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De plus, je suis déjà passé par là. Il a été noté à juste titre ici que si l'on a la capacité de générer des synthétiques adéquats, cela signifie pratiquement une connaissance complète du marché. Si cette connaissance existe, alors les synthétiques ne sont plus nécessaires, pour les tests. C'est beaucoup plus facile de juste hacher la pâte.
:(
Donc tu ne comprends pas.
HideYourRichess, ce n'est pas vrai du tout. Connaître un processus aléatoire et être capable de le prédire (ou plutôt d'en tirer profit) sont deux grandes différences.
Et voici une autre idée qui ne nécessite aucune génération. Une partie de l'idée a été empruntée à Avals.
Cette méthode s'appelle la "méthode de la transaction unique" (c'est ainsi que je l'ai appelée). Nous prenons simplement l'historique disponible aussi longtemps que possible. Ensuite, nous choisissons au hasard des morceaux courts dont la longueur est presque égale à la longueur d'une transaction. Bien sûr, nous contrôlons l'ouverture et la fermeture des transactions sur une telle tranche. Et nous recueillons des statistiques sur les résultats commerciaux.
Nous n'avons pas besoin de nous occuper des intersections de sections, nous n'avons pas besoin de générer quoi que ce soit.
HideYourRichess, ce n'est pas vrai du tout. Connaître un processus aléatoire et être capable de le prédire (ou plutôt d'en tirer profit) sont deux grandes différences.
Savoir, c'est être capable de prévoir. Le reste de la "connaissance" est une masturbation du cerveau. Réfléchissons un instant à la raison pour laquelle on étudie quoi que ce soit.
Et voici une autre idée qui ne nécessite aucune génération. Une partie de l'idée a été empruntée à Avals.
Cette méthode s'appelle la "méthode de l'accord unique" (c'est ainsi que je l'ai appelée). Nous prenons simplement l'historique le plus long disponible. Ensuite, nous choisissons au hasard des morceaux courts dont la longueur est presque égale à la longueur d'une transaction. Bien sûr, nous contrôlons l'ouverture et la fermeture des marchés sur une telle tranche. Et nous recueillons des statistiques sur les résultats commerciaux.
Nous n'avons pas besoin de nous soucier des intersections et nous n'avons pas besoin de générer quoi que ce soit.
Je peux prédire le résultat de toute cette action ! ;) Avec une très grande précision.
Et voici une autre idée qui ne nécessite aucune génération. Une partie de l'idée est empruntée à Avals.
Cette méthode s'appelle la "méthode de l'affaire unique" (c'est ainsi que je l'ai appelée). Nous prenons simplement l'historique disponible aussi longtemps que possible. Ensuite, nous choisissons au hasard des morceaux courts dont la longueur est presque égale à la longueur d'une transaction. Bien sûr, nous contrôlons l'ouverture et la fermeture des marchés sur une telle tranche. Et nous recueillons des statistiques sur les résultats commerciaux.
Nous n'avons pas besoin de nous soucier des intersections et nous n'avons pas besoin de générer quoi que ce soit.
Comment cela aide-t-il à tester les EA adaptatives et à identifier leurs faiblesses ? Je n'ai rien compris à votre message, mais juste au cas où - j'ai adoré ! :)
Savoir, c'est être capable de prévoir. Le reste de la "connaissance" est une masturbation du cerveau.
Depuis Einstein et Wiener, les intellectuels savent très bien ce qu'est le mouvement brownien. Cela ne les aide pas à le prévoir. La particularité du processus de Wiener est qu'il s'agit d'un processus aléatoire et non d'une fonction déterministe.
2 joo : désolé, j'ai totalement oublié que vous voulez tester des EAs adaptatifs.
Eh bien, en bref, je vais passer. Je ne peux pas vous aider avec quoi que ce soit de sensé.
............
Eh bien, en bref, je vais passer. Je ne peux rien faire d'utile.
Ne mentez pas, vous n'êtes tout simplement pas intéressé. ;)
"Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie" - c'est la phrase que répétait volontiers l'académicien Nikolay Bogolyubov, directeur de l'Institut commun de recherche nucléaire (JINR) de Dubna, comme pour justifier le travail des physiciens théoriciens qui n'est compris que par un cercle étroit de spécialistes - et les résultats de ce travail peuvent servir de confirmation vivante et visible de ce caractère très pratique.
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L'idée d'introduire un signal de recherche modulant est bien connue et fonctionne depuis longtemps.
Nous parlons de systèmes de recherche extrêmes.
Mais il y a, bien sûr, des limites.
L'idée d'introduire un signal de recherche modulant est bien connue et fonctionne depuis longtemps.
Nous parlons de recherches extrêmes.
Tu peux être un peu plus précis, Oleg ?