Spread trading dans Meta Trader - page 72

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hippy >>:

Добрый день.RID,скиньте пж и мне в личку адрес и вопрос:с этим ДЦ вы работали?на выходных нашел еще пару инструментов с хороше корреляцией:CH0,CCH0,CCK0-какао,СTH0,CTK0-коттон

Ça ne marchera pas. Rappelons que sur un contrat "lointain" peu liquide du même instrument (CCH0+CCK0) - le ticker #I ouvrira/fermera le contrat "lointain" de sorte que dans le meilleur des cas le résultat total sera "avec lui-même" !

Et le plus probable est qu'il se terminera par une défaite.

 
rid писал(а) >>
Le script ne fonctionne correctement que pour une paire d'outils de même dimension - même ordre.

ZSH0-1---ZWH0-1.5 ; ZCH0-1---ZSH0-0.4 ; ZWH0-1---ZCH0-1.7.

 
rid писал(а) >>

Ça ne marchera pas. Rappelons que sur un contrat "lointain" peu liquide du même instrument (CCH0+CCK0) - le ticker #I ouvrira/fermera le contrat "lointain" de sorte que dans le meilleur des cas le résultat total sera "avec lui-même" !

Et plus probablement - se terminera à la fin par une perte.

Quant à la position des courtiers, je préfère négocier avec de nombreux autres courtiers.

 

j'ai changé un peu le script, j'ai essayé de normaliser par dimensionnalité. essayez-le :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          Lot.mq4 |
//|                      Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs


extern string s1;
extern string s2;

int start()
  {

Alert("Лот символа ", s1," = 1, Лот символа ", s2," = ",
      MarketInfo( s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
     (iOpen( s1,0,0)/MarketInfo( s1, MODE_TICKSIZE))/
     (iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE)));

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
hippy >>:

спасибо за ответ,не обратил внимание.получается надо торговать контракты примерно одного времени?


En B., vous devriez essayer de négocier différents instruments par paires.

Et évitez de combiner différents contrats d'un même instrument en tandem.

 
Volumes >>:

.... например XLV - сектор компаний здравоохранения,

его доля (доля компаний) 13,17% http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLV

XLP - компании, которые входят в СИп 500, занимающиеся потребительскими товарами http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLP

ну и т.д.

полагаю для данной темы корреляция с СП500 может быть очень интересной.

//---------------------------

Aussi une curieuse corrélation XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Il est intéressant de noter que le site "secteur des entreprises de soins de santé" (vert) s'est envolé à l'ouverture de la séance du 19 janvier.




 
neoclassic писал(а) >>

J'ai modifié un peu le script et j'ai essayé de normaliser par dimensionnalité. Essayez-le :

Merci, les résultats sont différents de la première version, je vais essayer la seconde pour les calculs.

 
rid >>:

Тож любопытная корреляция XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Интересно, что "сектор компаний здравоохранения" ( зел) 19 янв. улетал вверх на открытии сессии



Il y a une conclusion intéressante à tirer de cette situation.

Ici, avec un tel ensemble d'instruments "typiques", dans certains cas (comme on le voit sur le graphique), il est raisonnable de ne pas entrer par paires, mais par quatre (2inst.buy+2inst.sell) ou six (3+3) d'instruments !

Par exemple, les 22 et 27 janvier. - Voir le tableau ci-dessus.

 
rid писал(а) >>
Je vous ai envoyé l'adresse de ma société de courtage dans mon message personnel.

bonnes conditions pour les devises, mais presque pas de contrats à terme

 

rid писал(а) >>

J'ai constaté que dans le graphique visuel, les valeurs des commentaires ne coïncident pas avec les valeurs de l'indicateur que j'ai tiré vers le graphique visuel.

Tout d'abord, vous devez spécifier tous les paramètres lorsque vous appelez iCustom ("extern string _________ = "=== Paramètres MA ===" ;" - le même paramètre que les autres, bien qu'il n'intervienne pas dans les calculs).

Et deuxièmement, je comparerais les résultats en ligne (l'indicateur + EA sur un graphique normal) - dans le visualiseur l'indicateur dessiné fonctionne avec les données réelles du compte (par exemple, AccountBalance() et MarketInfo() ne fonctionneront pas correctement).

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