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Bonne année à tous !
Il semble qu'un certain nombre d'auteurs trouvent plus facile de décrire l'état du système de négociation sur le marché plutôt que le marché lui-même.
Comme s'il y avait une fusée et une cible en approche. ;)
Dans ce contexte, quel type de système voyons-nous ?
À mon avis, l'espace de phase n'a pas besoin d'être un espace vectoriel linéaire, ni d'avoir non seulement deux, mais même une opération sur ses éléments. Je crois qu'il n'y a qu'une seule condition à prendre en compte : les paramètres d'état du système, qui peuvent être les coordonnées de l'espace des phases, doivent être continus dans le temps. Cette exigence assure la continuité de la trajectoire du système dans l'espace des phases. En l'absence d'une telle continuité, toute tentative de tirer des conclusions sur le comportement du système, même dans un avenir proche, n'a aucun sens.
D'autre part, si nous avons une trajectoire continue, alors il doit y avoir une certaine notion de proximité des points. Il s'ensuit que l'espace des phases doit être métrique. Il est possible que la forme explicite de cette métrique ne joue même pas de rôle et que la métrique euclidienne puisse être utilisée. Cependant, il est peu probable qu'elle puisse faire quoi que ce soit sans elle.
Logiquement. Voir l'article en cliquant sur le lien ci-dessous.
Secondé. Je ne ferais juste pas de fixation sur les souhaits de masse. Les arguments sont les suivants.
Le désir de la foule est connu pour créer une boucle de rétroaction positive. Plus le désir est grand, plus la foule comprend clairement où courir, plus la foule est attirée dans cette direction et plus le désir devient grand. La fin de cette tendance survient lorsqu'il n'y a plus personne à entraîner, c'est-à-dire lorsque le désir est à son maximum. Les banques et les grands acteurs en profitent et manipulent la foule de cette manière. Je considère donc qu'il est plus prometteur de trouver des instruments qui reflètent l'humeur des banques et des grands acteurs et qui seront en avance sur les désirs de la foule. Mais cela ne s'oppose pas aux "instruments qui reflètent au mieux ce désir de masse", mais en plus, pour l'équilibre, pour l'exhaustivité du tableau.
En parlant de foule.
Voici une image pour la réflexion :
Une série chronologique de rendements a été divisée en deux rangées sur la base de certaines caractéristiques. La longueur de la première série s'est avérée être plus courte de quelques pour cent que celle de la deuxième série. Les histogrammes des séries résultantes sont présentés ci-dessus. La première distribution est bimodale et à queue, tandis que la seconde est unimodale et n'a presque pas de queue. Ce n'est manifestement pas le cas pour les rendements aléatoires.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
J'ai partiellement développé l'idée à partir de cet article : http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf.
Je suppose aussi maintenant que nous nous intéresserons précisément aux zones avec un minimum de m.
Je n'en suis pas sûr.
Mais pouvez-vous me donner des liens vers des algorithmes plus efficaces ?
Oui, je peux. D'ailleurs, Google donne ces liens en premier lieu si vous le demandez gentiment.
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf // O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf // -||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf // -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf // Algorithme Intel de complexité O(N)
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/s.a.borovkova/c2.pdf // bon aperçu des méthodes
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549 // c'est juste quelque chose à penser
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf // également intéressant
Насчёт этого я не уверен.
Qu'y a-t-il de mal à avoir trop peu de degrés de liberté ?
Qu'y a-t-il de mal à avoir trop peu de degrés de liberté ?
Si je comprends bien, plus le nombre de degrés de liberté (~groupes d'agents au comportement indépendant) est élevé, plus le prix est stable. En conséquence, le prix revient à une certaine moyenne et nous pouvons utiliser les pullbacks pour réaliser un profit. // Deuxième histogramme de mon post précédent
Lorsque le nombre de degrés de liberté est faible, le prix a tendance à poursuivre son mouvement dans n'importe quelle direction, mais ce mouvement sera très probablement instable car le changement de comportement d'un groupe peut avoir un impact très fort sur le prix et le faire basculer.
Corrigez-moi si quelque chose ne va pas.
À propos, voici un autre lien utile : http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf (c'est à partir de là que je me suis intéressé au modèle Wege-Easing).
Il semble qu'il soit plus facile pour un certain nombre d'auteurs de décrire l'état du système commercial sur le marché plutôt que le marché lui-même.
On ne sait pas vraiment lequel des deux est le plus facile. :)
La façon de penser est la suivante :
Pour rechercher de tels outils, vous devez disposer d'exemples de mise en œuvre des contextes donnés. C'est-à-dire être capable de les identifier dans l'histoire. Les mathématiques viennent à l'esprit précisément comme un moyen de trouver des réalisations de contextes dans le passé.
Et comment envisagez-vous une approche pratique pour trouver de tels outils ?
Il existe de nombreuses variantes. Tout dépend de la sanction de qui nous sommes en train de tracer.
Dans le cadre d'une approche purement formelle, on pourrait présenter les choses comme suit :
IMHO la variante suivante est intéressante : nous ne considérons que les changements de prix.
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
où С0-cours actuel, СN- cours d'il y a N barres, VN - volume d'il y a N barres, KN - coefficient d'effet du cours d'il y a N barres
En fait, nous examinons l'équité d'une partie de la foule. Lorsque les traders ouvrent une position, ils prennent des décisions en fonction de l'évolution des prix, et non des prix eux-mêmes. L'astuce réside dans le choix correct des ratios KN, il serait plus logique de les choisir en fonction des méthodes de trading du groupe de traders initié.
Par exemple, si nous voulons obtenir l'équité globale des ruptures, les ratios peuvent dépendre de la déviation du prix par rapport au niveau de rupture.
Nous analysons ensuite cette équité. Les valeurs critiques de cette courbe et ses changements critiques (comme le rabattement) peuvent être intéressants. L'essentiel est d'adapter les ratios à un certain groupe cible.
Ensuite, nous considérons les principales méthodes de trading : breakout/bouncing, élargissement moyen, channeling. Et obtenir l'interaction de ces groupes sous forme numérique. Peut-être même pour les groupes ayant un horizon différent, mais c'est peut-être trop.
A partir des indicateurs standards, on se distinguera en ciblant le groupe cible, et non en mélangeant simplement tous les prix. Et la discrétion - la profondeur de l'historique analysé n'est pas fixe, mais dépend du moment du signal d'entrée pour ce groupe de traders. Nous nous concentrons sur la sortie d'un certain groupe de traders, qui peut être à la fois sl, tp et temps.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
Mais il s'agit d'une approche purement théorique. Dans la pratique, tout dépend des découvertes aléatoires - tester différentes idées et hypothèses, donner un sens aux résultats. Et donc le concept lui-même - la tentative constante de lier les modèles trouvés à la logique du marché (et le contexte/sanction en est une partie importante) est principalement utile dans la pratique. Parce que la recherche est pratiquement aveugle - on ne sait rien de fiable sur le trading moderne, sur ce qui guide les participants et sur la manière dont ils gagnent de l'argent en général en dehors de la spéculation. Je ne vais pas essayer de découvrir ce qui se passe sur le marché, mais je vais découvrir ce qui se passe sur le marché.
Je serai donc heureux de voir que je peux utiliser l'EA pour mettre en valeur un certain contexte. Je vais probablement comprendre, enquêter et trouver quelque chose d'intéressant :)
Je suis d'accord. Je ne ferais pas de fixation sur le désir de masse. Les arguments sont les suivants.
Le désir de la foule est connu pour donner un retour positif. Plus le désir est grand, plus la foule comprend clairement où courir, plus les gens sont attirés dans cette direction et plus le désir devient grand. La fin de cette tendance survient lorsqu'il n'y a plus personne à entraîner, c'est-à-dire lorsque le désir est à son maximum. Les banques et les grands acteurs en profitent et manipulent la foule de cette manière. Par conséquent, je considère qu'il est plus prometteur de trouver des instruments qui reflètent l'humeur des banques et des grands acteurs et qui seront en avance sur les désirs de la foule. Mais cela ne s'oppose pas aux "instruments qui reflètent au mieux ce désir de masse", mais en plus, pour l'équilibre, pour l'exhaustivité du tableau.
Je suis d'accord. Je ne faisais pas référence à la foule de philistins non informés, mais à tout groupe qui est important financièrement et qui agit d'une certaine manière de manière stéréotypée (similaire). Même s'il s'agit d'un seul participant - par exemple un grand teneur de marché.
На самом деле непонятно, что легче. :)
Alors peut-être définir ce qui en vaut la peine.
Après tout, sans définition du système, tous les arguments sur les espaces de phase sont des "treillis"...
;)
Складывается впечатление, что определённому числу авторов легче описывать состояние торговой системы в рынке, а не сам рынок.
Comment comprenez-vous vous-même le contexte ? Comment proposez-vous de décrire un marché sans rien savoir de son fonctionnement réel ?
Pour les consommateurs ordinaires de cotations, le marché ne peut être rien de plus qu'un flux de données provenant du Tout-Puissant (le DC où vous tradez). La spéculation sur les grands acteurs, les consortiums, les teneurs de marché, voire leurs niveaux d'option, ne signifie rien tant que nous ne disposons pas d'un modèle précis décrivant leur comportement. Dans sa forme initiale, le marché est pour nous une boîte noire dont on ne connaît pas le contenu, mais dont on connaît les résultats.
Je vais essayer d'être plus précis, car je vois une tentative de voir au moins un semblant de Contexte du marché. Cette tentative n'est pas définitive, j'essaie simplement de ramener la discussion sur terre.
Tout d'abord, il semble qu'il n'y ait de toute façon aucun moyen d'échapper à l'horizon temporel en tant que paramètre du contexte - simplement parce qu'il existe des acteurs ayant des horizons d'action différents. Les entrées d'un joueur tenant des positions pendant des semaines sont qualitativement différentes de celles d'un scalper attrapant quelques pips. Le cadre temporel ne définit pas nécessairement sans ambiguïté la forme des données graphiques initiales. Il s'agit simplement du quantum minimum de temps avec lequel un joueur travaille. Il peut s'agir d'un graphique avec des chandeliers marqués astronomiquement, ou de Renko, ou même de ZZ.
OK, prenons le TF H1 et regardons notre Euro préféré. La première chose à faire dans ce tableau est de fixer des points de référence, des ancrages à partir desquels nous devrons agir par la suite. Ces ancres ne doivent pas être un balisage idéal, détaché de la réalité (comme le balisage ZZ), mais des signaux d'un algorithme réel qui fonctionne en temps réel (sans regarder vers l'avenir). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'aime pas le ZZ, car les moments d'enregistrement du signal sur celui-ci sont assez éloignés des moments des "entrées idéales".
Le choix de cet algorithme réel est totalement arbitraire. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un système commercial. Il peut s'agir d'une combinaison arbitraire de prix historiques, de volumes, de niveaux d'offres, etc. La seule chose importante est que cet algorithme est en temps réel.
Commençons par quelque chose de primitif pour illustrer l'idée. Le système de base - "croisement du graphique avec la période de 10 barres avec le prix de clôture de la première barre". Démarrons-le pour le tester. Ce système divise le graphique en segments [Open_position ; Close_Position]. Appelons ce système de barres le "graphique en 10 points".
De plus, nous construisons de manière similaire des N-charts pour N = 2...500. Pourquoi le faisons-nous ? Nous faisons une "convolution par paramètre N" : nous nous débarrassons du paramètre arbitraire N, qui n'a évidemment rien à voir avec le Contexte. Ce que nous obtenons, c'est qu'une fonction logique à partir de N unités (symétriques en termes d'arguments, c'est-à-dire de balises) nous donne une balise ultime à la fin. Disons que si cette fonction est une intersection de marquages, alors le marquage Marginal est la conjonction de tous les N marquages. Je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire que ce soit une conjonction, mais c'est la conjonction qui semble la plus logique jusqu'à présent.
Il est clair que dans le cas de notre système de base, le balisage ultime n'existera pas. Il sera vide. Choisir le bon système de base est une sorte d'art. Il faut l'apprendre.
À propos, si le système de base a deux paramètres (par exemple, le système "intersection de deux masques M, N"), alors la conjonction aura deux paramètres.
Supposons que nous parvenions à trouver un bon système de base qui, à la suite d'une opération de convolution sur tous ses paramètres, nous donne un Partitionnement ultime non vide. Ce n'est que la première étape.
Le partitionnement marginal est déjà quelque chose de stable pour cette paramétrisation de base. C'est sur ce cloisonnement marginal que peut se construire la recherche du Contexte. C'est tout, reposons-nous pour le moment.
P.S. Je vois déjà des failles dans la proposition. Mais je ne vais pas corriger cette version. Qu'il reste ce qui s'est passé.
Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.Je suis plus proche de la définition du contexte comme un cadre de référence, où
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
Le cadre de référence pourrait être un "observateur indifférent", c'est-à-dire un observateur qui reste sur la touche. ;)
Le prix évolue dans le temps par rapport à elle, puis près d'elle... puis vraiment à la hausse... et parfois à la baisse.
(il y aura également des questions sur l'erreur de diviser une telle échelle à des niveaux significatifs de "course", mais tôt ou tard, nous devrons y réfléchir aussi) l'idée du topicstarter de permettre à l'extremum 33 d'être utilisé comme point de référence me semble pertinente.
Tout d'abord, il semble que nous ne puissions toujours pas nous passer de l'horizon temporel comme paramètre contextuel - simplement parce qu'il existe des acteurs ayant des horizons différents. Les entrées d'un joueur tenant des positions pendant des semaines sont qualitativement différentes de celles d'un scalper attrapant quelques pips. Le cadre temporel ne définit pas nécessairement sans ambiguïté la forme des données graphiques initiales. Il s'agit simplement du quantum minimum de temps avec lequel un joueur travaille. Il peut s'agir d'un graphique avec des bougies marquées astronomiquement, ou d'un Renko, ou même d'un ZZ.
Je vois ici une tentative de résoudre ce même problème de partition significative de l'axe des coordonnées pour notre corps encore indifférent.
Pour commencer, nous devons fixer des points de référence, des ancrages, à partir desquels nous devons danser plus loin.
Exactement. Vous pourrez alors constater dans le contexte l'état du marché.
Ces points d'ancrage ne doivent pas être des balises parfaites détachées de la réalité (par exemple, des balises ZZ), mais des signaux provenant d'un véritable algorithme fonctionnant en temps réel (sans anticipation). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'aime pas le ZZ, car les moments d'enregistrement du signal sur celui-ci sont assez éloignés des moments des "entrées idéales".
.... pour l'instant nous nous reposons.Je ne m'attendais pas à ce que le concept soit changé. 33 - ne donne pas le signal, mais l'endroit où se trouve l'observateur. Parfois une clôture délabrée. Parfois une citadelle.
Et si un observateur indifférent remarque la clôture délabrée, il se rend immédiatement à l'endroit suivant, plus favorable - à ses yeux.
(Je suppose que son objectif est de minimiser la fréquence des mouvements de la tête, vers le haut ou vers le bas.
Nous, qui ne sommes pas indifférents ("pas spectateurs" :), devrions lui apprendre à se comporter de cette manière, et à partir de son comportement et de ses stratégies à construire.
;)