Avalanche - page 116
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Локирование с наращиванием лота используется?semblant de
20-40p, m'a envoyé un messageYuri, par respect pour l'excellent travail que vous avez fait, je dirai que les locs ne donnent aucun avantage ici. J'ai immédiatement converti votre algorithme (pas Avalanche) en position nette et obtenu un résultat très proche. Je pense que cela (le manque d'avantages dans les lots) devrait être évident : vous économisez le spread et la marge. En outre, il permet d'économiser des ressources pendant les tests/optimisations, car il réduit la boucle des positions ouvertes. J'ai comparé : les passes de la variante nette sont 3 fois plus rapides que celles de la version traînante. Les résultats diffèrent de 1 à 3% en faveur du filet, ce qui est prévisible en théorie. Je vous recommande de changer votre code en net si vous prévoyez de l'utiliser dans le trading.
.
Le reste est à la traîne. Je ne suis pas sûr que ma variante entraîne davantage de pertes sur la marge et le spread - je n'ai pas encore abordé ces subtilités. Je vous fais confiance pour l'instant, mais je vais essayer de faire comme vous et de comparer.
20-40p, m'a envoyé un message
Merci....Le reste est à la traîne...
J'ai essayé de l'imaginer au moins et quelque chose a même commencé à sortir, mais c'est très confus et compliqué :)
Vous effectuez la compensation immédiatement après l'apparition de 2 positions dirigées différemment, mais dans mon cas, cela se produit après que la position agrégée entre dans la zone de profit.
Le solde est à la traîne. Je ne suis pas sûr que ma variante entraîne davantage de pertes sur la marge et le spread - je n'ai pas encore abordé ces subtilités. Je vous fais confiance pour l'instant, mais je vais essayer de faire comme vous et de comparer.
Le résultat de la transaction (hors swaps) sera équivalent si
1. votre clôture a également lieu via OrderCloseBy et
2. Votre société de courtage ne retient pas de marge sur les positions verrouillées (très rare).
Économie de ressources (moins d'ordres sur le marché) lorsque la compensation n'est pas possible.
Si dans ma variante il y aura plus de pertes sur la marge et le spread, je n'en suis pas si sûr, je n'ai pas encore atteint de telles subtilités.
Lorsque vous le vérifiez, si vous faites une version absolument identique (cela n'a pas fonctionné pour moi),
Ma demande la plus humble :)
Veuillez indiquer quel "ordre agrégé" je dois ouvrir à la place de . n'importe lequel, à partir du deuxième
2010.03.22 00:38 acheter 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vendre 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vendre 0.09 1.35026
Après votre réponse, je m'assurerai de suivre l'historique de toutes les positions.
'
Le but de l'Holivar n'a jamais été la vérité ! Et je veux juste comprendre. pro netting" pour ces positions. ;)
Qu'y a-t-il à comprendre ?
2010.03.22 00:38 acheter 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 = Fermer 0.01 vendre, Ouvrir 0.02 acheter
2010.03.23 08:37 vendre 0.09 = Fermer 0.02 acheter, Ouvrir 0.07 vendre
---
Total après 2010.03.23 08:37 0.07 vendre
vérifier, entre autres, le moment de l'apparition du MC (à partir du site Web de la VC "A")
S'il y a plus de deux positions verrouillées, l'exigence de marge est calculée comme suit
(open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx), où :
Prenons un exemple :
Nous avons acheté de l'or, acheter 1 lot à 932.47, vendre 0.1 lot à 933.30 et vendre 0.1 lot à 935.18.
(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765
Le gage sur les positions verrouillées s'est avéré être de 932,77 $.
1. Oui, j'ai écrit comme vous, mais pas immédiatement, mais après être entré dans la zone de profit.
2. DC A...et, la garantie est la même, tant pour 2 positions différemment dirigées du même lot que pour une seule.
Bon sang, apprenez à vous servir de la calculatrice !
Les positions superposées peuvent être fermées à tout moment, vous n'avez pas besoin d'attendre le seuil de rentabilité. Le gain est dans la libération des marges et la réduction des swaps.
En tenant compte du point 2, il y a un gain dans la régularisation des swaps.
DC A...et, la marge est la même pour 2 positions dirigées différemment des tailles de lot identiques que pour un.
C'est étrange, mais dans vos propres photos, je vois "de différentes tailles de lots". Et AI l'a quelques lignes plus bas.
A propos, la formule de calcul de la marge pour les "des tailles de lot identiques"est un cas particulier de la formule pour "inégalité LOT", en prenant comme constante Lotx - volume de la position X en lots.
"Les positions superposées peuvent être fermées à tout moment, sans avoir besoin d'attendre le seuil de rentabilité " Vous pouvez, mais pas nécessairement.
DC A...i., la marge est la même pour 2 positions différemment dirigées avec le même lot que pour une seule.
Vous avez peut-être raison, mais je n'ai pas compris le swap.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais il y a une raison de ne conserver les chevauchements que jusqu'au seuil de rentabilité si l'algorithme de contrôle de la position est beaucoup plus simple dans cette variante.
Et ceux qui se chevauchent doivent être fermés uniquement par OrderCloseBy() afin de ne pas perdre un spread supplémentaire.