Encore une fois, à propos des lokas. - page 52
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C'est vrai. Pourquoi pensez-vous que même avec SL/TP=10, la probabilité d'accumuler un profit/une perte (à long terme) reste la même - 50/50 ?
Tout dans le monde tend à s'équilibrer. Ainsi, pour 10 TP déclenchés, un SL déclenché suffit à égaliser, voire à réduire, vos chances de faire des profits ou des pertes... ;-))
La première réponse est plus correcte. Donc, parce qu'ils prennent les mauvais points d'entrée ?
Je voulais dire des entrées aléatoires, au hasard.
C'est vrai aussi, c'est ce que ça montre...
Il montre ce qu'il montre !
D'accord, ce n'est peut-être pas 50/50, mais pour 99,9% des "systèmes", ce sera comme cela devrait être, c'est-à-dire 50/50. Le fait est que ce que le créateur du système pense être un modèle s'avère n'être qu'un jeu futile sur le bruit ou des choses très dépendantes. En d'autres termes, les "régularités" de ces "systèmes" ne saisissent pas la différence entre le processus et la martingale.
D'accord, ce n'est peut-être pas 50/50, mais pour 99,9% des "systèmes", ce sera comme cela devrait être, c'est-à-dire 50/50. Le fait est que ce que le créateur du système considère comme un modèle s'avère n'être qu'un jeu peu prometteur sur le bruit ou des choses très dépendantes. En d'autres termes, les "régularités" de ces "systèmes" ne saisissent pas la différence entre le processus et la martingale.
Le dilemme se pose ici entre la validité statistique et la durée de vie limitée de chaque système. Le concepteur du système a un désir naturel d'augmenter le nombre de transactions dans les tests, car c'est le principal moyen statistique de confirmer la validité statistique. D'autre part, cela conduit au fait que le système est révélé tardivement et généralement à la fin de sa vie. Cela est dû au fait que plus le temps passe, plus il est probable que la microstructure qui sous-tend l'avantage statistique change. En outre, ceux qui perdent de l'argent grâce à cette inefficacité du marché deviennent progressivement plus intelligents et il y a davantage de personnes prêtes à les exploiter, car beaucoup y prêtent déjà attention.
Par conséquent, le plus important est de mettre le système en service en temps voulu. Ou des moyens d'accroître la robustesse de la stratégie autrement que par la simple augmentation du nombre de transactions lors des tests.
Il y a un dilemme entre la validité statistique et la durée de vie limitée de chaque système. Le commerçant du système a un désir naturel d'augmenter le nombre de transactions dans les tests, car c'est le principal moyen statistique de confirmer la présence de la validité statistique. D'autre part, cela conduit au fait que le système est révélé tardivement et généralement à la fin de sa vie. Cela est dû au fait que plus le temps passe, plus il est probable que la microstructure qui sous-tend l'avantage statistique change. De plus, ceux qui perdent de l'argent grâce à cette inefficacité du marché deviennent progressivement plus intelligents et il y a de plus en plus de personnes qui veulent les exploiter, car beaucoup y prêtent déjà attention.
Par conséquent, le plus important est de mettre le système en service en temps voulu. Ou des moyens d'accroître la robustesse de la stratégie autrement que par la simple augmentation du nombre de transactions dans les tests.
Maintenant, c'est normal. Seulement, je ne comprends pas l'endroit - pourquoi ce fil de discussion pour les faibles d'esprit ?
Mathemat a fait remarquer que les différences avec la martingale ne sont pas repêchées. Si vous l'attrapez trop "bien", vous ne l'attraperez jamais)))