La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 25

 
moskitman >>:

может "большое количество испытаний" имеется ввиду первоначальный шквал из сделок?


Il s'avère que c'est le cas, mais quelle probabilité d'événement est calculée ?

Que devons-nous calculer ? Devons-nous répéter l'ouverture de tous les ordres dans la même direction ou devons-nous inverser les directions ou n'ouvrir que sur des paires sélectionnées ?

je soupçonne que l'auteur calcule la probabilité de mouvement sur certaines paires, alors la logique voudrait que le marché soit corrélé dans sa totalité, mais certains instruments réagissent à un moment et d'autres à un autre, ce qui signifie le pic d'activité, en raison des différents fuseaux horaires et du fonctionnement des banques, ce qui explique pourquoi la durée du cycle est inférieure à un jour.

c'est pourquoi les drawdowns sur les shooters sont compensés par l'ouverture d'ordres dans le sens du mouvement sur les paires non-shotting dans l'espoir que ces dernières suivent le mouvement général du marché.
 
moskitman писал(а) >>

voulez-vous vous asseoir jusqu'au total (+) ?
Il n'y a tout simplement pas d'autre issue, car j'ai verrouillé mes plus et ajouté 0,2 à mes plus faibles dans la matinée (juste pour le plaisir) maintenant -2,648.43 )))))
la deuxième partie du ballet marlésien a été laissée à M. Bernoulli.


Je ne sais pas ce que je veux... Je ne fais que regarder, je ne fermerai pas, je ne ferai pas l'appoint et je ne fermerai rien. Je ne sais pas ce que je veux faire, je regarde juste, je ne veux rien verrouiller et je ne verrouillerai rien. Je n'ai pas regardé les graphiques. Encore une fois, tout est basé sur le point de "départ".

 
Turka писал(а) >>


Il s'avère que c'est le cas, mais quelle probabilité d'événement est calculée ?

Que devons-nous calculer ? Devons-nous rouvrir tous les ordres dans la même direction ou dans des directions inverses ou ouvrir seulement sur des paires sélectionnées ?

je soupçonne que l'auteur calcule la probabilité de mouvement sur certaines paires, alors la logique voudrait que le marché soit corrélé dans sa totalité, mais certains instruments réagissent à un moment et d'autres à un autre, je veux dire le pic d'activité, dû aux différents fuseaux horaires et au travail des banques, c'est pourquoi la durée du cycle est inférieure à un jour.

c'est pourquoi les drawdowns sur les shooters sont compensés par l'ouverture d'ordres dans le sens du mouvement sur les paires non-shotting dans l'espoir que ces dernières suivent le mouvement général du marché.


Je pense que la probabilité est calculée comme suit



1) (+ 7) / (- 3) = (+) ...... - cycle terminé
2) (- 3) / (+ 7) = (-) une combinaison composée apparaissant à l'époque (en parlant des nombres composés) à d'autres variantes avec un modèle stable en % .... - action deuxième cycle.
3) (- 7) / (+ 3) = (-) combinaison normale apparaissant à l'époque (parler de nombres composites) à d'autres variantes avec une tendance stable en % .... - l'action du deuxième cycle.
4) (-5 ) / (+ 5) = (+/- 0) .... - résultat, le cycle est terminé.

Question, quelle est la nature de la distribution de la fréquence d'occurrence des 4 résultats dans une période les uns par rapport aux autres ?

Réponse : FORCE DE STABILISATION PERIODIQUE

 
dentraf >>:


Помойму расчитываеться вероятность вот этого



1) (+ 7) / (- 3) = (+) ...... - результат цикл завершен
2) (- 3) / (+ 7) = (-) составная комбинация возникающая в периоде (разговор про составные числа) к остальным вариантам с устойчивым % закономерностью .... - действие второй цикл.
3) (- 7) / (+ 3) = (-) нормальная комбинация возникающая в периоде (разговор про составные числа) к остальным вариантам с устойчивым % закономерностью .... - действие второй цикл.
4) (-5 ) / (+ 5) = (+/- 0) .... - результат цикл завершен.

Вопрос, какова природа распределения частоты появления 4х результатов в периоде относительно друг друга?

Ответ: СТРЕМЛЕНИЕ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ


à quoi cela ressemblera-t-il ?
 
peut-être juste programmer l'idée alors ? :)

ici l'auteur n'a qu'à demander, ne serait-il pas plus simple d'ouvrir les ordres dans la première phase par monnaies selon les fuseaux horaires qui s'appliquent au moment de l'ouverture des ordres ?
pourquoi ouvrir le quid quand les japs font du trading, laisser les japs ouvrir avec leurs voisins selon les fuseaux horaires :)
et ainsi de suite toutes sortes de futilités.
 
Turka >>:


как это будет выглядеть?

1. vous bloquez en +
2. doublez le -
3. attendre quelques mois.
4. souffler

 
Turka >>:
может тогда просто запрограммировать эту идею? :)
...

la première partie n'est pas difficile, mais la deuxième partie ne nous est jamais révélée !

 
Turka писал(а) >>


à quoi cela ressemblera-t-il ?


C'est mon hypothèse et rien de plus : supposons que nous ayons obtenu la variante 2 dans le premier cycle puis que nous ouvrions des positions sur la variante 3 dans le second cycle et si l'affirmation de l'auteur est vraie que la nature de la distribution de la fréquence d'occurrence de 4 résultats dans une période les uns par rapport aux autres tend à une stabilisation périodique alors nous détruirons les trades négatifs du premier cycle en conséquence.
 

et si oui... Ouvert à tous pour acheter (premier cycle). Au bout d'une heure, si nous n'avons pas atteint le profit prévu, nous observons les leaders à la baisse et à la hausse. Nous achetons TOUS les leaders (deuxième cycle). Une heure passe. Si nous n'avons pas atteint la prise totale prévue en deux cycles, nous observons les leaders de déclassement/amélioration (en ignorant les positions du deuxième cycle). Acheter TOUS les leaders (troisième cycle). Au bout d'une heure, si vous n'avez pas pris la totalité de la prise dans chacun des trois cycles, nous examinons les chefs de file du côté positif et négatif (en ignorant la pose du deuxième et du troisième cycle). Nous achetons tous les leaders ... etc.

 
Neveteran >>:

Да.
Иначе не будет стартовых условий, для дальнейших действий.