Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 4
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Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно.
Peut-être. Je ne suis jamais passé de SL à TP, mais toujours dans l'autre sens. J'ai juste pensé pourquoi ne pas le faire de cette façon, alors je l'ai écrit. Mais si l'on tient compte du fait qu'ils sont liés sans équivoque SL<->TP, il s'ensuit que l'on doit construire sa stratégie non pas sur TP, mais sur SL :o) Hmmm, elle a probablement le droit de vivre, de déterminer non pas où le prix va aller, mais où il ne va pas. D'ailleurs, il est parfois plus facile de faire le second, surtout avec les ellipses. :о)
Hmmm, et c'est probablement la bonne chose à faire, déterminer non pas où le prix va aller, mais où il ne va pas aller.
Et si ça marche, vous devez admettre votre erreur et arrêter de trader... Parfois, je négocie des armes de cette manière, à partir de niveaux à l'intérieur, je peux placer des stops très courts, que je n'ai pas peur de perdre.
Je vais faire court et simple :
1) Vous ne pouvez pas utiliser des stops fixes en trading, et vous ne pouvez pas calculer le SL en fonction du TP, et vice versa. C'est-à-dire SL!=const, TP!=const, et TP!=k*SL, où 0<=k<=N (nombres nat).
2) Lorsque nous entrons, nous devrions déjà savoir à l'avance à quels prix nous devrions clôturer avec un profit/une perte, si tout se passe comme prévu, sinon les objectifs changent. Les cibles sont donc dynamiques. Et ils ne sont pas liés au prix d'ouverture, donc TP == 300 pips est hors de question. Les prix de clôture (cibles) sont les moments de retournement les plus probables, nous pouvons donc conclure que le TS idéal sera un TS de retournement. Mais comme il n'y a pas de TP idéal, nous devrions alors calculer miraculeusement la probabilité que dans ce trade particulier nous atteignions cet objectif particulier. Si la probabilité est "bonne" - alors nous entrons, sinon nous attendons.
3) SL est un signal pour entrer dans la direction opposée (flip). Vous pouvez utiliser Martin (si le gain attendu est élevé).
En général, tout dépend du système spécifique.
Je serai simple et bref :
.... que le TS idéal serait un coup de grâce .....
Je suis tout à fait d'accord pour dire que le système idéal devrait être coupable. J'aimerais connaître les deux autres douzaines de propriétés.
d'un système idéal, car c'est ce vers quoi nous devons tendre.
Absolument d'accord que le système idéal devrait être un coup d'état. J'aimerais connaître les deux autres douzaines de propriétés.
du système idéal, car c'est ce vers quoi il faut tendre.
Tout d'abord, le système "parfait" doit être rentable.
Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств
идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.
Le culbutage en sections aléatoires est loin d'être le signe d'un système parfait.Le système idéal est Time Machine ( :
et mieux qu'un rollover ne peut que parfois être un rollover, un rollover si la probabilité est supérieure au minimum donné, sinon, mais la probabilité est assez élevée alors seulement Close.
Allons-y ! Allons-y doucement...
Commençons par l'algorithmisation de la TS arbitraire la plus simple avec réinvestissement du capital f. Rappelons que dans notre cas, la fraction du capital f est définie comme une valeur relative et sans dimension des fonds par point de mouvement des prix. Supposons qu'au moment initial, nous avions un capital K[0] et qu' à la suite de la première transaction, nous avons gagné (perdu) des points h[1] sur le marché, où h peut prendre n'importe quelle valeur naturelle, c'est-à-dire que h peut être égal à 5 points (et nous avons gagné le pot-de-vin) ou à -51 points et nous avons perdu (retourné sur le marché) 51 points. Alors le gain monétaire de notre capital à la suite de la première transaction sera déterminé par K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], il peut s'agir à la fois d'un gain et d'une perte de capital, tout est déterminé par le signe devant h[1] et sa valeur absolue. Pour la deuxième transaction, l'expression ressemble à celle déjà écrite : K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Je vous rappelle que la fraction f du capital impliqué dans le trading est fixe. En général, après i transactions, la taille de notre dépôt sera déterminée par K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), considérant que nous avons déjà obtenu une expression pour K[i-1] , nous pouvons la substituer dans la dernière formule et obtenir K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). En continuant la chaîne, on obtient :
Nous avons l'expression qui montre la valeur relative de l'augmentation de notre dépôt K[n] à sa valeur de départ K[n] à travers n transactions pour un TS arbitraire qui est déterminé par la valeur de ses pots-de-vin h[i]. Le symbole P représente le produit des parenthèses entre elles. C'est tout pour le moment. Le fait est que nous ne pouvons pas aller plus loin avec l'expression de la croissance des dépôts présentée sous cette forme. Mais nous pouvons essayer une astuce, en particulier, rappeler le fait que les valeurs des pots-de-vin à points h[i] sont des entiers, et en cas de grand nombre de transactions, nous pouvons toujours trouver des groupes de pots-de-vin avec le même nombre de points dans chaque pot-de-vin. Ainsi, on regroupe les termes du produit en un "produit de piles d'intérêts" et on profite du fait qu'en réorganisant les termes du produit, celui-ci ne change pas.
Je continuerai plus tard...
Jusqu'ici, c'est clair. Je soupçonne que les exposants et quelque chose comme une distribution ponctuelle discrète des pots-de-vin vont bientôt sortir.