Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 8

 
grasn >> :

à Svinozavr

Honnêtement, je ne veux pas piétiner votre propre champ de carottes bien-aimé. Il est plus correct de rappeler que chacun a sa propre opinion, et je respecte la vôtre, du moins pour le moment, malgré la sévérité que j'ai faite dans votre adresse, mais encore une fois, pas sur un pied d'égalité.

Oui, le forum est en désordre. Il y a toutes sortes de personnages.

Plus facile d'être d'accord, en effet vous avez raison. Les écoliers ne construiront jamais cela de leur vivant :

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Ils peuvent encore y arriver tant bien que mal dans les bois, sur le lac, mais en aucun cas sur les guillemets. Vous manquez vraiment quelque chose, car il utilise l'analyse la plus sophistiquée du processus de cotation. Pardonnez mon manque de professionnalisme. Amateur, qu'est-ce que je peux dire.

? ?? Ai-je écrit sur les maths et la géométrie comme sections de l'AT ? Votre humble serviteur essayait simplement d'attirer votre attention sur cette nuance avec l'absence de citations à cet endroit. Encore ?))

Non, mais j'aime votre approche, vous essayez d'aller à la racine :

Qu'étais-je censé faire dans les limites du politiquement correct ? Au moins, de cette façon, il y a un espoir que tu dessaumes. Vous direz alors que vous étiez pompette - je comprendrai (je me le permets parfois moi-même), et vous sauverez la face)))).

Vous savez, il y a une vieille blague à ce sujet. Un jeune juif s'approche d'un vieux juif âgé et lui demande : "Dis-moi, comment va ta santé ?". Le jeune homme grogne, le regarde attentivement et dit : "Eh, jeune homme, avez-vous le temps ?" Qu'est-ce que l'AT pour moi ? C'est quatre ans de temps perdu et la réalisation que c'est des conneries. Et pour toi, encore :

C'est une bonne façon de voir les choses. J'enlèverais bien mon chapeau, mais déjà (vous vous souvenez, j'espère ?)). Ne chipotez pas ! Sinon, je pense que vous avez besoin de ces 4 années pour étudier la SMA.

Oserais-je demander à nouveau : si l'AT n'est pas l'analyse des prix par diverses méthodes, alors qu'est-ce que c'est ? Ne me dites pas que tout ce qui ne fonctionne pas dans l'analyse des prix est l'AT. C'est une approche intéressante, mais ce n'est pas un sujet de discussion, c'est un sujet de querelle. En avons-nous besoin ? )))

Bon, d'accord, alors que vous avez enfin compris - amusez-vous autant que vous voulez avec votre analyse. Qui vous arrête ?

Je voulais juste définir les termes. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. En fait, il n'y a pas de sujet à contester. Vous pensez que l'une des méthodes d'analyse des prix ne fonctionne pas. C'est tout. Je ne discute pas. Il n'y a pas grand-chose qui, comme le disent les personnes intelligentes parmi nous, n'ait pas fait l'objet de c...ni dans ce domaine.

Personne ne me dérange - je remarque simplement qu'il est étrange d'attribuer à l'AT tout ce qui ne fonctionne pas dans l'analyse des prix. Comme si c'était quelque chose de distinct.

===

S'il vous plaît, ne faites pas d'arguments farfelus comme la géométrie et les mathématiques - nous sommes des gens raisonnables. Sinon, je commence à avoir des doutes.....

 
MetaDriver >> :

Prix entrant, bénéfice sortant. Qu'y a-t-il entre les deux ? :) :)

A l'entrée de l'intervalle - briques d'entrée pour l'analyse, c'est-à-dire les prix dans leur forme pure.

A l'intérieur de l'intervalle - traitement de masse des données statistiques (fonctions de prix). Il est possible qu'elle ne soit effectuée qu'une seule fois et non à chaque fois à l'intérieur de l'intervalle.

La sortie de l'intervalle est constituée de formules courtes prédisant directement le prix avec un intervalle de confiance donné.

 

Salutations à la haute assemblée !

Le sujet proposé à la discussion est aussi pertinent qu'il n'est pas nouveau...

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous proposer de redescendre sur terre - si vous ne me surchargez pas de termes compliqués, j'essaierai de vous montrer ma vision de ce projet (ne jugez pas, je ne suis pas diplômé du MQL ou du Forex, je ne maîtrise pas la terminologie compliquée) en utilisant des notions humaines simples et courantes.

Je vous suggère de suivre le lien : https://forum.mql4.com/ru/5083/page5

Il est difficile de ne pas être d'accord avec ce que j'ai entendu de la SVA, ses commentaires ne sont pas exactement sur le sujet de cette branche, mais je veux soutenir son idée que tout ne doit pas être trop compliqué.

Donc, sujet de discussion : "Système de non-adaptation - caractéristiques de base".

Avant d'analyser les caractéristiques, c'est-à-dire avant de répondre à la question "quoi ?", il serait logique de définir d'abord la réponse à la question "quoi ?", d'abord pour savoir exactement de quoi tout le monde parle ; ensuite, une idée claire du "quoi" permet souvent d'éviter des arguments incorrects sur le sujet du "quoi".

Selon la définition du système donnée par Wikipédia : "Dans l' analyse des systèmes, un système est un ensemble d'entités (objets) et de connexions entre elles, isolées de l'environnement pendant un certain temps et dans un certain but. "

Ici, la définition elle-même aide déjà à formuler certaines caractéristiques des ST dans le cas général (et aide à se débarrasser d'une idée fausse très répandue) - c'est-à-dire que le ST satisfaisant à la définition "un ensemble d'objets fortement connectés possédant les propriétés d'organisation, de cohésion, d'intégrité" n'a pas besoin d'optimisation, d'ajustement, de corrections et autres mises en service et maintenance ; le ST ne satisfaisant pas à cette définition n'est pas un système qui sort intrinsèquement et automatiquement de notre champ de vision... Ainsi, nous supprimons de la liste des caractéristiques possibles du système non adapté la définition de la voie d'optimisation - le SYSTÈME n'a PAS besoin d'être optimisé, et ceci est

- le premier signe obligatoire d'un TS qui fonctionne.

Si je ne vous ai pas encore ennuyé, essayons de trouver d'autres propriétés de TS dans la définition du système. A partir de la définition même d'un système (un ensemble d'entités (objets) et de connexions entre eux, isolé de l'environnement pour une certaine période de temps et dans un certain but. Un système au sens général - un ensemble d'objets fortement connectés, possédant les propriétés d'organisation, de connectivité et d'intégrité), je me risque à déplacer les exigences nécessaires suivantes à la TS : la TS ne peut être construite que sur l'ensemble des règles, signes, critères soumis à une formalisation stricte (sinon la condition de connectivité et d'organisation n'est pas satisfaite). On obtient ainsi que le TS doit avoir une réaction adéquate et prévisible sans ambiguïté (personne ne dit facilement, mais nécessairement sans ambiguïté) à tous les impacts extérieurs. L'imprévisibilité=chaos, qui n'est pas un système...

- un deuxième attribut, tout aussi obligatoire, d'un TS qui travaille.

Je pense que ces deux attributs obligatoires sont suffisants pour définir une TS fonctionnelle, elle sera sans ambiguïté "non adaptable", nous avons fait face à la tâche, la clarté et la compréhension sont venues...

Voulez-vous faire valoir que ces critères sont trop généraux ? Permettez-moi d'objecter - le titre du fil de discussion ne disait pas quelque chose comme "veuillez fournir la recette exacte de la préparation du CT"...

Bien qu'un peu de spécificité soit possible :

1- tout ce qui est brillant est simple, plus le système est simple, plus son créateur a de chances d'obtenir un TS stable, bien coordonné et qui fonctionne;

2- il découle du précédent, d'exclure du TS tous les signaux, indicateurs interprétés de façon ambiguë, tout ce qui est caractérisé par une

valeur de

probabilité

de l'ordre de 0<...>1 ;

3- il découle également du point 1, le minimum de composants dans le système - l'espoir pour son efficacité et pour le fait qu'en créant le TS son auteur sera capable

de

tracer toutes les relations et interactions logiques

.

Je dois tout d'abord préciser que cet exemple ne s'adresse pas à ceux qui s'occupent du Forex avec le sentiment et la conscience de "l'exclusivité et de l'importance absolues" de ce type d'activité, mais à tous les gens normaux :

- Le Forex étant un type de marché, il est soumis à certaines règles communes à tout marché,

l'

une de ces règles étant la conduite sur le marché

:

"Ces

règles fondamentales, malgré la contradiction apparente des intérêts des parties, font du marché un marché

.


Chacun d'entre nous a, plus d'une fois dans sa vie, effectué des transactions élémentaires à l'épicerie ou au marché alimentaire, le plus souvent avec succès. Nous n'avons pas eu à nous plonger dans les vagues d'Elliott et à disperser les nuages d'Ishimoku la nuit avant d'"entrer sur le marché"...

Je m'excuse si mes pensées ne sont pas très claires (je ne suis pas non plus diplômé d'une école de littérature).





 
Wangelys >> :

....... AUCUNE optimisation du SYSTEME n'est nécessaire, ce qui est

- le premier signe obligatoire d'un TS qui fonctionne

......

Puis-je être en désaccord avec cela ?

Dans tout système stable, il existe un paramètre tel que le facteur de rétroaction, qui doit être ajusté (lire "optimisé"), sans quoi le système "tombera en panne" après un certain temps. Même une machine semi-automatique comme le Drain Tank (à ne pas confondre avec l'un des sujets de ce forum) en dispose :)

Pour le reste, je suis d'accord - moins il y a de sous-paramètres à optimiser, mieux c'est..... Encore mieux si ces "sous-paramètres" déterminent non pas le coefficient lui-même, mais l'ordre et les règles de son ajustement automatique :)

 
faa1947 >> :


Optimisons-nous sur une BP stationnaire ou non stationnaire ? De quoi discutons-nous tout le temps ?

Le sujet de la non-stationnarité des prix est un très bon sujet. Un certain nombre de prix sont en effet non stationnaires. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. Mais. Cela a également été dit à de nombreuses reprises. Cela dépend beaucoup de l'espace dans lequel la série de prix est considérée. Dans un espace habituel, elle est non stationnaire, dans un autre espace (ne disons pas lequel), elle est très proche de la stationnarité. Tout dépend du point de vue.

 
HideYourRichess писал(а) >>

Le sujet de la non-stationnarité des prix est un très bon sujet. Un certain nombre de prix sont en effet non stationnaires. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. Mais. Cela a également été dit à de nombreuses reprises. Cela dépend beaucoup de l'espace dans lequel la série de prix est considérée. Dans un espace habituel, elle est non stationnaire, dans un autre espace (ne disons pas lequel), elle est très proche de la stationnarité. Tout dépend du point de vue.

Ce n'est pas la première fois que je rencontre le quotient de dépendance au point de vue. Il n'y a qu'un seul quotire, tout le reste n'est que spéculation, comme des DC différents ou autre chose. Ce quotir peut être transformé en une autre BP, mais c'est une dérivée de la BP qui est alimentée à l'entrée de la borne. Et elle sera nécessairement différente de l'initiale d'une certaine manière. Ne confondons pas le kotir avec l'ondulation sur laquelle les décisions sont prises.
 
faa1947 >> :
Ce n'est pas la première fois que je rencontre l'opinion selon laquelle la citation dépend du point de vue. Cette citation est la seule, toutes les autres sont des spéculations, comme différentes sociétés de courtage ou autre chose. Ce quotir peut être transformé en une autre BP, mais c'est une dérivée de la BP qui est alimentée à l'entrée du terminal. Et elle sera nécessairement différente de l'initiale d'une certaine manière. Ne confondons pas le kotir avec l'ondulation sur laquelle les décisions sont prises.

Vous n'avez pas besoin d'écrire que je suis confus avec quelque chose - je ne le suis pas. De plus, je n'ai rien écrit sur la qualité des citations de DT ou sur le mashka.


La position selon laquelle il n'y a qu'"un seul quoter" n'est pas productive. Ne serait-ce que parce que, disons, j'ai résolu le problème de la non-stationnarité pour moi-même il y a longtemps. Et vous continuez à vous tordre les mains dans le forum et à accuser les autres d'être insensibles. Pensez-y. Bien sûr, il y a un problème d'instabilité, mais il y a aussi des moyens de le résoudre.

 
Mathemat >> :

Avez-vous une idée concrète de la manière de prendre en compte la non-stationnarité dans le testeur ?

Ce n'est donc pas très difficile. Cela demande un peu de travail, mais dans l'ensemble, le problème peut être résolu. Mais pour une raison quelconque, on n'en parle pas.

HideYourRichess >> :

La position selon laquelle "kotir one" n'est pas productive. Ne serait-ce que parce que, disons, j'ai, par exemple, résolu le problème de la non-stationnarité pour moi-même il y a longtemps. Et vous continuez à vous tordre les mains sur le forum et à accuser les autres d'être insensibles. Pensez-y. Bien sûr, il y a un problème d'instabilité, mais il y a aussi des moyens de le résoudre.

HideYourRichess >> :

Beaucoup de choses dépendent de l'espace dans lequel un certain nombre de prix sont considérés.

 
HideYourRichess писал(а) >>

Vous n'avez pas besoin d'écrire que je suis confus avec quelque chose - je ne le suis pas. D'autant plus que je n'ai rien écrit sur la qualité des devis DT ni sur le démolisseur.

La position selon laquelle le "one quoter" n'est pas productif. Si seulement parce que, disons, j'ai résolu le problème de non-stationnarité il y a longtemps. Et vous continuez à vous tordre les mains sur le forum et à accuser les autres d'être insensibles. Pensez-y. Si le problème de l'instabilité existe bien sûr, il existe aussi des moyens de le résoudre.

Félicitations. A en juger par la littérature, pas par le forum. Malheureusement, je ne suis pas le seul à me tordre les mains.

 
faa1947 >> :

Félicitations. A en juger par la littérature, pas par le forum. Malheureusement, je ne suis pas le seul à me tordre les mains.

Je n'écris pas ceci dans le but de me vanter. J'écris ça - il y a des moyens. Cela aide beaucoup quand on sait qu'on peut s'en sortir.