Avalanche - page 392
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Comparaison.
Si vous manipulez les lots correctement, c'est-à-dire si la "version stock" est 0,1 0,2 0,4 0,8, puis la "version compensation" est 0,1 0,1 0,3 0,5, le résultat final sera le même. (et cela a également été discuté dans ce fil).
Pour le même algorithme de loterie, il s'agit de deux systèmes différents.
Mais il est plus difficile d'assurer la coïncidence des transactions et donc l'entrée synchrone dans la "mauvaise zone".
Après tout, les ordres en suspens et l'entrée sur le marché sont plus difficiles. Plus de détails dans le prochain fil de discussion "Le testeur MT4 est un génie" ;)
Bien et "perte totale" avant de déclencher .... plus ..... ;)
J'attends une sinusoïde d'une amplitude de 350 pips (+10/-0 à mon avis) et d'une durée de 7 périodes. ;)
Je peux être plus précis ?
Votre thèse implique-t-elle que la perte (qui, soit dit en passant, a été décrite de manière "inarticulée" par Katala), que vous prenez à la compensation, DOIT être inférieure à la marge concernée ?
Si oui - n'est-ce pas un critère/une limite à la taille d'un canal "non négligeable" ?
;)
Votre thèse implique-t-elle que la perte (qui, soit dit en passant, a été "inaudible" par Cathal) que vous prenez sur la compensation DOIT être inférieure à la marge concernée ?
Exemple de calcul de marge pour plusieurs transactions pour des paires de devises
Nous avons trois métiers :
1. Calculez le prix moyen pondéré :
Rsr = (1,00*1,48354 + 1,50*1,48349 + 0,80*1,48319)/(1,00 + 1,50 + 0,80) = 1,4834324
2. Calculez la marge pour le volume bloqué. Le volume des positions verrouillées est de 0,8*2=1,6 lot, le paramètre hedged_margin pour EURUSD est de 100 EUR.
M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237,349184
3. Calculons la marge pour le volume restant (non bloqué). Le volume des positions restantes est de 3.3-1.6=1.7 lots, la marge pour EURUSD est de 200 EUR.
M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016
4. Calculez la marge totale.
Marge = 237.349184+504.367016 = 741.7162
Seulement shh, c'est à dire... pas sur ....
Si oui - n'est-ce pas un critère/une limite à la taille du canal "non négligeable" ?
En fait, la différence n'est pas cruciale (dans la catégorie "ça marche, mais ça marche"... ainsi soit-il), si le marché joue des tours et que vous avez "déclenchement après déclenchement", jusqu'à ce que vous atteigniez soit le MC soit la limite du nombre total de lots...
Si votre dépôt est "dérisoire" (comme pour jouer, mais pas pour gagner de l'argent), alors oui vous pouvez déplacer le MC sur une étape (sur un déclenchement). Et ce n'est pas un fait.
Après tout, la largeur du canal est une attente du marché, et non une fonction de la taille du dépôt.
Je ne peux même pas imaginer un algorithme pour calculer la largeur du canal à partir du dépôt. Comme :
- Le dépôt survivra aux "7 genoux".
- Dans les données historiques, les "7 genoux" ont été observés à la largeur du canal ? ??????. ;(
Entrez une barre plus tôt/plus tard (sur le signal que vous voulez) et il n'y aura pas de "7 genoux", mais un profit même sans activer Avalanche.
J'ai également utilisé la variante de compensation et, avec le même schéma de construction des lots et les autres conditions étant égales, la variante de compensation donne un bénéfice plus faible et l'explication est simple.
L'explication est très simple : vous devez connaître l'arithmétique et être capable d'écrire (je veux dire de programmer).
Expliquez-moi où je me trompe.
Citation :
<<Attendons un schéma d'accumulation des lots 1, 3, 9 ... dans les deux variantes>>
Vous ne pouvez pas avoir le même schéma.
Si pour le local : 1 - 3 - 9, alors pour un filet adéquat, ce devrait être : 1 - 2 - 7
Citation :
<<Attendons un schéma d'accumulation des lots 1, 3, 9 ... dans les deux variantes>>
Vous ne pouvez pas avoir le même schéma.
Si pour le local : 1 - 3 - 9, alors pour un filet adéquat, ce devrait être : 1 - 2 - 7
Dans mt4 lorsque vous ouvrez le deuxième ordre, nous ouvrons un ordre avec un volume de 3, puis nous faisons CloseBy et le volume final de 2 est laissé comme dans votre schéma, puis nous ouvrons un ordre avec un volume de 9 et après closeBy nous avons un volume de 7. Ainsi, les volumes des ordres initialement ouverts sont les mêmes dans les deux variantes. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas pour MT5, je ne suis pas familier avec cette plateforme, mais je pense que c'est correct dans MT4.
Dans mt4 lorsque vous ouvrez le deuxième ordre, nous ouvrons un ordre avec un volume de 3, puis nous faisons CloseBy et le volume final de 2 est laissé comme dans votre schéma, puis nous ouvrons un ordre avec un volume de 9 et après closeBy nous avons un volume de 7. Ainsi, les volumes des ordres initialement ouverts sont les mêmes dans les deux variantes. C'est ce que je veux dire.
Avec cette approche, vous ne ferez pas de différence dans les bénéfices. Vous ne ferez que sauvegarder les swaps et libérer la garantie.
Mais dans mon exemple, je veux dire que le principe de l'avalanche est utilisé, dans la variante de compensation, les deux premières transactions ne sont pas rentables,
Et dans la boîte, une seule affaire n'est pas rentable. Êtes-vous prêt à le réfuter ? Je vous écoute très attentivement.)
Je comprends, faire semblant d'être un salaud est facile.
Au moment de l'ouverture du 3ème volume vous avez 3 contrats perte + 1+9=10 ouverts (dans le sens du dernier mouvement) et 3 - contre. TOTAL : Perte 3, ouvert 10-3 = 7.
En compensation, au moment de l'ouverture du 3ème volume - perte 1+2=3 contrats + 7 contrats ouverts (dans le sens du dernier mouvement). TOTAL : Perte 3, 7 contrats ouverts.
PS.
Et en général, fatigué stupide et faire semblant de répondre.
Ne faites pas le malin et n'essayez pas de vous en sortir,
Mec, je peux comprendre les Swinosaures.
D'après ce que j'ai compris, lorsque vous n'avez rien à dire en réponse, vous devez vous référer à une autorité quelconque.
Je l'ai déjà dit, si tu ne sais pas compter 1+9-3, c'est ton problème.