Spread trading dans Meta Trader - page 178
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Cependant, je l'ai fait hier soir - avant que les données ARI ne sortent - j'ai entré comme ceci :
acheter XRBM1 - (vendre HOM1 + vendre CLM1) = 3 ^ 2^ 1
Et maintenant, nous attendons...
J'ai fermé ces positions maintenant . Dans 30-40 minutes, j'y retournerai - juste avant le journal télévisé de 18-30, heure de Moscou !
Je l'ai fermé avec ce résultat :
Ainsi, les données ont été obtenues à peu près comme prévu pour notre triple entrée.
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18:30:00 *Département de l'énergie : stocks américains d'essence -2,508 millions de barils
18:30:00 *Département de l'énergie : stocks américains de distillats -1,805 millions
18:30:00 *Département de l'énergie : stocks américains de pétrole brut +6,156 millions
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45 min avant les nouvelles je suis entré :
BUY XRBM1 - SELL HOM1 - SELL CLM1 = 0.1 ^ 0.05 ^ 0.05
4-5 min après la publication des données, le conseiller a fermé le profit total comme ceci :
Bonjour à tous ! Joyeux Jour de la Victoire !
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Sur le sujet de ce fil de discussion - un petit cadeau pour les vacances :
Selon les éternelles tendances saisonnières, il est désormais judicieux de continuer à acheter le spread essence-pétrole.
ACHETER XRB - VENDRE CL(QM)
Depuis les premiers jours de mai, cette tendance a commencé à s'accentuer. Et ça va tenir, à en juger par le graphique, - toute la semaine prochaine :
Le paiement de la saisonnalité a déjà commencé, voici le graphique - dans la fenêtre inférieure de l'indicateur de spread, on le voit clairement,
voir la figure :
Voici mes entrées par paire de ce spread XRB - CL (QM) pour les derniers jours - juste pour la saisonnalité décrite - les entrées par paire sont séparées par la barre rouge :
On remarque que le résultat total pour XRB-CL - 0 très satisfaisant (règles de saisonnalité) ! Bien sûr, il est souhaitable d'entrer dans les paires strictement sur les pullbacks de la ligne d'écart, sinon vous devrez souvent supporter de petits drawdowns.
Donc, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, nous surveillerons les pullbacks pour acheter le spread !
Bonjour à tous ! Joyeux Jour de la Victoire !
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Sur le sujet de ce fil de discussion - un petit cadeau pour les vacances :
Sur la base de tendances saisonnières pérennes, il est maintenant logique de continuer à acheter le spread essence-pétrole.
ACHETER XRB - VENDRE CL(QM)
Depuis les premiers jours de mai, cette tendance a commencé à s'accentuer. Et ça va tenir, à en juger par le graphique, - toute la semaine prochaine :
Les bénéfices de la saisonnalité ont déjà commencé, voici le graphique - dans la fenêtre inférieure de l'indicateur de spread, on le voit clairement, voir la figure :
Bien entendu, il est souhaitable d'entrer par paires strictement sur le repli de la ligne d'écart, sinon vous devrez souvent supporter de petits rabattements.
Ainsi, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, nous traçons les pullbacks sur la ligne d'écart!
Entré ce matin sur un léger pullback pour acheter le BUY XRBM1 - SELL CLM1 spread =0.04:0.04.
La saisonnalité ne m'a pas laissé tomber !
Maintenant, nous avons fermé le spread avec un profit total :
En attente du prochain pullback !
Demain semble être un moment saisonnier approprié pour entrer dans la braderie du
Mini indices(SP500 - Dow Jones)=1:1. Et tenez jusqu'au 19 mai.
Voyons comment ça se termine :
Bonjour Leonid,
Excellent fil de discussion, vraiment intéressant ! Désolé, mais je ne parle pas russe.
J'aimerais vous demander où vous collectez (téléchargez) les valeurs des Futures des années précédentes, car j'aimerais également explorer les différentes saisonnalités, mais mon courtier ne me fournit que l'année en cours.
Merci beaucoup pour toute aide.
Bonjour, je m'excuse pour le retard dans la réponse.
Dans mt4 dtz BROKO il y a un historique des instruments sous forme de collage de ces contrats, par exemple CL-CONT
Bien sûr, la qualité est loin d'être idéale..... Mais au moins de cette façon.
Bonjour à tous ! Ne considérez pas cela comme de la publicité. Le numéro 17 du magazine Leprechaun est désormais disponible gratuitement :
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/17
Dans mon article QuasiArbitrage-15, j'ai décrit une technique étonnante pour travailler sur les nouvelles ! Auparavant, je me suis échangé moi-même en utilisant cette technique et, d'une certaine manière, je n'y ai pas beaucoup pensé.
Mais lorsque j'ai commencé à écrire cet article, j'ai été moi-même surpris ! Après traitement statistique, il s'est avéré qu'au cours des derniers mois, absolument toutes ces entrées "nouvelles" étaient rentables au total.
Toutes ces entrées ont été décrites au préalable dans mon fil de discussion du forum ( !) et j'ai simplement rassemblé toutes ces entrées dans un article - et cela s'est avéré être un très bon "tutoriel" !
Mais je n'ai pas besoin d'aller bien loin - beaucoup de ces entrées ont été suggérées dans ce fil de discussion également - voir par exemple les messages supérieurs sur cette page.
Je pense que ceux qui lisent l'article ne le regretteront pas.
"Classiquement, on considère que travailler à la production de nouvelles fondamentales et statistiques est une activité ingrate et peu prometteuse. Le glissement des ordres stop "news" en devises rend le trading dans MetaTrader sur les communiqués de presse non rentable dans de nombreuses sociétés de courtage. Et l'entrée anticipée est lourde de conséquences pour unmouvementfort déficitaire. Qu'en est-il des produits de base ? Ou leurs écarts ?
. . .Maintenant, j'invite les lecteurs à se familiariser avec les résultats étonnants de ces expériences en ligne qui ont duré plusieurs mois ! "(с)
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Ce numéro contient également un autre article (très utile) de mon bon ami Sergey Ogarkov, tiré de sa série "Spread Trading" - Entry & Exit.
Bonjour à tous ! Ne considérez pas cela comme de la publicité. Le numéro 17 du magazine Leprechaun est désormais disponible gratuitement :
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/17
Dans mon article QuasiArbitrage-15, j'ai décrit une technique étonnante pour travailler sur les nouvelles ! Auparavant, je me suis échangé moi-même en utilisant cette technique et, d'une certaine manière, je n'y ai pas beaucoup pensé.
Mais lorsque j'ai commencé à écrire cet article, j'ai été moi-même surpris ! Après traitement statistique, il s'est avéré qu'au cours des derniers mois, absolument toutes ces entrées "nouvelles" étaient rentables au total.
Toutes ces entrées ont été décrites au préalable dans mon fil de discussion du forum ( !) et j'ai simplement rassemblé toutes ces entrées dans un article - et cela s'est avéré être un très bon "tutoriel" !
Mais vous n'avez pas besoin d'aller bien loin - beaucoup de ces entrées ont été suggérées dans ce fil de discussion également - voir par exemple les messages supérieurs sur cette page.
Je pense que ceux qui lisent l'article ne le regretteront pas.
"Classiquement, on considère que travailler à la production de nouvelles fondamentales et statistiques est une activité ingrate et peu prometteuse. Le glissement des ordres stop "news" en devises rend le trading dans MetaTrader sur les communiqués de presse non rentable dans de nombreuses sociétés de courtage. Et l'entrée anticipée est lourde de conséquences pour unmouvementfort déficitaire. Qu'en est-il des produits de base ? Ou leurs écarts ?
. . .Maintenant, j'invite les lecteurs à se familiariser avec les résultats étonnants de ces expériences en ligne qui ont duré plusieurs mois ! "(с)
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Ce numéro contient également un autre article (très utile) de mon bon ami Sergey Ogarkov, tiré de sa série "Spread Trading" - Entry & Exit.
Bonjour Leonid ! !! Sur le site http://www.procapital.ru/archive/index.php/t-22696-p-7.html, votre branche a en quelque sorte changé. Où puis-je voir (télécharger) vos indicateurs ? Je cherchais l'"Ind3Line" pour la triple entrée.
Je pense que c'est l'un des meilleurs du forum.
Sincèrement Alexander .