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Merde, je ne connais pas la terminologie statistique, désolé. Quels sont les indicateurs statistiques de la BP qui évoluent dans le temps ? Ces indicateurs doivent être implémentés sous la forme de paramètres ajustables dans le générateur d'un outil de trading synthétique. Il s'agit de détecter quels paramètres statistiques de la BP vont tuer le TS.
Il n'existe pas de réponse universelle à la question de savoir ce qui change avec le temps. Dépendances dans un sens très large. Et la modification des paramètres de distribution de BP, comme le mo, la dispersion et les moments d'ordre supérieur, montre clairement ce à quoi elle conduira.
Tout le problème est que l'outil synthétique, par ses caractéristiques, ses mouvements et autres nuances, peut ne pas coïncider avec un outil réel dans le futur et, à cet égard, tous ces travaux de recherche seront effectués en vain.....
L'idée n'est pas de créer une RV synthétique similaire à la réalité.
Il n'existe pas de réponse universelle à la question de savoir ce qui change au fil du temps. Les dépendances au sens très large. Et l'on sait déjà à quoi conduiront les modifications des paramètres de distribution de la BP, comme le mo, la variance et les moments d'ordre supérieur.
Je ne cherche pas une réponse universelle.
Disons que nous avons créé un instrument synthétique 01.01.2009-01.06.2009, M5. On sait que la dispersion de l'instrument (ou un autre paramètre statistique) varie sur toute la plage par la loi linéaire (ou toute autre loi que l'on peut choisir dans les paramètres du générateur) de telle valeur à telle valeur (on fixe un paramètre dans le générateur de SVR). Nous avons fait tourner notre Expert Advisor sur cet outil. Nous avons compris les conditions dans lesquelles elle peut fonctionner. Nous avons corrigé la logique. Nous l'avons testé, etc. Nous avons un conseiller expert solide (pas un graal, sinon il sera tué). Nous l'avons implémenté sur la machine virtuelle. Mettez-le sur le vrai. Rejeté. Ils ont tout abandonné et sont allés à l'usine comme tourneur et fraiseur. :)
De manière générale, mon objectif principal est de découvrir les limites de la capacité d'apprentissage des systèmes dotés d'IA. Sur un outil artificiel, il est plus facile de contrôler le processus d'apprentissage et de contrôler où l'apprentissage serait inutile.
Une idée est née. N'étant pas versé dans les statistiques, je ne serai pas en mesure de le mettre en œuvre. Mais il y a de telles personnes dans ce fil (bien informées).
L'essentiel. De nombreux traders sont d'avis que le marché évolue avec le temps. Comment - cela n'a pas d'importance, mais c'est un problème pour TS, soluble ou non est une autre question.
Nous pouvons créer un générateur d'un outil de trading synthétique. Il permet de régler les changements de temps de la distribution normale/normale des différences et d'autres paramètres statistiques de la BP. Ensuite, en testant sur un tel outil de négociation synthétique, nous pouvons identifier les faiblesses des TS et les améliorer pour maximiser leur capacité de survie sur une BP changeante. Et ainsi de suite.
Qu'en pensez-vous ?
L'objectif est clair lorsque vous changez les paramètres de la tâche BP pour voir immédiatement la réponse, mais je vais confronter Mischek d'une telle utilisation BP sera peu bien vous posez le TS qui est bien définit le changement dans un BP synthétique et puis quoi, comment ensuite passer à un marché réel, ne serait-il pas plus facile de construire immédiatement le TS pour le marché réel.
Où est la garantie que les modèles que vous définissez dans la BP synthétique sont présents dans le monde réel ?
L'idée n'est pas de créer une BP synthétique semblable à la vraie.
Je ne cherche pas une réponse universelle.
Disons que nous avons créé un outil synthétique 01.01.2009-01.06.2009, M5. Nous savons que la variance (ou une autre statistique) de ce symbole change sur l'intervalle complet par une loi linéaire (ou toute autre loi qui peut être choisie dans les paramètres du générateur) de telle valeur à telle valeur (nous définissons un paramètre dans le générateur de SVR). Nous avons fait tourner notre Expert Advisor sur cet outil. Nous avons compris les conditions dans lesquelles elle peut fonctionner. Nous avons corrigé la logique. Nous l'avons testé, etc. Nous avons un conseiller expert solide (pas un graal, sinon il sera tué). Nous l'avons implémenté sur la machine virtuelle. Mettez-le sur le vrai. Effacé. Ils ont tout abandonné et sont allés à l'usine comme tourneur et fraiseur. :)
En général, mon objectif principal est de découvrir les limites de la capacité d'apprentissage de l'IA. Sur un outil artificiel, il est plus facile de contrôler le processus d'apprentissage et de contrôler où il sera inutile d'apprendre.
Dans ce cas, il est probablement préférable de ne pas synthétiser la RV à partir de zéro, mais de prendre un bruit réel + généré comme vous l'avez écrit.
L'idée n'est pas de créer une BP synthétique semblable à la vraie.
Je ne cherche pas une réponse universelle.
Disons qu'ils ont créé un outil synthétique...
...à l'usine comme tourneur-fraiseur. :)
Alors peut-être ne quittez pas l'usine :o)
J'ai fait presque la même chose que vous, quand je cherchais les meilleurs réglages de l'extrapolateur, j'ai découvert qu'avec ces réglages sur des harmoniques synthétiques parfaites, l'extrapolateur prédit exactement de 100 bars. Je l'ai découvert et je me suis calmé car il n'existe pas d'harmoniques parfaites sur le marché. Donc ce que vous suggérez peut être fait, mais pour le savoir, prenez-le pour acquis et calmez-vous :o)
Bien sûr, cela ne vaut pas un centime pour la recherche d'un quelconque système de type mcdi. Je suis bien conscient de cela.
Mais pour les recherches sur le TS adaptatif et le TS avec IA, c'est juste ce qu'il faut. C'est comme en laboratoire : vous tournez les boutons et vous voyez la réponse du TS.
Et si nous prenons la TA réelle + le bruit généré, comment savoir où notre TS adaptatif trébuche ?
Dans ce cas, il est probablement préférable de ne pas synthétiser BP à partir de zéro, mais de prendre le réel + le bruit généré comme vous l'avez écrit.
Hmmm... C'est une idée intéressante. Vous pourriez même simplement ajouter un BS. Je vais devoir y réfléchir.
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C'est ce que j'aime dans ces discussions ? On a donné une idée - ne roule pas, l'idée elle-même est impraticable, et quelqu'un dit quelque chose comme en passant, et déjà penser dans une nouvelle direction. Bien que nous soyons déjà passés par la séparation des résidus statiques, ici c'est l'approche inverse qui s'avère. Et les tâches sont différentes.
>> Oui. Je vais devoir y réfléchir.)
Bien sûr, cela ne vaut pas la peine de chercher un quelconque système de type mcdi. Je suis bien conscient de cela.
Mais pour la recherche de TS adaptatifs et de TS avec IA, c'est le meilleur. C'est comme en laboratoire : vous tournez les boutons et vous voyez la réponse du TS.
Et si nous prenons la TA réelle + le bruit généré, comment savoir où notre TS adaptatif trébuche ?
Roger. Vous voulez tester des systèmes entièrement adaptatifs. Si vous générez des PA à partir d'une distribution qui change périodiquement, le succès des systèmes adaptatifs dépendra de la fréquence des changements de cette distribution. Définissez que la distribution change à chaque barre et que rien ne s'y adapte. Mais si, par exemple, après 1000 barres, c'est bon. Si la fréquence change de manière aléatoire, le succès de l'adaptation dépendra de la distribution de ce caractère aléatoire.
Mais bien sûr, cela ne garantit en aucun cas que l'adaptabilité à la série réelle sera similaire.
Je l'ai. Vous voulez tester des systèmes entièrement adaptatifs. Si vous générez des BP sur la base d'une distribution qui change périodiquement, le succès des systèmes adaptatifs dépendra de la fréquence à laquelle cette distribution change. Définissez que la distribution change à chaque barre et que rien ne s'y adapte. Mais si, par exemple, chaque millième compte, alors c'est parfait. Si la fréquence change de façon aléatoire, le succès de l'adaptation dépendra de la distribution de ce caractère aléatoire.
Oui, vous avez bien compris, pour tester des systèmes entièrement adaptatifs. Et de pouvoir, en plus, modifier la fréquence des changements dans la distribution.
PS ! Les dures réalités des véritables BP (excusez la tautologie), telles que les lacunes, aucun système adaptatif ne peut les prévoir. Mais ce n'est pas nécessaire, car il s'agira de mauvaises décisions isolées du TS adaptatif.
Oui, vous avez bien compris, pour vérifier les systèmes entièrement adaptatifs. Et de pouvoir également modifier la fréquence de la distribution.
Le prétraitement, c'est-à-dire ce qui est fourni au système en entrée, est susceptible d'être important ici. À mon avis, c'est la pierre angulaire des systèmes adaptatifs. Les valeurs elles-mêmes devraient caractériser les phases stables du marché. Et les synthétiques devraient être générés à partir de ces données. En gros, ils doivent être générés et leur distribution doit être modifiée (en changeant les valeurs des paramètres d'entrée du système adaptatif).