Spread trading dans Meta Trader - page 125

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timbo >>:


Строить процесс 1 к 5 значит строить его так x(i) = 5 * log(p1(i)) - log(p2(i)). В первый инструмент мы инвестируем в 5 раз больше денег. Это будет уже совсем другой процесс, чем в первом случае. Если мы всё расчитали правильно, то возможно этот процесс будет более устойчивым, чаще пересекать свой мин и не уходить от него в свободное плавание.

Смутное ощущение осталось после этой статьи. В частности, он приплёл туда фибоначи. А нафига? Нет никаких доказательств, что оно работает. Единственная зацепка - это психологический фактор, когда много народу одновременно ставят одинаковую сетку и одинаково действуют. Такой самосбывающийся прогноз. Но в спред-трейдинге никто кроме тебя не видит твой спред-процесс, никто не знает твои параметры, т.е. такого эффекта быть не может.
Ощущение компота из сухофруктов, по частям всё правильно, но всё вместе приторная попса.

J'ai compris - il le construit 1:2 (en gros, d'après ce que je comprends, ce ratio "flotte" un peu) : 1 FDAX et 2 FESX (regardez la section 6.2, c'est là qu'il a calculé le ratio des unités de spread).
mais il n'est toujours pas clair pourquoi il s'est retrouvé avec un ratio de 1:5.
---
oui, c'est un sujet difficile ces derniers temps... l'information est surtout en anglais
et partout à différents niveaux de discussion - quelque part une approche très sérieuse, et quelque part de l'amateurisme
---
Ok, je vais lire plus sur le sujet, peut-être que ça aura plus de sens.

 
rid писал(а) >>
Informations pour la réflexion.
ZNM0 + ZBM0
 Un renversement à la hausse de cette ligne d'écart ( voir l'indicateur du bas) correspondrait au graphique de la tendance saisonnière de mars pour ces titres allemands.




Vouliez-vous dire "sur ces obligations américaines" ?
 
knt-kmrd >>:

а кажись дошло до меня - он его строит 1:2 (примерно, насколько я понял этот коэфф. "плавает" немного): 1 FDAX и 2 FESX (обрати внимание на раздел 6.2, там он вычислил ratio для spread unit )
только все равно не понятно, почему в итоге у него получается соотношение лотов 1:5

Je suppose que c'est parce que le prix du contrat diffère par un facteur de 2,5. C'est-à-dire qu'il échange 1:2 en argent, mais en lots, il obtient 1:5. Je vais devoir l'examiner en détail.

Ce que je veux dire, c'est que la taille du lot découle automatiquement de la méthode de création du spread. Il peut y avoir un million de façons de construire le processus de propagation. Il n'y a pas de bonne méthode absolue. Mais si vous l'avez déjà construit d'une manière ou d'une autre, la question de la taille du terrain ne devrait pas se poser pour vous. Toutes les questions et la confusion sur la taille du lot dans ce fil de discussion sont une tentative de renverser le processus, parce que tout le monde semble déjà avoir le processus, mais il n'est pas clair avec quelle taille de lot le négocier. Le calcul des lots par des formules "délicates" conduit au fait que le spread est convergent et qu'il devrait y avoir un bénéfice, mais en fait il y a une perte. La manipulation de la taille du lot modifie le processus d'écart, c'est-à-dire que vous pensez négocier cette courbe, mais vous négociez en fait autre chose à cause du mauvais lot.

 
nailkin53 >>:


Вы хотел сказать "по этим американским облигациям"?

Oui, bien sûr...

 
hippy >>:


большое спасибо за полезную информацию.я вчера как раз открыл бай zn и селл zb.Rid,вы достаете эти графики на сайте,указанном справа внизу на картинке?нет ли у вас графика FGBL,FGBM,FGBS?спасибо


Oui, le célèbre site https://www.mql5.com/go?link=http://www.mrci.com/web/index.php/ est justement spécialisé dans les informations saisonnières.
Malheureusement. - (à quelques exceptions près) toutes les informations pertinentes qui s'y trouvent ne sont données qu'aux abonnés payants.
Pour les journaux allemands, je n'ai rien. Faites une recherche. Si vous en trouvez, veuillez les apporter ici.
Certaines informations sont disponibles gratuitement sur divers sites web.
Par exemple, voici quelques graphiques périmés (l'année dernière) de l'évolution des devises.
http://www.alpari.ru/ru/futures/516.html
 
Observation intéressante :
(J'ai pris les coefficients comme 1:80)

 
privet
ne could dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno

#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>

extern double Lots=10 ;
extern int TralUp=11 ;
extern int EnterFiltr=6 ;
extern int InHistory=5 ;
extern double SL=0 ;
int StopLev ;
int Tral ;
double MA, MAP ;
double Hich, Loch ;
int i, CurTot, StopTot ;

int OpenOrders()
{
Hich=High[Highest(Symbol(),NULL,MODE_HIGH,InHistory,0)]+(EnterFiltr+MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD))*Point ;
Loch=Low[Lowest(Symbol(),NULL,MODE_LOW,InHistory,0)]-EnterFiltr*Point ;
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE) ;
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE) ;
// OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,Bid+EnterFiltr*Point,3,Ask+2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE) ;
// OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,Ask-EnterFiltr*Point,3,Bid-2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE) ;
return(0) ;
}

int start()
{
StopLev=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL) ;
Tral=StopLev+TralUp ;
CurTot=0 ;
StopTot=0 ;
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) ;
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&((OrderType()==OP_BUY)||(OrderType()==OP_SELL)))
{
CurTot++ ;
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if ((OrderOpenPrice()+Tral*Point)<Bid)
{
if ((OrderTakeProfit()+Tral*Point)<Bid) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Tral*Point,Bid+Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
if (Ask<(OrderOpenPrice()-Tral*Point))
{
if (Ask<(OrderTakeProfit()-Tral*Point)) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Tral*Point,Ask-Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
}
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {StopTot++;}
}
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) ;
if ((CurTot>0)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {OrderDelete(OrderTicket())}
}
if ((CurTot==0)&&(StopTot==0)) {OpenOrders();}
return(0) ;
}

zaraneye sapasibo !
 
uz_trader >>:
privet
ne smog dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno

#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
.......
zaraneye sapasibo!

Pas de problème !
Au lieu de lignes 

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
Écrivez-le comme ceci :
( dans les paramètres externes, ajoutez l'int TP=250 ; )

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,Hich+TP*Point,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,Loch-TP*Point,NULL,753,0,CLR_NONE);
À l'avenir, veuillez ne pas poser de telles questions ici, mais dans la branche spéciale https://www.mql5.com/ru/forum/111497.
 
Cher

Leonid533 a publié des indicateurs de différence de devises (Common_Mod) et de spread (SpreadCharts), qui sont sur vos captures d'écran et les siennes, en accès libre (dans ce cas sur le forum B.). Dans vos captures d'écran, les deux indicateurs sont légèrement mis à jour, le premier avec une zone ombrée, le second avec le calcul du lot. Y a-t-il un moyen de les obtenir ? S'il vous plaît. :)
 
La dinde de calcul des lots est accessible à l'adresse http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700.
" Leprecon Review #4 (Mars 2010) - article Quasi-arbitrage dans mt4
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