Prédiction sur "accelerator" et "fibo". - page 20

 
Borisytch >>:

Не думаю, что стоит фильтровать результаты расчетов "ускорителя" работающего на двух барах, значениями АТR запаздывающим на 14 баров.

Sur deux barres est dans l'idée originale (d'ailleurs la vélocité est la différence des deux baguettes), actuellement le calcul s'étend de l'extrémité ZZ (dynamiquement). Bien sûr, ATR n'est qu'une option, une tentative de filtrage en fonction de la volatilité. Nous pouvons également adopter une approche statistique : nous pouvons mesurer la volatilité par l'écart-type (par BB par exemple). La période ATR est la période de lissage du True Range, mais pas le décalage, bien que l'un entraîne l'autre. Ici, je pense que nous devons trouver un équilibre entre le bruit et le décalage.

 
Borisytch >>:

Согласитесь, что повторять на каждой странице этой ветки ... основную идею расчета (прогноза) движения цены не целесообразно.

Санек, у тебя есть какая то своя идея и видение применения линий фибо - открывай свою ветку и успехов тебе в разработке темы!

...

Еще раз повторяю, меня интересует зависимость дальности движения цены от параметров на первом отрезке ... здесь еще недостает объемов..., да много еще чего недостает.

Для проверки идеи на истории я и обратился к сообществу, результаты меня полностью устраивают!

Всем принявшим участие - огромная благодарность!

Обсуждение вроде - "а вот давайте еще так попробуем" я не поддерживаю.

Объяснять элементарные вещи вроде "а почему 23%" - считаю потерей времени! ... если вы помните, то ряды фибоначчи имеют определенную зависимость, а не берутся с "потолка" и немного смешно когда у человека возникают подобные вопросы ...

Ne soyez pas en colère contre moi pour ce que j'ai dit, je ne voulais pas vous rendre nerveux, j'ai juste ma propre opinion. Quant à la dépendance de la gamme de prix, à partir des paramètres du premier segment, je peux dire qu'ici vous avez tort et à cet égard j'ai ma propre opinion. Et à la même ce que pour savoir où le projectile arrivera besoin de savoir où le tir est venu de (c'est en supposant que vous tirez dans un champ ouvert), et si le projectile est dans le chemin de combien d'obstacles (quel obstacle est en mesure de réfléchir le coup, qui ne sera pas), ici il vous ne prenez pas en compte.

 
BLACK_BOX >>:

На двух барах - это в первоначальной идее (кстати скорость это разность двух машек), в настоящее время расчет тянется от экстремума ЗЗ (динамически). Естественно ATR это всего лишь вариант, попытка сделать фильтрацию в зависимости от волотильности. Также можно подойти статистически: мерить волотильность по среднеквадратичному отклонению (по BB например). Период ATR это период сглаживания True Range, но ни как не запаздывание, хотя одно влечет другое. Тут, имхо, нужно найти баланс между шумом и запаздыванием.

Alors, quelle est l'idée ?

J'essaie d'obtenir la direction (vecteur !) et la force du mouvement aussi rapidement que possible en opérant avec les plus petites périodes ..., et ATR ne peut fonctionner que dans la version retardée .... Par exemple, pourquoi avez-vous besoin des valeurs ATR .... ? et en fait, lorsque Nen a expliqué qu'il ne traduirait pas l'algorithme pour qu'il fonctionne à partir de M1, je ne vois pas d'autre moyen d'obtenir ce que je cherche que de passer à Ninja trader ... il y a tout ce dont j'ai besoin dans ma technologie pour détecter les renversements, la force du mouvement et (pour Sank en particulier) les niveaux de signification, y compris ! ... Je ne suis plus intéressé par les fonctionnalités de MT4 et MT5. Eh bien, ce n'est pas un environnement favorable à l'analyse !

 
sanyooooook >>:

не серчайте вы так, по поводу моих высказываний, не хотел вас нервировать ими, просто у меня своё мнение. По поводу зависимости дальности движения цена, от параметров на первом отрезке могу сказать что тут вы не правы и по этому поводу у меня свое мнение. И к тому же что б знать куда снаряд прилетит нужно знать откуда был произведен выстрел(это с условием что стреляете в чистом поле), а если на пути снаряда стоит насколько препятствий(какое препятствие способно отразить удар, какое не выдкржит), вот это вы не учитываете.

Je ne suis pas en colère, c'est juste que piétiner sur place (choisir des MT pour obtenir des résultats sérieux) devient ennuyeux, tout comme la discussion elle-même, les "résistances" hypothétiques, les niveaux significatifs construits sur des citations "courbes" .... Je ne sais pas quoi en faire, je vais essayer de l'éviter, je vais m'en débarrasser. C'est un peu ridicule.

Et j'ai pris Fibonacci comme point de référence pour le mouvement et je n'ai pas laissé tomber le "vieux" comme toujours ... Je n'ai pas encore échoué avec Wyckoff et VSA-VPA sur la base de ses idées généralisantes, mais vous ne pouvez pas utiliser ces méthodes dans MT, on a le sentiment que les développeurs ont intentionnellement coupé les informations du marché et ont tout fait pour rendre impossible le trading stable sur MT, sinon comment expliquer une telle popularité de MT avec les sweepstakes.

Je suis prêt à participer à la discussion, mais il n'y a aucune envie de le faire dans l'environnement Metakvot ! ... Ce n'est pas pour ça qu'il a été créé !

 
Borisytch >>:

Я не серчаю, просто топтание на месте (ковыряние МТ для получения серьезных результатов) надоедает как и само обсуждение, гипотетические "сопротивления", значимые уровня построенные на "кривых" котировках ... одно время даже было увлечение МТ-шников по использованию тиковых объемов для построения стратегий. Выглядит это смешно немного.

А фибоначчи взят мной как ориентир на движение и не подвел "старик" как всегда ... еще не подводят идеи Вайкоффа и VSA-VPA построенные на его обобщающих идеях, но в МТ этими методиками не воспользуешься, складывается ощущение, что разработчики намеренно урезали информацию о рынке и сделали все, что бы стабильная торговля на МТ была невозможна, иначе как объяснить такую популярность МТ у тотализаторов.

Я готов принять участие в обсуждении, но нет желания заниматься этим в среде Метаквотов! ... ну не для этого она создавалась!


Avez-vous lu le livre de M. Vorobjev ? Moineau, je crois ? Sur les jeux et les phoebes ?

 
Non, je n'ai jamais entendu parler de Vorobiev... Quelque chose d'intéressant ?
 
SProgrammer писал(а) >>

Avez-vous lu le livre de M. Vorobjev ? Moineau, je crois ? Des jeux et des chips ?

Quel genre de livre ? Où puis-je le lire ?

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J'ai brièvement exposé mon point de vue sur les phibs ici http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=f625fe5df34861d7f97f0adc283b3085&showtopic=85972.

Cette déclaration a été provoquée par une provocation. Peut-être que certaines définitions controversées y ont été faites (phybos-helixes-escargots, etc.). Mais les points principaux sont soulignés. Certains points ont également été soulevés dans un autre fil (où la provocation a commencé).

L'idée est très proche de ce que dit sanek. Mais le sujet de cette branche (prédiction sur l'accélérateur et le fibo) est différent. Il y a aussi une bonne idée dans le thème de la branche. Il existe des tactiques intéressantes basées sur ce principe (prévision d'accélérateur...) et des idées similaires. Il existe également des tactiques intéressantes basées sur des idées comme celle de Sank. Si je me souviens bien, l'un des dirigeants du dernier championnat (2008) a utilisé une tactique similaire. Il y a été décrit de manière très détaillée. Yury Zaitsev utilisant sa panne du matin a une idée similaire. Toutes ces tactiques doivent être étudiées et améliorées.

Leur amélioration et leur recherche doivent se faire dans le sens d'une temporalité plurielle. Aujourd'hui, nous utilisons principalement un seul horizon temporel. Mais nous devons également tenir compte de l'évolution de la situation dans d'autres délais. Il est difficile, même maintenant, de dire lesquelles. A partir de cadres temporels supérieurs ou inférieurs. En utilisant la disposition Fibo, nous pouvons facilement suivre l'origine d'une tendance sur les minutes et son développement sur des échelles de temps plus élevées. La nucléation et le développement proviennent des délais les plus bas. Et lorsque la tendance s'accélère, elle crée de sérieux obstacles pour les mouvements de contre-tendance de plus en plus faibles sur des échelles de temps plus élevées. Et c'est là qu'intervient le thème abordé par les sannyasis - le coup de canon dans un champ clair.....

 
Borisytch >>:
Нет, про Воробьева не слышал ... что то интересное?

http://www.koob.ru/vorobyev_nikolay/chisla_fibonachi

http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=воробьев+fibo&btnG=Recherche+dans+Google&lr=&aq=f&oq=


Notez la date. Tant les exemples que les jeux. Dans le livre.

 
Borisytch писал(а) >>

Je ne suis pas en colère, c'est juste que tourner autour du pot (fouiller dans les MT pour obtenir des résultats sérieux) devient lassant tout comme la discussion elle-même, les "résistances" hypothétiques, les niveaux significatifs construits sur des citations "courbes".... Je ne sais pas quoi en faire, je vais essayer de l'éviter, je vais m'en débarrasser. C'est un peu ridicule.

Et j'ai pris Fibonacci comme guide du mouvement et je n'ai pas laissé tomber le "vieux" comme toujours ... Mais je n'utilise pas ces méthodes dans MT, j'ai le sentiment que les développeurs ont délibérément coupé les informations sur le marché et ont tout fait pour rendre impossible un trading stable avec MT, sinon comment expliquer sa popularité parmi les totalisateurs.

Je suis prêt à participer à la discussion, mais il n'y a aucune envie de le faire dans l'environnement Metakvot ! ... Eh bien, ce n'est pas pour ça qu'il a été créé !

C'est juste que les développeurs de Metatrader vivent dans leur propre environnement. Et souvent, leur environnement est déconnecté de ce qui se passe autour d'eux. Puis ils se relèvent, mais cela demande beaucoup d'efforts de la part de ceux qui les entourent. Les choses artificielles sont difficiles à changer...

 
Je vois ce que vous voulez dire ! ... Non, je ne suis pas un partisan de l'idée ... Je suis davantage convaincu par la physique du processus - les forces en jeu dans les enchères, les volumes, le nombre d'enchères ... les mouvements de prix ... c'est-à-dire qu'une compréhension de ce qui se passe réellement sur le marché boursier me donne des informations plus nombreuses et, je pense, plus professionnelles sur ce qui se passe ... bien que je comprenne qu'il est impossible de tout savoir... mais le but de l'étude des modèles du marché est d'obtenir des informations plus fiables et plus complètes sur les transactions.