Spread trading dans Meta Trader - page 174

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Je me souviens que mercredi dernier, nous avions un bon jeu sur les nouvelles des matières premières américaines ici - triple spread du fioul contre (pétrole+essence).

Le communiqué de presse d'aujourd'hui est à 18 h 30, heure de Moscou. Du commentaire du flux RBC.ru :

"Lesattentes du marché concernant la prochaine série de stocks de pétrole et de produits pétroliers étaient également défavorables. Le consensus est que les stocks de pétrole américains ont augmenté de 2 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 11 février, les stocks d'essence ont augmenté de 1,85 millions de barils et seuls les stocks de distillats ont diminué de 400 barils.
 Les inquiétudes liées à l'importance des stocks de pétrole brut américains (qui ont augmenté pour la quatrième semaine consécutive pour atteindre 345,1 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 4 février) ont maintenu les prix du WTI bien en deçà des prix du Brent. "Nos stocks débordent de pétrole", a déclaré Tim Evans, analyste du marché de l'énergie chez Citi Futures Perspective. - "Nous sommes au milieu d'une tendance saisonnière à la hausse des stocks de pétrole, qui ne se termine généralement pas avant mai.
Dans le même temps, les données de l'American Petroleum Institute (API) publiées la veille après la clôture des marchés ont montré une réduction de 354 000 barils des stocks d'"or noir" aux États-Unis. À Cushing, qui est un point de livraison pour le pétrole négocié au NYMEX, les stocks, selon l'API, ont augmenté de 250 000 barils, tandis qu'à Cushing, qui est un point de livraison pour le pétrole négocié au NYMEX, les stocks ont augmenté de 250 000 barils, selon l'API.L'essence a augmenté de 1,2 mb la semaine dernière, tandis que les distillats ont diminué de 1,2 mb. "

Sur la base de ce commentaire, nous pouvons constater que les prévisions du "consensus des analystes" et celles de l'API Oil Institute convergent à certains égards.

Et il semble que, cette fois encore avant les nouvelles, il y ait une raison de se dresser contre le mazout (deux tailles) et l'essence.

C'est-à-dire : ACHETER HOH1 & (VENDRE XRBH1 + VENDRE CLH1)=2^1^1

Eh bien, nous verrons là-bas - vers 18h30, heure de Moscou, mais en attendant, nous attendons - avec...

 

Eh bien, en fait, c'est le cas. Comme je m'y attendais (modestement parlant). Quelques secondes seulement après la publication de l'information, le conseiller expert a clôturé les positions sur le spread avec un bénéfice total déterminé. J'ai fixé le bénéfice de clôture = +$50.0

Je dois noter qu'avec un grand glissement vers le pire... Soit c'est le ticker asc-bid élargi tellement. Ou peut-être que j'ai réglé le chalut triple trop petit.

Mais près de la moitié du bénéfice a été perdue. Et voilà :

Les données ont donné les résultats suivants :

18:30:00 *Département de l'énergie : stocks américains de distillats -3,096 millions de barils à 161,27 millions de barils
18:30:00 *Département de l'énergie : stocks américains d'essence +0,205 million de barils à 241,096 millions de barils
18:30 :00 *Département de l'énergie : utilisation des raffineries américaines 81,2% contre 84,7% une semaine plus tôt
18:29:59 *Département de l'énergie : stocks de brut américains +0,86 million de barils à 345,917 millions de barils

 
Une ressource sur le sujet.
 
hrenfx:
Une ressource sur le sujet.

pas russki ))
 

BUY EURGBP & (SELL 6EH1 + SELL DXH1) = 0.05^0.1^0.2
составит примерно 20-25 $ - ширина канала линии спреда.

Si ce n'est pas difficile, une question d'actualité. Comment mesure-t-on la largeur du canal en dollars ? Si les instruments sont des indices européens, alors comment mesurer ? Il n'y avait pas de volonté d'intégrer la détection automatique de la monnaie et la conversion en dollars, il semble que quelqu'un dans ce fil de discussion a présenté un code compact.

 

Si je comprends bien la question, elle est très simple.

L'échelle de l'indicateur d'écart, à droite, est déjà réglée en dollars.

(when EquityScale = true; // Afficher l'échelle d'équité).

Nous fixons la taille requise des positions dans les propriétés de l'indicateur de spread.

Déplacez le pointeur de la souris sur le bord supérieur du canal. Une fenêtre avec un numéro apparaîtra.

Puis - au bord inférieur du canal. Là encore, une petite fenêtre affichera la valeur.

Soustrayez la valeur inférieure de la valeur supérieure. Ce sera la largeur du canal en dollars.

Pour ER2-YM=0.1^0.2 - sur la photo, la largeur du canal est d'environ 35-40 dollars.

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Pour les indices européens de la même salle des marchés, c'est à peu près la même chose.

Mais pour les indices européens eurex - euronext - il est nécessaire de corriger manuellement la valeur obtenue. Dans ce cas, l'écart est souvent dessiné de façon très incorrecte...

Bien sûr, il serait agréable d'insérer une telle correction automatique dans l'index. Malheureusement, je ne suis pas un programmeur professionnel et mes connaissances ne sont pas suffisantes.

 

En parlant d'indices. Sur la base des tendances saisonnières pluriannuelles sur le spread Sp500-Nasdaq, il semble qu'il y ait lieu de travailler à la vente uniquement à partir de lundi :

 

Если я правильно понял вопрос....

Oui, c'est vrai. Je me doute que ce sont les valeurs en dollars, mais je voulais en être sûr. En ce qui concerne les Europlatforms, je comprends que les valeurs des indices sont en euros. Apparemment, il faut multiplier les valeurs de l'indice en conséquence par la valeur actuelle de l'euro ou de la livre ou autre, en regardant les spécifications, par exemple le brocoli.

 

Ayant autrefois servi dans l'armée, je me joins aux félicitations adressées aux fils voisins à l'occasion de la Journée du défenseur de la patrie.

(Exactement la Mère Patrie, mais hélas, pas la plupart de ses représentants au gouvernement)

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Un petit cadeau. À mon avis, il existe une triple entrée prometteuse de "quasi-arbitrage". En hausse par rapport à la limite inférieure du canal à triple ligne d'écart.

BUY RPH1 ( ou EURGBP) & (sell 6EH1 + sell DXH1) = 0.05 ^ 0.1 ^ 0.2
Contrôlons la situation et attendons que les lignes de prix(bleue et violette) convergent...

(J'ajouterai que le "top down" analytique d'hier soir a été clôturé avec un bon profit - on peut le voir clairement sur le graphique de l'indicateur de spread ! - rapport http://www.procapital.ru/showpost.php?p=938820&postcount=1336 )

Bénéfice total estimé avec les tailles de position ci-dessus = 45-50 $ (largeur du canal de diffusion)


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