Spread trading dans Meta Trader - page 67

 
Alex5757000 >>:


Слышишь ты ...

Les chiens aboient, la caravane arrive...

 
neoclassic писал(а)

La stratégie potentielle est la suivante : prenez l'indicateur de Semenych, construisez un spread entre les indices entre le même Canadien et le Yen. Et lorsque vous négociez le spread, n'ouvrez PAS sur USDCAD/USDJPY, mais sur un certain nombre de paires avec certains ratios inclus dans l'indice - trading d'indice.

Comme je l'ai déjà écrit, il existe un certain nombre d'inconvénients - les spreads et les lots fractionnés. Je trouve donc cette approche peu prometteuse, car il est possible de négocier des contrats à terme sur les céréales, le pétrole et les actions à un coût bien inférieur.

Option. Mais ne serait-ce pas plus facile dans le cas d'une tendance croisée ? Il suffit d'acheter l'instrument qui est le premier de la paire sur la tendance. Ou peut-être que ce ne serait pas plus facile, bien sûr...

 

Jahspear писал(а) >>


L'Expert Advisor de Reshetov a effectué les premières transactions. Dans les bénéfices.

Je serais très surpris s'il était en perte. Parce qu'il est clairement écrit dans MQL que le code ne doit être fermé qu'après un certain bénéfice. Et cela signifie qu'il n'y a que deux possibilités :


1. En cas de bénéfice, fermez.

2. S'il y a une perte - attendez


C'est la logique svermiforme du système de trading EA.

 
Reshetov писал(а)

Quel mufle... :)

J'ai compris, il ne sait pas comment être un être humain.

 
Jahspear >>:

Ну и хамло... :)

Понял, по-человечески не умеет.

Il n'y a pas d'autre moyen de traiter avec les inondateurs. Bite, bite, et encore bite. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à lire attentivement avant d'ouvrir la bouche pour jacasser.

 
Reshetov >>:

С флудерастами по иному не получится.

Oui, votre nombre de messages est impressionnant. Regardez dans le miroir, vous n'y verriez pas un cul ?


J'ai trouvé le code. Oui, les autres membres parlaient de l'exagération des pertes. Chance ou pas chance.

 
Jahspear >>:

Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?


Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.

Jahspear, la stratégie d'arbitrage statistique telle que présentée dans ce fil de discussion ne peut être appliquée qu'aux instruments du marché boursier, ce qui est exactement ce que tout le monde fait, sauf Reshetov. Pour les devises, voir le conseiller de Getch.

 
Alex5757000 >>:

Jahspear, стратегию статистического арбитража в таком виде, в каком она представленна в данной ветке, можно применять только к инструменам фондового рынка, что собственно все, кроме решетова, и делают. С валютами смотрите советник getch'а.

Oui, je lis ça aussi. Par conséquent, je suis enclin à penser qu'il est plus intéressant sur le fonds. Ouais, eh bien, j'ai déjà écrit. Je continue à creuser, cependant.

 
Jahspear >>:

Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?


Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.

À propos du miroir - avez-vous fait cette hypothèse à partir de votre propre expérience ? Parce que je ne vois pas de culs dans les miroirs de ma maison - ils sont assez hauts. J'imagine que vous faites beaucoup de gymnastique pour regarder votre cul.


Ouais. La seule chose que ces profiteurs font, c'est de ne pas lire attentivement les docs. C'est incroyable parfois.


Quant à la chance et à la malchance, je peux vous donner un conseil. Si vous placez l'EA sur deux paires négativement corrélées et que dès que les paires vont accidentellement dans une direction et que des transactions sont ouvertes par la logique de l'EA, il échouera. Après tout, la corrélation positive de deux paires est le seul modèle stable que le conseiller expert exploite, afin de ne pas compter sur la chance.


En général, les commerçants sont divisés en deux catégories :


1. ils tradent par chance au lieu de lire attentivement les instructions écrites pour le conseiller expert.

2. les probabilités de négociation.


Il semble que ce soit presque la même chose à l'extérieur. Mais, statistiquement, les commerçants de la première catégorie sont majoritaires et ceux de la deuxième catégorie sont minoritaires.

 
Reshetov >>:

Насчет зеркала - это Вы по собственному опыту гипотезу сделали?

А насчет везения, могу сразу посоветовать. Поставьте советник на две отрицательно коррелированные пары и как только пары случайно пойдут в одном направлении и соответственно, по логике ТС откроются сделки, его постигнет неудача. Ведь положительная корреляция двух пар - это единственная стабильная закономерность, которую он эксплуатирует, дабы не уповать на везение.

Non, c'est juste votre façon de "communiquer" qui mène à de telles conclusions. Votre visage n'a clairement rien à voir avec ça. Apparemment, tu l'as perdue.


D'ailleurs, pourquoi ne pas introduire un chèque pour un appartement croisé ?