L'autotrading est-il possible avec un DC utilisant Metatrader ? - page 8

 
goldtrader >>:

Речь была изначально о МТ4 ДЦ. CMC Markets, насколько знаю, МТ4 не юзает.

Ils ont leur propre logiciel. Ce n'est qu'un exemple de la combinaison d'une cuisine et d'un courtier. Je ne connais pas d'exemples de DC basés à MT qui sont allés jusqu'au bout et sont devenus des courtiers à part entière. Peut-être qu'il y en a. Mais MT4 n'est absolument pas fait pour cela. C'est un excellent logiciel de casino forex. Penser qu'il s'agit d'un commerce de titres est naïf.

 
timbo >>:

т.к. его посадят по-любому, он уже преступник

Peut-être qu'ils le feront, mais la question est de savoir quand.

Il ne vivra peut-être pas assez longtemps pour voir ce glorieux moment de triomphe de la justice et un repos bien mérité dans un pays chaud )))).

 
timbo >>:

Это просто пример совмещения кухни и брокера.

Si je comprends bien, une cuisine est une société de courtage qui n'est pas connectée au marché interbancaire, par exemple via ECN.

Sinon, comment une société de courtage peut-elle amortir les fluctuations du marché en interne et ne pas faire faillite ?

 
La situation est simple : le CD est un casino et, qui plus est, un casino où vos cartes sont totalement contrôlées ... mettez-vous à la place d'un propriétaire de casino et tout deviendra clair ... Donc, aucun DT ne vous laissera vous voler... en aucun cas... à moins que vous ne fassiez un peu de profit... (et c'est pour attirer de nouveaux clients)
 

Mais les casinos n'ont pas une chance sur deux de gagner comme le forex. Avec de telles chances, n'importe quel casino devrait faire faillite en un battement de cœur.

 
dans un casino, vous pouvez compter les cartes si votre mémoire le permet... Dans le forex, le courtier n'a pas à compter vos cartes... Toutes vos cartes sont dans la paume de sa main.
http://www.proftraders.ru/news/20100903.php
http://www.proftraders.ru/platform.php
 
Andrei01 писал(а) >>

Mais les chances de gagner dans un casino ne sont pas de 50/50, comme sur le marché des changes.


Pourquoi est-ce 50/50 sur le marché des changes ?
Traitez-vous sans spread, swaps négatifs (totaux), slippages, commissions ... ? ?
C'est un jeu (dans la classification de la théorie des jeux) avec une somme non nulle.

 

Merci pour les liens.

Mais je ne comprends pas la logique partout. La cuisine n'est pas du tout expliquée, sauf pour l'aspect émotionnel. Le courtier affirme que le courtage couvre les pertes, mais c'est le bénéfice du client qui doit être couvert, et non les pertes, car le trader réclamera le remboursement du bénéfice en même temps que le dépôt initial. Et les pertes sont couvertes en raison du montant du client et donc si ce n'est pas pour couvrir les pertes sur le marché interbancaire, c'est le bénéfice net des sociétés de courtage.

Encore une fois, le courtier ne peut pas savoir à l'avance si une position sera rentable ou déficitaire à l'avenir et c'est pourquoi il n'est pas clair comment cette information peut être utilisée pour réaliser un certain profit aux dépens du client, puisque 50% des transactions peuvent être rentables et que le courtier doit payer le trader pour ce profit. À propos, il est écrit qu'il se chevauche chez un autre courtier, ce qui signifie que le second courtier doit également en tenir compte et, à la fin de la journée, l'amener à l'interbancaire ou refuser le chevauchement, ce qui n'est pas non plus une option pour le premier courtier.

 
goldtrader >>:


Откуда 50/50 на форексе?
Вы торгуете без спреда, отрицательных (суммарных) свопов, проскальзываний, комиссий ... ?

Oui, je suis d'accord, mais seulement sur les transactions rapides - scalping. Le spread diminue la probabilité de gagner sur les transactions rapides jusqu'à 20% (le chiffre est relatif, à l'œil) parce que la part du spread représente plus de 50% du mouvement total du prix, alors que sur les transactions longues, le spread représente un petit pourcentage de la variation du prix et peut donc être négligé dans le calcul de la probabilité.

 
Andrei01 писал(а) >>

Oui, je suis d'accord, mais seulement sur les transactions rapides - scalping. L'écart diminue la probabilité de gagner dans les transactions rapides jusqu'à 20% parce que la partie de l'écart représente plus de 50% du mouvement total du prix ; tandis que dans les transactions à long terme, l'écart représente une petite partie du changement de prix et peut donc être négligé dans le calcul de la probabilité.


Si vous effectuez 3-4 transactions par jour, vous aurez environ 1000 transactions par an. Avec un écart moyen de 3p et un lot de 0,1, les pertes sur l'écart s'élèveront à environ 3000 $.
Et plus sur les swaps, les slippages, les commissions de 1000 à 2000 $. C'est-à-dire que 40 à 50 chiffres de bénéfices nets devront être échangés pour compenser ces pertes. Peu convaincant ?