La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 71
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Все последующие попытки компенсации убыточных позиций - это та же игра, к тому же более рискованная. Никакие хитрые игры с вероятностями не перехитрят простого факта: случайный вход (или случайные входы) не имеет статпреимущества.
Oh, mec. Ça a été dit des centaines de fois. Par moi, par toi... Et par beaucoup de gens. Et même l'auteur, ce qui, bien sûr, dans le contexte du sujet, semble étrange...
Vous vous êtes reposé et c'est reparti ? L'auteur ne révèle pas la chose la plus importante, et vous êtes ici sur les vérités banales pour 10 fois. Il est temps de déplacer ce fil dans une autre catégorie !
Ouais... Je pense que si M. Neveteran, sans vouloir vous offenser, pouvait corriger un peu la base théorique, le succès serait presque assuré... mais en attendant, c'est un peu faible avec ses capacités d'hypnose et d'auto-hypnose..... )))
Самого главного автор не раскрывает
On ne montre pas à un imbécile la moitié d'un travail (sagesse populaire). )))
On ne montre pas à un imbécile la moitié d'un travail (sagesse populaire). )))
))))
Position initiale :
10 (20, 30, ...) ordres à 0,1 lot ont été passés il y a un (deux, trois, vingt-quatre heures, ...).
Le total des profits et des pertes oscille autour de zéro, avec des hausses et des baisses périodiques, mais de moins en moins fréquentes.
Et maintenant, prêtez attention à une question : qu'arrivera-t-il au solde total de ce quadrant si nous clôturons les transactions rentables une heure (deux, trois, ...) avant les transactions perdantes ?
La réponse correcte est : "Je ne sais pas", car Dieu seul sait où le segment de marché allait pendant cette heure (deux, trois, ...).
Si le panier d'ordres était en phase d'écartement pendant cette heure, vous obtiendrez un gros moins, mais qu'en est-il s'il était en phase de stabilisation ?
Calculez maintenant la part de chacun des ordres négatifs dans ce désordre, donnez-lui au moins deux fois et laissez cette part travailler à rebours sur le plus proche pullback. Il ne fonctionnera pas ? Exact, parce que vous devez calculer QUAND le faire. Faites-le lorsque la courbe des capitaux propres tend de moins à zéro et sans votre participation. En fait, cela signifie qu'un pullback s'est produit sur la plupart des instruments "imprévisibles" du 1er cycle. Tôt ou tard, cela se produira sur chacun d'entre eux.
La question du timing reste ouverte ?
Ce n'est pas non plus un gros problème. Que parmi les paires de devises qui ont donné le plus grand moins au panier, d'autres vont très probablement connaître un pullback dans la grande majorité des cas - il est juste "épuisé" et il est temps pour lui de revenir en arrière.
P.S. Ni testeur multidevises, ni même une putain, excusez-moi, de factorielle dans la boîte à outils d'un trader - vous croyez ? ;-)
Comme le premier cycle était 100% virtuel, c'était tout à fait acceptable.
Ce qui m'intéressait, c'était la cyclicité des répétitions qui se produisent, le temps de ces cycles, la distribution des cycles de corrélations dans la période, le début et la fin (convergence - divergence), l'estimation de l'effet de l'avance/du retard - tout cela j'ai considéré comme un rapport de l'intervalle de temps dans un instrument à l'intervalle de temps dans un autre.
J'ai présenté le deuxième cycle comme une position finale dans une paire dont la probabilité estimée de fermeture en + était maximale.
Je suis encore incertain de beaucoup de choses, mais il est impossible de se tromper autant de fois d'affilée...