Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 4
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Comme vous le savez, de nombreuses TS sont bien ajustées sur un échantillon représentatif et s'épuisent sur des tests avancés. Ces systèmes ne doivent pas être utilisés dans le commerce.
Aujourd'hui, j'ai analysé les différents TS que j'ai et voici ce que j'ai découvert :
Les signes d'un système qui fonctionne sont qu'il optimise de manière presque égale l'échantillonnage et le double échantillonnage avec un lot constant. Par exemple, nous prenons 10 000 barres. Nous le divisons approximativement par deux, c'est-à-dire par 5000 barres. Optimisez-le pour 5000 barres. Puis nous l'appliquons à 10 000. Si le facteur de profit reste presque inchangé ou a changé de manière insignifiante (devient indépendant de la longueur de l'échantillon), le système est susceptible de passer le test avant. Naturellement, les transactions devraient être de l'ordre de 600 à 1000 sur 10 000 barres (300 à 500 sur 5000 barres).
Il s'avère que si l'optimisation d'un TS se dégrade de manière significative au fur et à mesure que l'échantillon de test augmente, la probabilité de réussite d'un test avant est très faible.
Et certains TS, par exemple, optimisent sur 300 transactions, et sur 600 l'optimisation ne donne rien d'autre qu'un drawdown profond et un faible gain attendu. Un tel système peut être immédiatement brûlé.
En fait, il existe déjà une réponse concernant la longueur nécessaire et suffisante de l'échantillon. La longueur de l'échantillon doit être telle que l'optimisation avec un lot fixe sur l'ensemble de l'échantillon, ainsi que sur sa moitié, donne presque le même facteur de profit.
Seule une personne respectable peut ressusciter une vache sacrée.
Optimisons-nous sur une BP stationnaire ou non stationnaire ? De quoi discutons-nous constamment ? Une sorte de test avant. Ce test peut donner les réponses suivantes :
la section avant est proche de la section testée - les valeurs TS sont presque les mêmes ;
le tronçon avant n'est pas similaire à celui qui est testé - TS n'est pas rentable ;
la partie avant est presque similaire à celle qui est testée - nous ne savons pas si nous devons la jeter ou la plaindre.
Et quel sera le TP sur le réel ? Comme celui qui est testé, similaire ou non ?
Une vache sacrée ne peut être ressuscitée que par une personne respectable.
Mais tout le monde peut corrompre une idée.
Vous avez donné une bonne définition d'un système d'adaptation.
Il est également difficile d'appeler cela un système.
Le chariot de la montagne...
Et nous parlons d'autres attributs.
Adaptabilité et à quoi ?
Les tolérances méritent également d'être discutées.
J'ai écrit ici, mais il semble que tout cela soit tombé dans l'oubli https://forum.mql4.com/ru/23455/page6 .
Il est intéressant de noter que le marché est une structure changeante et que sa phase actuelle au sens global (à ne pas confondre avec la phase de la prise) peut changer à tout moment, de sorte que le TS obtient un fiasco. Toutefois, il est possible que cette phase se reproduise dans un avenir proche et que l'EA réalise alors un bénéfice. Dans le conseiller proposé mis en œuvre le principe de son admission à la négociation sur le compte d'analyse, il est certainement juste une idée, mais imho digne de discussion, parce que soptimisé en 1999 pendant 10 ans sur 15 minutes n'a pas perdu. Vous pouvez me frapper, mais je suis profondément convaincu que nous ne devons pas chercher les paramètres optimaux magiques, mais le critère d'admission d'un TS au trading réel.
Une vache sacrée ne peut être ressuscitée que par une personne respectée.
Optimisons-nous sur une BP stationnaire ou non stationnaire ? De quoi discutons-nous constamment ? Une sorte de test avant. Ce test peut donner les réponses suivantes :
la section avant est proche de la section testée - les valeurs TS sont presque les mêmes ;
le tronçon avant n'est pas similaire à celui qui est testé - TS n'est pas rentable ;
Et si c'est rentable ?
la partie avant est presque similaire à celle qui est testée - nous ne savons pas si nous devons la jeter ou la plaindre.
Il faut chercher un personnage détestable - sinon, à quoi bon faire un reportage ? Oui et le test en général.
Et quel sera le TP sur le réel ? Sera-t-il le même que celui qui est testé, similaire ou non ?
HZ Mais les deux seront semblables et dissemblables. Quel est le problème ?
===
Avez-vous autre chose dans votre curriculum vitae que des arguments sur l'insignifiance de tout, parce que l'"instabilité" est là ? De branche en branche, c'est la même chose. Honnêtement, je ne me souviens pas que vous ayez écrit sur autre chose. Pour tout le reste.
Juste un suivi...
Peut-être que je ne comprends pas.
Comment définissez-vous la similarité ?
Je pense que c'est important.
Et si c'est rentable ?
Il faut chercher un personnage détestable - sinon, à quoi bon un attaquant ? Oui et le test en général.
HZ Mais les deux seront semblables et dissemblables. Quel est le problème ?
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Avez-vous autre chose dans votre cerveau que de raisonner sur l'inutilité de tout, parce que "l'instabilité" est là ? De branche en branche, c'est la même chose. Honnêtement, je ne me souviens pas que vous ayez écrit sur autre chose. Sur n'importe quel sujet.
Je suis contre des idées comme le rail Moscou-Peter sans soudures.
Tout ce que Metacquotes nous propose, c'est pour les marchés stationnaires, la saisie du testeur. Tout le discours sur le test avancé est une tentative de cacher un défaut de conception au testeur.
J'ai essayé de pousser le sujet de la non-stationnarité plusieurs fois sur le forum - sans résultat, cela a été essayé de nombreuses fois avant moi, mais à chaque fois le sujet a été obstrué par les partisans de la DSP avec une concentration rigide sur la stationnarité de la BP.
Le début de la branche est une tentative de s'éloigner de l'alorythme primitif de l'optimiseur, qui peut trouver un bouton dans la fosse, mais au-dessus des bords de la fosse. Ce qui est proposé dans le fil de présentation, la sur-optimisation et tout le reste, est une tentative d'échapper au piège de ce bouton unique, appelé le graal.
Juste un suivi...
Peut-être que je ne comprends pas.
Comment définissez-vous la similarité ?
Je pense que c'est important.
Oui. Par exemple, nous faisons une UC pour un coefficient de Hearst > 0,7. Une manière différente de le faire. Initialement, nous supposons que BP = grandes tendances, petites tendances, cycles (latéraux) et bruit gaussien. Nous faisons un système pour un horaire avec des tendances de 200 à 300 pips.
Oui. Par exemple, faites un CT pour un coefficient de Hurst > 0,7. D'une manière différente. Au départ, nous supposons que BP = grandes tendances, petites tendances, cycles (latéraux) et bruit gaussien. Nous faisons un système pour un horaire avec des tendances de 200 à 300 pips.
Pouvez-vous donner une définition de la non-similitude ?
Puisque nous parlons de non-stationnarité ou de stationnarité...
Formel, je veux dire.
Cela semble être une absurdité.
Je m'excuse pour ces bêtises.
Pouvez-vous donner une définition de la non-similitude ?
Puisque nous parlons de non-stationnarité ou de stationnarité...
Formel, je veux dire.
Cela me semble être une absurdité.
Pardonnez ma surdité.
Au fait, bonne question. Je suis vraiment tenté de faire un EA qui classerait les sections du marché en fonction de leur degré de non-rentabilité/profitabilité.
Eh bien, c'est comme ça - (oups, je me piège !!)) visuellement. Vous pouvez utiliser les fréquences en vigueur dans la zone locale. En bref, vous pouvez l'inventer. Mais à l'œil, c'est très bien aussi.
Tout ce que Metacquotes nous offre, c'est pour les marchés stationnaires, la mise au point du testeur. Tout le discours sur le test avant est une tentative de cacher un défaut de conception du testeur.
J'ai essayé de pousser le sujet de la non-stationnarité plusieurs fois sur le forum - sans résultat, cela a été essayé de nombreuses fois avant moi, mais à chaque fois le sujet a été bloqué par les partisans de DSP avec une concentration rigide sur la stationnarité de BP.
Avez-vous des idées concrètes sur la manière de prendre en compte la non-stationnarité dans le testeur ?
Vos plaintes concernant les méchants partisans de la stationnarité, ainsi que vos phrases-couronnes - "système dynamique", "théorie du chaos", "la RV n'est pas stationnaire", "séquence de chiffres du nombre Pi", je les ai déjà apprises par cœur.