Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 23

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Une connexion aussi rigide dans les formules ci-dessus ne peut être qu'au "début" - c'est-à-dire que l'indice Euro a commencé à changer, c'est-à-dire qu'une véritable baisse/renforcement de l'Euro s'est produit, dans les premières dizaines de points cette formule peut fonctionner, mais quand il y a un "point de saturation" = un véritable taux raisonnable - le prix commencera à bouger plus lentement, ou le pullback ou le prix fera un "cycle" autour de certains niveaux.

ЗЫ : il arrive souvent qu'au moment du communiqué de presse, l'écart entre l'offre et la demande soit insignifiant.

 
Prival:

on ne peut pas, connaissant deux chiffres, en calculer un troisième


On peut, je manque de temps pour le moment.
 
Prival:

Moi, par contre, je regarde en termes de distance parcourue (0,00978, 0,00879, 0,00367) et je soutiens qu'il n'y a pas de lien rigide comme distance parcourue différente (on ne peut pas, connaissant deux chiffres, en calculer un troisième). Quant à ses formules, oui elles sont correctes, mais c'est dans l'instant, dans une seconde donnée il semble y avoir une connexion rigide mais c'est une erreur, les devises (voitures) bougent différemment.

Si vous le voulez bien, aidez-nous à comprendre...

Vous semblez être un peu moustachu vous-même, ainsi que Getch(souhaitons-lui un débannement rapide). ;-). Si vous achetez (+/-/+) au début de la journée un panier de trois instruments spécifiés avec le même prix de lots, alors à la fin de la journée nous obtenons zéro (en négligeant l'écart). Par conséquent, il semble que l'obtention du troisième chiffre ne soit pas un problème. À mon avis, cela revient à faire en sorte que les "distances" parcourues par vos voitures se compensent. Vous pouvez considérer qu'il existe une connexion entre eux au niveau de l'interaction quantique.
 
marketeer:
...

alors cette relation devrait être visible à la hauteur de la bougie quotidienne pour ces paires - démontrez s'il vous plaît
 
Prival:

Il y a une erreur dans votre raisonnement. De votre point de vue, cela ne peut pas être le cas, car tout est relié de manière rigide.

Données du 28.06.2010 (du début à la fin de la journée)

symbole

ouvreur

clause

delta

EURUSD

1.23781

1.22803

0.00978

EURGBP

0.8222

0.81341

0.00879

GBPUSD

1.50538

1.50171

0.00367

Avant d'entrer dans les détails, je voudrais clarifier les chiffres...

Bien sûr, je comprends que les différentes sociétés de courtage ont des cotations différentes, d'ailleurs je les ai légèrement différentes (1-2 p. 4 chiffres), mais ce qui est souligné en rouge, autant qu'une différence de 78 p.

Comment pouvons-nous poursuivre le calcul ? Nous devrions au moins y réfléchir.

 
Au début, j'ai commencé à compter et j'ai été déconcerté, les chiffres ne fonctionnent pas du tout, j'étais un peu confus, j'ai commencé à vérifier les données et j'ai trouvé des divergences, comme je le pensais...
 
Prival:

Données pour le 28.06.2010 (du début à la fin de la journée)

symbole

ouvrir

clause

delta

EURUSD

1.23781

1.22803

0.00978

EURGBP

0.8222

0.81341

0.00879

GBPUSD

1.50538

1.50171

0.00367

L'erreur devrait être 1.50955.... Par conséquent, le delta est de 0,00417...
 
kharko:
L'erreur devrait être 1.50955.... En conséquence, le delta est de 0,00417...
Exactement ! !! J'ai aussi quelque part autour de 1,5095 +/- 1p.
 
IgorM:

Une connexion aussi rigide dans les formules ci-dessus ne peut être qu'au "début" - c'est-à-dire que l'indice Euro a commencé à changer, c'est-à-dire qu'une véritable baisse/renforcement de l'Euro s'est produite, dans les premières dizaines de points cette formule peut fonctionner, mais quand il y a un "point de saturation" = un véritable taux raisonnable - le prix commencera à bouger plus lentement, ou le pullback ou le prix fera un "cycle" autour de certains niveaux.

SZZY : il arrive souvent qu'au moment de la publication des nouvelles, l'Ask et le Bid s'écartent d'une petite valeur.


J'ai récemment résolu un problème similaire de construction d'index.

L'énoncé du problème est le suivant :

Nous devons développer un algorithme de calcul de certains indices synthétiques de devises V[i,j], où i est l'indice (numéro ordinal) d'une devise ; j est le numéro de barre.

Qui ont la propriété C[i,k] [j] = V[i,j] / V[k,j], où C[i,k] [j] est le taux croisé de la monnaie i à la monnaie k sur la barre j.

Le problème a une infinité de solutions :

si V[i,j] est une solution, alors pour tout tableau R[j] qui ne contient pas de valeurs nulles

la solution est aussi le produit V'[i,j] = V[i,j] * R[j].

Étonnamment, avec des valeurs d'indices synthétiques en main, il est possible de calculer les taux croisés avec une précision de 3 points sur quatre chiffres.

J'ai utilisé la liste de devises suivante, car tous les taux croisés sont disponibles :

string CurrencyList = "USD EUR GBP JPY AUD CHF CAD " ;

 
kharko:
L'erreur devrait être 1.50955.... En conséquence, le delta est de 0,00417...


Ouais, mon erreur. J'ai pris un bas au lieu d'un bas. Ça ne change rien au fait.

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