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Martigue Bolls, Martigue Bolls ?
Martin tout le monde !
Je ne l'ai pas fait. Je parlais du couplet, pas du refrain. Il y a un rythme différent dans le couplet. Et le refrain est le même dans l'original. Ne touchons pas à mon remaniement. Et le contenu serait bienvenu).
Ça n'a pas de sens. Quoi de plus logique que de formaliser le contexte commercial ? C'est la "caractéristique" que je formalise. Les attributs des flux de chats eux-mêmes sont sphere.tabun.
enfin, pas nécessairement un cheval))) Par exemple, nous avons une idée de négociation : la tendance a plus de chances de se poursuivre pendant un certain temps que de s'inverser. Il est trop général et comporte de nombreuses spécifications et implémentations. Même la notion de tendance peut être formalisée d'une douzaine de façons. Ensuite, vous commencez à affiner chaque concept et vous obtenez un tas de variantes. Beaucoup d'entre elles sont liées à l'utilisation du temps, tant implicitement (par exemple, une tendance est un mouvement de plus de X points en Y heures) qu'explicitement - la tendance ne se poursuivra qu'après 17 heures GMT.
En choisissant d'utiliser timeZ comme base, il est bien sûr possible de revenir à l'heure etc., comme dans l'échantillonnage des barres dont vous vous êtes plaint. Pas tout à fait pratique et quand on a un marteau dans la main, tout semble être un clou (c).
En bref, c'est déjà spécifique et cela peut conduire (et conduit) à des résultats, mais c'est une étude de marché à travers ZZ - pratique pour identifier certains des modèles, ce qui est une bonne chose. Mais je ne nierais pas l'utilité du temps dans toutes ses manifestations et ne l'écarterais pas :) Mais c'est peut-être un sujet pour un autre fil.
Je ne comprends pas la question. Nous ne recherchons pas la discrétion, mais avant tout la visibilité. Avec cette conversion de l'échantillonnage temporel original en un échantillonnage de "pseudo-signal" sous les yeux, nous pouvons maintenant appliquer à cette représentation ce qui devait être un filtre à l'origine. Mais ce "filtre" est désormais transformé en un indicateur à part entière, superposé au nouveau graphique.
Notre tâche idéale est d'effectuer une telle transformation dès le début, de sorte que rien d'autre ne doive lui être appliqué, c'est-à-dire que le système est déjà considéré comme rentable dès le départ.
Oui, je vois quelque chose comme ça dans la quantification "correcte" du prix et du temps dans les feuilles d'enveloppe B5(paysage)-B4(portrait)-... etc.
Après tout, nous ne sommes pas intéressés par une souris de 15 points.
Ou est-ce que je suis obtus avec le contexte ?
Je ne comprends pas la question. Nous ne recherchons pas la discrétion, mais avant tout la visibilité. Avec cette conversion de l'échantillonnage temporel original en un échantillonnage de "pseudo-signal" sous les yeux, nous pouvons maintenant appliquer à cette représentation ce qui devait être un filtre à l'origine. Mais ce "filtre" est désormais transformé en un indicateur à part entière, superposé au nouveau graphique.
C'est juste que la visibilité n'est pas très bonne ici sans revoir la coordination de l'axe du terminal. En raison de la même liaison initiale au temps. Et le but n'est pas d'être visuel, mais de trouver une discrétisation adéquate pour le traitement.
Notre tâche idéale est d'effectuer une telle transformation dès le début, de sorte que rien d'autre ne doive lui être appliqué, c'est-à-dire que le système puisse être immédiatement considéré comme rentable.
Oui. Alors je ne comprends pas bien ce que je contestais dans le paragraphe précédent. OK.)))
Sur le sujet du filtrage. >> Non. A propos de l'objectif ! Est-ce que nous filtrons pour quoi, pour couper quoi ? >> Ouais. Au départ, du bruit, de fausses oscillations. Fausses fluctuations selon quel critère ? Contextuel ! !! Mais pour une raison quelconque, nous le faisons généralement selon le critère temporel. C'est bizarre, non ?
dans tout filtrage, quelque chose tombe. Et cet élément peut être important pour une méthode d'identification du contexte et inutile pour une autre. Cela dépend du contexte. Tout se résume à savoir comment identifier les processus du marché plus facilement et sans ambiguïté. Oui, ils ont leur propre temps interne, mais le temps astronomique ordinaire peut être utile dans de nombreux cas. Le moment de la journée, de la semaine, etc. est en soi un contexte significatif pour de nombreux modèles. Et plus encore le rythme du mouvement, qui est déterminé par le temps. Les transactions des acteurs du marché sont liées au temps et à sa durée de plusieurs façons. Du fait que le temps pour rester et occuper un poste pour beaucoup est déterminé par une horloge régulière. Et pour finir, le calendrier des marchés et des instruments individuels.
Je ne suis pas contre la recherche et la formalisation du contexte à l'aide d'une ZZ. Je suis contre le refus catégorique de l'utilisation du temps.
Et quel contexte va se démarquer et comment...
Il me semble que c'est là le problème. Lorsque vous encadrez (ou barrez ? :) ) le contexte, vous laissez vraiment une partie de l'information originale et vous écartez l'autre. C'est ce choix qui décide de tout. Seule l'ignorance de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas crée une illusion de liberté dans l'approche du cadrage.
Ce contexte est glissant, dès qu'il semble que j'y ai pénétré, et puis une nouvelle explication vient tout gâcher :). Je suppose que c'est le moment de poser une question stupide :) .
Je suis un fan d'un certain système de trading, MACD Sample avec MATrendPeriod=26 pour la certitude. Je l'ai lancé sur l'historique et j'ai détecté les périodes où il fonctionne et celles où il ne fonctionne pas. L'ai-je cadré dans le contexte ou non ?
Je ne suis pas contre la recherche et la formalisation du contexte avec un ZZ. Je suis contre le fait de nier catégoriquement le sens de l'utilisation du temps.
En général, je suis moi aussi partisan de préserver la possibilité de travailler avec le temps, c'est pourquoi je n'ai même pas essayé de travailler avec des zigzags représentés sous forme de barres. Avec le volume des tick, c'est plus compliqué, j'ai l'impression que de temps en temps, DT change simplement les paramètres de la filtration primaire des quotes. Ainsi, toute la science concernant leur comportement est jetée aux toilettes.
dans tout filtrage, quelque chose tombe. Et cet élément peut être important pour une méthode d'identification du contexte et inutile pour une autre. Cela dépend du contexte. Tout se résume à savoir comment identifier les processus du marché plus facilement et sans ambiguïté. Oui, ils ont leur propre temps interne, mais le temps astronomique ordinaire peut être utile dans de nombreux cas. Le moment de la journée, de la semaine, etc. est en soi un contexte significatif pour de nombreux modèles. Et plus encore le rythme du mouvement, qui est déterminé par le temps. Les transactions des acteurs du marché sont liées au temps et à sa durée de plusieurs façons. Du fait que le temps pour rester et occuper un poste pour beaucoup est déterminé par une horloge régulière. Et pour finir, le calendrier des marchés et des instruments individuels.
Je ne suis pas contre la recherche et la formalisation du contexte à l'aide d'une ZZ. Je suis contre le refus catégorique de l'utilisation du temps.
Je ne renie pas le temps ! Surtout "catégoriquement". Je suis juste contre sa surenchère catégorique. Et je ne suis pas non plus un fan (d'où tirez-vous une telle conclusion ?) de la formalisation par le biais d'un fuseau horaire. Peut-être avez-vous été amené à cette pensée par un post de top sabj et mon retour maniaque à ce sujet avec de nouvelles versions ?)))) Eh bien... juste un suivi de quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Je ne sais pas ce que j'aimerais faire d'autre ici.)))