Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 11
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L'autocorrélation de la volatilité est un fait prouvé par Robert Engle, qui a d'ailleurs reçu un prix Nobel d'économie pour cela la même année que Granger (2003). Principalement pour le modèle ARCH, qui est exactement basé sur l'autocorrélation de la variance. Qui est largement utilisé dans la gestion des risques. En bref http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Exactement. Quand vous en aurez assez du cactus lamier, vous voudrez peut-être y regarder de plus près. Je veux juste ajouter que cette méthode est largement utilisée dans un cercle étroit, pas seulement en RM.
Ouais, eh bien, l'honnêteté est soluble,
Et pourquoi pas le biais des intérêts, vous ne perdez rien et vous gagnez en retour des connaissances sur la façon de battre le marché.
Neutron ____________________ perd5 000 $?
Je le prouve.
L'autocorrélation de la volatilité est un fait prouvé par Robert Engle, qui a d'ailleurs reçu un prix Nobel d'économie pour cela la même année que Granger (2003). Principalement pour le modèle ARCH, qui est exactement basé sur l'autocorrélation de la variance. Qui est largement utilisé dans la gestion des risques. En bref http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Désolé, est-ce que je comprends bien que le modèle ARCH (pour le développement duquel il a reçu un prix) prouve pleinement la forte corrélation entre les incréments du forex et la forte corrélation entre ces incréments et la volatilité ?
Très intéressant. Pourriez-vous développer ce point, s'il vous plaît ? ;)
PS: Êtes-vous sûr que nous parlons de la même chose ?
))) !!! Oksana Dmitrieva parlait sur Ekho de la réforme des retraites... Elle a également déclaré que la répartition des groupes sociaux dans notre pays n'est pas normale. Elle a déclaré que le ministère de la Défense avait été déplacé. C'est ce qu'elle a dit.
Les gars. Est-ce contagieux ?
Désolé, est-ce que je comprends bien que le modèle ARCH (pour le développement duquel il a reçu un prix) prouve pleinement la forte corrélation entre les incréments du forex et la forte corrélation entre ces incréments et la volatilité ?
Très intéressant. Pourriez-vous développer ce point, s'il vous plaît ? ;)
C'est une sorte de modèle pour estimer la variance des erreurs dans les modèles de régression. :)
À Avals
Comme une blague, pour détendre l'atmosphère.
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
Ou ici :
On demande à un mathématicien, un économiste théorique et un économétricien de trouver un chat noir (qui n'est pas vraiment là) dans une pièce sombre.
- Un mathématicien devient fou en essayant de retrouver un chat noir qui n'existe pas et se retrouve dans un asile.
- L'économètre ne parvient pas à attraper le chat noir inexistant, mais, après avoir quitté la pièce, il annonce fièrement qu'il peut construire un modèle décrivant tous ses mouvements avec une extrême précision.
- L'économètre entre dans une pièce sombre, y passe une heure à la recherche du chat noir inexistant et crie de l'intérieur de la pièce qu'il l'a attrapé par la peau du cou.
pour lea
C'est une sorte de modèle pour estimer la variance d'erreur des modèles de régression. :)
Dano ne s'en est plus servi (il n'a jamais gagné d'argent avec, j'ai dû créer mon propre modèle :), mais il semble avoir de nombreuses utilisations (pas seulement l'évaluation), et en bref - http://www.finrisk.ru/vol_arch.html (bien que, vous le savez vous-même :o)
Désolé, est-ce que je comprends bien que le modèle ARCH (pour le développement duquel il a reçu un prix) prouve pleinement la forte corrélation entre les incréments du forex et la forte corrélation entre ces incréments et la volatilité ?
Très intéressant. Pourriez-vous développer ce point, s'il vous plaît ? ;)
PS: Êtes-vous sûr que nous parlons de la même chose ?
Pas d'autocorrélation de la volatilité. Les incréments modulo |Open-Close| ainsi que le High-Low sont corrélés aux valeurs précédentes.
Vous le savez vous-même ;)
Ce à quoi la dispersion a conduit les gens. C'est horrible ! :)
Qui procédera à une analyse comparative des séries returns et eurusd ?
Immédiatement après l'analyse, je posterai la façon dont la série synthétique a été obtenue (non pas pour leurrer, mais juste pour l'objectivité).
Le fichier joint contient 20000 données.
Dans ma hâte, j'ai oublié de télécharger. :о)
La sériePS est présentée en pips, c'est-à-dire en nombres entiers.
pas d'autocorrélation de la volatilité. Les incréments modulo |Open-Close| ainsi que High-Low sont en corrélation avec les valeurs précédentes.
Dans ce cas, cela n'a tout simplement rien à voir avec le lauréat mentionné. Cela n'a pas non plus de rapport avec le sujet discuté (je suppose que Sergei voulait parler d'incréments de la forme x(n)-x(n-1), de même pour les modèles, y compris ARCH). Quant à votre exemple, j'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai du temps libre. Au fait, si ce n'est pas difficile pour vous, pourriez-vous poster le matériel, c'est vraiment intéressant.