Avalanche - page 110
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Не перевирайте. Я верю Юрию, а вот Вам-то как раз не верю: ни одного собственного доказательства Вы не предоставили. Ни одного. Были только какие-то расчеты, основанные на необоснованных гипотезах о поведении цены. А свою безграмотность по поводу соотношения эквити, залога и баланса Вы уже показали.
Система Юрия, очевидно, имеет с Вашей не очень много общего. Но Вы уже и ее считаете соответствующей своей. Ну-ну...
Quelle est pour vous la différence entre deux EAs écrits avec le même algorithme ?
Le conseiller expert khorosh utilise l'algorithme "Avalanche" - il l'a écrit il y a plusieurs messages - lisez-le attentivement.
Je n'émets pas d'hypothèses sur le comportement des prix - dans Avalanche, l'évolution du prix est totalement indifférente - vous réalisez des bénéfices lorsque le prix évolue dans n'importe quelle direction.
Je ne comprends pas quelle preuve vous me demandez ? Des calculs détaillés, des situations simulées avec TOUTES les variantes de comportement des prix - n'en sont pas la preuve, le fonctionnement du conseiller expert avec des milliers de transactions sur différentes paires de devises - vous n'en êtes pas la preuve non plus. Tu ferais mieux de décider ce que tu veux avant d'écrire quelque chose.
Sinon, cela se passe comme dans les classiques : "Les bandits qui se sont emparés de la distillerie, pour le troisième jour ne peuvent pas articuler leurs demandes.
Je n'ai pas émis d'hypothèse sur le comportement des prix - chez Avalanche, la direction que prend le prix est totalement indifférente - vous réalisez un bénéfice dans la direction qu'il choisit.
Je ne comprends pas quelle preuve vous demandez ? Des calculs détaillés, des situations simulées avec TOUTES les variantes de comportement des prix - n'en sont pas la preuve, le fonctionnement du conseiller expert avec des milliers de transactions sur différentes paires de devises - vous n'en êtes pas la preuve non plus. Tu ferais mieux de décider ce que tu veux avant d'écrire quelque chose.
Sinon, vous obtiendrez un exemple classique : "Les criminels qui ont repris la distillerie n'ont pas pu formuler leurs revendications depuis trois jours.
Bonjour John Katana ! Ce n'est pas encore un système, c'est juste une partie......
Complétons-le avec le système METRO. Quelques explications - La marge est un montant d'engagement d'un côté, je pense que le pourcentage maximum devrait être pris 30%. Ce sera le lot maximum du dépôt ! Lorsque vous ouvrez une position de comptoir, la marge ne sera pas visible, mais lorsque vous ouvrirez d'autres lots, vous ne pourrez pas les fermer, ni rentable ni non rentable ne dépassera le crédit limite et tout s'accrochera jusqu'à la fermeture forcée. (sur un TC sans arrêt, sans verrouillage, la sortie peut se faire sur MC ; par exemple, le dépo 500 suspendu ; le dépo 1500, MC, le solde de 750).
Dans l'ordre inverse, comptez les lots et calculez la largeur maximale du couloir entre les deux lots plus les lots à l'intérieur du couloir qui n'est compté que d'un côté : lot1 + lot2 + lot3 + écart = 30-35% du dépôt. Le nombre de tours dépend du dépôt. Lorsque vous frappez un plat, vous n'êtes pas sur Magin K. Vous n'êtes même pas à une perte sans compter l'écart. Félicitations, vous êtes à "METRO" ! Une des situations désagréables est celle des serrures larges. Travailler dans le couloir .... Lorsque le prix dépasse le couloir de la frontière zéro alors plus ! Bonne chance !
Здесь я, пожалуй, ошибся. Дело в том, что после срабатывания 3 ордера расстояние до уровня фиксации прибыли (при выбранной мной схеме наращивания лотов) обычно бывает ближе чем до уровня максимальной просадки. Поэтому вероятность достижения профита выше вероятности слива. Потому то в моём эксперте за 2 слишним года слива при тестировании не наблюдается.
Vous avez un facteur de multiplication de volume agressif de 8, ce qui signifie que le profit commence après que le prix passe à seulement 18 pips du bord extérieur du canal (avec une largeur de corridor de 125, comme dans votre test). Le drawdown maximum, bien sûr, est beaucoup plus éloigné.
Il serait intéressant de tester le conseiller expert avec un volume initial croissant comme je le fais. Si votre dépôt initial est de 500 $, le volume initial est de 0,01 - il est possible de l'augmenter avec la même étape, c'est-à-dire pour chaque 500 $ l'augmenter de 0,01. En d'autres termes, si le dépôt augmente jusqu'à 1000 $ - le lot initial est augmenté à 0,02, pour 1500 $ - à 0,03, etc.
Arrêtez de blasphémer et de calomnier tout le monde, mais les traders normaux >>>> doivent trouver la largeur de canal optimale pour une martin pour chaque devise.
40pp.Начальный лот увеличиваем, а остальные тоже надо менять?
Oui, en gardant le facteur de multiplication. Soit 0,01 - 0,08 - 0,64, 0,02 - 0,16 - 1,28, 0,03 - 0,24 - 1,92, etc.
Это было бы правильно, если бы у нас была только одна позиция.. Тогда бы получалось на каждые 500 прироста депо добавляем 0.01 лот. А в данном случае на каждые 500 мы добавляем...
Посчитайте это нетрудно. Слив будет неизбежный.
Je le calcule toujours avant d'écrire quoi que ce soit. Voyez par vous-même :
Volume total de la première séquence 0.01 + 0.08 + 0.64 = 0.73, deuxième 0.02 + 0.16 + 1.28 = 1.46, troisième 0.03 + 0.24 + 1.92 = 2.19, quatrième 0.04 + 0.32 + 2.56 = 2.92, cinquième 0.05 + 0.40 + 3.20 = 3.65...
Le capital à chaque étape évolue comme suit : 500 $ - 1 000 $ - 1 500 $ - 2 000 $ - 2 500 $...
Voyons maintenant si le rapport entre le capital et le volume total change à chaque étape : 500 / 0.73 = 685, 1000 / 1.46 = 685, 1500 / 2.19 = 685, 2000 / 2.92 = 685, 2500 / 3.65 = 685...
Et pourquoi y aurait-il soudainement une fuite ? Le rapport entre le total des commandes et le volume du capital est le même à chaque étape. Le risque ne change pas du tout.
Je l'ai proposé pour une raison, mais pour le trading réel - il est stupide de s'asseoir sur le volume minimum, lorsque le dépôt a augmenté plusieurs fois par rapport au dépôt initial.
Je compte toujours AVANT d'écrire quelque chose.
Le capital à chaque étape évolue comme suit : 500 $ - 1 000 $ - 1 500 $ - 2 000 $ - 2 500 $...
Je l'ai proposé pour une raison, mais pour le trading réel - il est stupide de s'asseoir sur le volume minimum, lorsque le dépôt a augmenté plusieurs fois plus que le dépôt initial.
20 gastars sur 20 paires de devises ! 2500 $ * 20 = 50 000 $ par jour !!!
Je compte toujours AVANT d'écrire quelque chose. Voyez par vous-même :
Le volume total de la première séquence est de 0,01 + 0,08 + 0,64 = 0,73, la deuxième 0,02 + 0,16 + 1,28 = 1,46, la troisième 0,03 + 0,24 + 1,92 = 2,19, la quatrième 0,04 + 0,32 + 2,56 = 2,92, la cinquième 0,05 + 0,40 + 3,20 = 3,65...
Le capital à chaque étape évolue comme suit : 500 $ - 1 000 $ - 1 500 $ - 2 000 $ - 2 500 $...
Voyons maintenant si le rapport entre le capital et le volume total change à chaque étape : 500 / 0.73 = 685, 1000 / 1.46 = 685, 1500 / 2.19 = 685, 2000 / 2.92 = 685, 2500 / 3.65 = 685...
Et pourquoi y aurait-il soudainement une fuite ? Le rapport entre le total des commandes et le volume du capital est le même à chaque étape. Le risque ne change pas du tout.
Je l'ai proposé pour une raison, pour le trading réel - il est stupide de s'asseoir sur un volume minimal, lorsque votre dépôt a augmenté plusieurs fois par rapport au dépôt initial.
Je vous ai montré que vous pouvez commencer avec 500 $. Mais c'est une option risquée. Il n'y a pas eu de prélèvements uniquement parce qu'il n'y a pas eu de retraits, et le dépôt croissant réduit progressivement le degré de risque.
Le prélèvement maximal est nettement supérieur à 500 $. Par conséquent, nous n'avons pas eu de naufrage à cet intervalle, uniquement en raison du faible rabattement en janvier 2008. Si vous effectuez des retraits réguliers ou utilisez l'option de réinvestissement que vous suggérez, le dépôt initial doit nécessairement être plus important que le prélèvement maximal. Je vais essayer de mettre en œuvre votre suggestion, mais seulement pour satisfaire ma curiosité.
надо выеснить оптимальную ширину канала для мартина на каждую валюту
Commencez :)