Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 29
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Exactement, à l'exception de variations mineures dues aux écarts et au bruit numérique.
Alors pourquoi ne pas prendre IND_AUD = AUDUSD, et IND_USD = {1} - constant.
Parce qu'alors, on ne comprendra plus pourquoi nous devrions inventer des indices, pour les assimiler plus tard à des paires de devises.
Et il n'y aura pas d'orthogonalité ici.
Existe-t-il des indices pour lesquels IND_AUD/IND_USD n'est pas égal à AUDUSD ? Alors que faire de ces indices, comment les utiliser ?
Existe-t-il des indices pour lesquels IND_AUD/IND_USD n'est pas égal à AUDUSD ? Alors que faire de ces indices, comment les utiliser ?
Par exemple, EURX / USDX!= EUR / USD.
Parlez-moi de la condition d'orthogonalité.
Par exemple, EURX / USDX!= EUR / USD.
Parlez-nous de la condition d'orthogonalité.
Quelle bonne idée... Je ne savais pas qu'il existait un tel indice en euros.
Il est difficile de se prononcer sur la condition d'orthogonalité sans formule. Lorsque les indices sont orthogonaux, il est possible de dire si l'EURUSD a progressé au détriment de l'EUR, de l'USD ou des deux. Lorsque les indices ne sont pas orthogonaux, nous ne pouvons rien dire de tel, cela ne fait que créer davantage de confusion.
Je ne peux pas faire un zéro absolu. Aussi proche de zéro que possible d'après les données disponibles.
Puisque Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY, il s'agit de trouver un seul VR ZZZ/USD: Ind_EUR = EUR/ZZZZ, Ind_AUD = AUD/ZZZ, Ind_GBP = GBP/ZZZ, etc. L'égalité Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY sera donc toujours respectée.
Évidemment, la BP de ZZZ/USD peut être n'importe quoi, soit SB, soit constante (non nulle).
Il s'avère que les indices(ZZZZ-majors) obtenus de cette manière présentent la corrélation la plus faible possible.
L'interprétation mathématique de ceci ressemble à ceci :
Il existe une nouvelle BP qui, si elle est ajoutée aux BP d'origine, les BP résultantes auront une corrélation minimale possible.
Il est possible de comparer la corrélation mutuelle pour :
Exactement, à l'exception de déviations mineures dues aux écarts et au bruit numérique.
Pas exactement un graal, mais quelque chose de proche des limites de l'analyse technique. Je vais faire un robot avec ça, des filtres numériques et d'autres trucs.
Cocher l'analyse multidevise permet une saisie plus précise et une fréquence accrue des transactions. (mais il faut programmer beaucoup et manipuler correctement les tics....-hémorrhée bien qu'utile).
Et quelle est la fréquence des transactions d'une paire par jour (deux, trois ou plus) en moyenne dans votre cas (dans votre méthode d'analyse) si elle utilise non pas des ticks mais des minutes ?
L'interprétation mathématique de ceci est la suivante :
Il existe une Nouvelle BP telle que si elle est ajoutée aux BP d'origine, les BP résultantes auront la corrélation la plus faible possible.
Je n'ai pas introduit un tel concept de VP ZZZZ, tous les calculs sont effectués "à la volée" pour chaque barre. Mais en général, tout est correct.