Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 6
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GraphiqueEURUSD M15 construit en Excel.
Row1 - basé sur les données Open-Close. Row2 - distribution normale avec la même variance et mo
Pourquoi la distribution mesurée devrait-elle être proche d'une distribution normale ?
Pourquoi tant de personnes ici utilisent-elles la distribution des "retours" ? Il est presque impossible de l'utiliser par la suite. A quoi bon si elle ressemble à une distribution normale et stationnaire ?
Pourquoi la distribution des prix n'est-elle pas utilisée ? Après tout, c'est la principale chose qui est intéressante.
Qu'est-ce que le prix a de si intéressant ? Le prix est la somme des rendements. La somme des distributions normales est une distribution normale.
En fait, les retours sont plus proches d'une distribution stable que d'une distribution normale, mais la règle fonctionne exactement de la même manière : la somme des distributions stables est une distribution stable. La distribution normale n'est qu'un cas particulier de la distribution stable.
J'ai l'idée suivante. Revenons aux mathématiques : pour une transaction, l'acheteur et le vendeur doivent être d'accord, supposons que les deux parties soient d'accord 1 ou pas d'accord 0 dans une distribution uniforme alors la somme des deux distributions uniformes donnera une distribution normale,
mais pendant que les ticks sont négociés, il n'est pas nécessaire de déplacer les cotations si les gens négocient à ce prix, c'est-à-dire qu'un tick apparaît lorsqu'il n'y a pas de transaction, donc le tick a une probabilité opposée à la transaction et par conséquent la loi de distribution des ticks est opposée à la distribution normale.
ps que l'on peut d'ailleurs voir ci-dessus sur le diagramme du post d'Avals sur l'intersection des fonctions.
pps Avals je me demande ce que tu obtiens si tu soustrais l'un de l'autre ? Il me semble qu'il s'agit d'une atténuation de type vaguelette.
J'ai l'idée suivante. Revenons aux mathématiques : pour une transaction, l'acheteur et le vendeur doivent être d'accord, supposons que les deux parties soient d'accord 1 ou pas d'accord 0 dans une distribution uniforme, alors la somme de deux distributions uniformes donnera une distribution normale,
mais pendant que les ticks sont négociés, il n'est pas nécessaire de déplacer les cotations si les gens négocient à ce prix, c'est-à-dire qu'un tick apparaît lorsqu'il n'y a pas de transactions, donc le tick a une probabilité opposée à la transaction, c'est-à-dire que la loi de la distribution des ticks est opposée à la distribution normale.
Si j'étais un homme d'affaires japonais et que vous étiez mon employé, je vous donnerais une prime pour le simple fait de penser.
// Mettez-le sur votre onglet. On se vengera dans la prochaine vie. :)
Mais il manque encore quelque chose dans cette logique. L'arbitrage n'est pas pris en compte, et en vain. Il me semble que c'est lui qui détermine le tableau.
Aucun papier ne peut bouger sans une réponse des autres papiers. Et les rétroactions sont négatives et multiplicatives.
D'où les photos.
Si j'étais un homme d'affaires japonais et que vous étiez mon employé, je vous donnerais une prime pour le simple fait que votre esprit s'agite.
// Mettez-le sur votre onglet. On se vengera dans la prochaine vie. :)
Cependant, il manque quelque chose d'autre dans cette logique. L'arbitrage a été écarté de l'équation, et ce pour une bonne raison. Je pense que c'est l'arbitrage qui définit le tableau.
Aucun morceau de papier ne peut bouger sans une réponse d'autres morceaux de papier. Et les rétroactions sont négatives et multiplicatives.
D'où les photos.
Vous pensez qu'il est temps de passer du hasard complet aux interdépendances,
ils existent certainement, mais comment se manifestent-ils ? je ne pense pas que le modèle élémentaire soit très compliqué.
Eh bien, vous posez beaucoup de questions :o)
Je pense être presque d'accord, mais veuillez expliquer comment obtenir une parabole de la manière suggérée.
Qu'y a-t-il à expliquer ? Si vous vous souvenez de la fonction de densité de probabilité gaussienne, il vous suffit de la logarithmer et de regarder le graphique du logarithme de la fonction de densité de probabilité. C'est une pure parabole.
La série de prix n'est pas stationnaire.
C'est-à-dire que son attente n'est connue qu'à Sochi. Là, ils utilisent uniquement la distribution des prix. Seulement, ils n'écrivent pas sur les résultats ici, les salauds.
// Organisez le voyage. Vous pourrez nous en parler plus tard.
Dans d'autres villes, ainsi que dans nos zones rurales, ils se contentent de ce que cela coûte - les premières différences.
J'aime le terme "contentement". En fait, vous pourriez vivre à Moscou et vous contenter des prévisions météorologiques de Vladivostok. Mais à quoi cela vous sert-il ?
Il y a quelque temps, il n'y avait pas d'analyse et de processus de bruit stationnaire. Lorsque le besoin s'est fait sentir, l'appareil permettant cette analyse a été créé. Plus précisément, pour un certain nombre de cas particuliers.
Comment pouvez-vous utiliser les statistiques de première différence sans avoir un prix MO ?
À mon avis, le prix est identique et entièrement récupérable à sa première différence, donc on utilise ce qui convient à la recherche,
Je ne pense pas qu'il y ait d'informations utiles dans la distribution de la somme cumulative (des prix).
Le prix est certainement récupérable à partir de ses premières différences. Pourquoi voudriez-vous le reconstruire, vous le savez déjà.
Mais quelle est la relation entre les statistiques de différence première et les statistiques de séries de prix ?
Le prix est certainement récupérable à partir de ses premières différences. Pourquoi voudriez-vous le reconstruire, vous le savez déjà.
Mais quelle est la relation entre les statistiques de différence première et les statistiques de séries de prix ?
La même chose qu'entre une dérivée et sa fonction .
Qu'y a-t-il à expliquer ? Si vous vous souvenez de la fonction de densité de probabilité gaussienne, il vous suffit de la logarithmer et de regarder le graphique du logarithme de la fonction de densité de probabilité. C'est une pure parabole.
Pourquoi les gens se préoccupent-ils tant de la "distribution du forex" :) Dans mon souvenir, tant de perplexité sur son anormalité....
Pourquoi les gens s'énervent-ils autant à propos de la "distribution des forex" :) Dans mon souvenir, tant de perplexité quant à son anormalité....
Je pense que tout le monde voit que ce n'est pas normal et tout le monde le comprend, mais ce qui en découle, personne ne peut le comprendre, par exemple, comment recréer ce type de distribution, et à partir de là, nous pouvons danser sur les filtres.