"Le système commercial 'parfait'. - page 58
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En fait, c'est ce que j'ai écrit plus haut :
"L'EA adaptative traite des codes informatiques. D'où ils viennent et où ils vont, bien sûr, elle ne peut pas le savoir.
La théorie générale du trading (GTT) est également complètement abstraite de la nature de l'origine des prix."
D'où vient le prix, nous ne le savons pas de manière fiable, donc la "nature du prix" ne peut être "calculée" que par ses "traces" - le "soleil" que nous avons sur l'écran de notre moniteur sous la forme d'un graphique de prix.
Très proche de la vérité avec une réserve : la théorie générale du trading semble s'être abstraite du trading.
Ce que vous essayez de faire, c'est de gérer le refinancement, mais le refinancement est un outil de maximisation du profit.
pas un système de trading.
Si c'était comme vous essayez de le faire, les mouvements du marché dépendraient de votre dépôt, et cela n'a aucun sens.
Très proche de la vérité avec une réserve : la théorie générale du trading semble s'être abstraite du trading.
Ce que vous essayez de faire, c'est de gérer le refinancement, mais le refinancement est un outil de maximisation du profit.
pas un système de trading.
Si c'était comme vous essayez de le faire, les mouvements du marché dépendraient de votre dépôt, ce qui est absurde.
Vous ne comprenez pas OTT :)
Les mouvements du marché n'ont pas besoin de dépendre de mon dépôt - ils doivent simplement bouger.
Par exemple, disons que le marché est un train de marchandises. Si je saute dessus, le train ne me sentira pas du tout.
Cependant, comment puis-je sauter dessus lorsqu'il est en mouvement ? Le train bouge tout seul, et je bouge tout seul.
Tout ce que j'ai à faire est d'accélérer à la vitesse du train (synchronisation) et de sauter dessus.
Évidemment, c'est impossible à grande vitesse - je ne pourrai pas le rattraper.
Mais c'est possible dans une certaine gamme de vitesses de train.
Pendant la phase d'optimisation, nous "accélérons" le SF à la vitesse du train et, en temps réel, nous "montons" ou "descendons" du train jusqu'à ce que le train soit hors de la plage de vitesse autorisée pour le SF.
Vous ne comprenez pas OTT :)
Les mouvements du marché n'ont pas besoin de dépendre de mon dépôt - ils doivent simplement bouger.
Par exemple, disons que le marché est un train de marchandises. Si je saute dessus, le train ne me sentira pas du tout.
Cependant, comment puis-je sauter dessus lorsqu'il est en mouvement ? Le train bouge tout seul, et je bouge tout seul.
Tout ce que j'ai à faire est d'accélérer à la vitesse du train (synchronisation) et de sauter dessus.
Évidemment, c'est impossible à grande vitesse - je ne pourrai pas le rattraper.
Mais c'est possible dans une certaine gamme de vitesses de train.
Au stade de l'optimisation, nous "accélérons" SF à la vitesse du train et, en temps réel, nous "montons" et "descendons" du train jusqu'à ce que celui-ci sorte de la plage de vitesse autorisée pour SF.
Première remarque : si vous essayez de sauter dans le train les yeux fermés, vous serez très déçu.
Si vous sautez dans la direction opposée au mouvement (ceux vous devez toujours prédire la direction et donc il n'y a pas d'échappatoire au traitement des prix).
Deuxièmement : même si vous utilisez des transactions virtuelles pour vérifier quel ensemble de méthodes est le plus adéquat maintenant, quelle garantie y a-t-il qu'il montrera le même meilleur résultat dans un avenir proche ?
que dans un avenir proche, il affichera également le meilleur résultat ?
Première remarque : si vous essayez de sauter dans le train les yeux fermés, vous serez très déçu.
Si vous sautez dans la direction opposée au mouvement (vous devez toujours prédire la direction, ce qui signifie que vous ne pouvez pas échapper au traitement des prix).
Deuxièmement : même si vous vérifiez sur des transactions virtuelles quel ensemble de méthodes est le plus approprié maintenant, nous n'avons aucune garantie que dans un avenir proche, il affichera les mêmes résultats.
que dans un futur proche, il montrera le même meilleur résultat ?
1. qu'on le veuille ou non, mais tout le monde doit sauter les yeux fermés - il n'y a pas de prix à droite de l'écran - on ne le voit pas du tout.
En cas d'erreur, il existe un stop loss.
Et n'oubliez pas que SF est toujours une fonction, c'est-à-dire qu'elle est choisie au préalable pour être la plus adaptée à TF.
Imaginons deux trains similaires, roulant sur des rails rapprochés, et que l'on saute d'un train à l'autre.
2. Il n'y a pas de garantie.
Voir Comment prévenir les pertes éventuelles ?
Vous ne pouvez le repérer qu'à temps - si vous avez de la chance, le NF sera de plus en plus désynchronisé par rapport au PF.
Nous avons effectué des tests gigantesques - la désynchronisation se produit relativement lentement (le FR ne change pas trop brusquement, mais progressivement) et on a le temps d'arrêter les opérations à temps, d'attendre et de recommencer après une sur-optimisation.
1. qu'on le veuille ou non, tout le monde doit sauter les yeux fermés - il n'y a pas de prix à droite de l'écran - on ne peut pas le voir.
Il existe un stop loss en cas d'erreur.
Et n'oubliez pas que SF est toujours une fonction, c'est-à-dire qu'elle est choisie au préalable pour être la plus adaptée à TF.
Imaginons deux trains similaires, roulant sur des rails rapprochés, et que l'on saute d'un train à l'autre.
2. Il n'y a pas de garantie.
Voir Comment prévenir les pertes éventuelles ?
Vous ne pouvez le remarquer qu'avec le temps - si vous avez de la chance, le SF deviendra de plus en plus désynchronisé par rapport au PF.
Nous avons fait des tests gigantesques - la désynchronisation arrive plutôt lentement (les changements de FR ne sont pas trop brusques, mais progressifs) et nous avons le temps d'arrêter les échanges à temps, d'attendre et de recommencer après la réoptimisation.
Il serait donc peut-être préférable de suivre la divergence des cotations et de planifier les transactions en fonction des cotations plutôt que des transactions passées ?
Je vous fais cadeau de mon idée et je m'engage à ne pas demander de compensation pour l'utiliser.
(Oui, il existe des altruistes, ils n'ont pas tous été tués par le capitalisme sauvage :o)
Nous avons effectué des tests de volumes gigantesques - la désynchronisation se produit relativement lentement (FR ne change pas trop radicalement, mais progressivement) et on a le temps d'arrêter les opérations à temps, d'attendre et de recommencer après une sur-optimisation.
Qu'est-ce que le FR ?
Donnez sa définition quantifiée que vous avez prise dans les "tests gigantesques en volume". Comment peut-on discuter de quelque chose sans en avoir la définition normale - qui ne s'adresse pas aux blondes mais aux personnes ayant une formation technique !
Il serait donc peut-être préférable de suivre la désynchronisation et de planifier le trading en fonction des cotations au lieu de se fier aux transactions passées ?
Si vous n'y avez pas encore pensé, considérez ceci : je vous donne une idée et je vous promets de ne pas demander de compensation pour l'utiliser.
(Oui, il existe des altruistes, ils n'ont pas tous été tués par le capitalisme sauvage :o)
Comment ça, mieux ?
Si vous ajoutez l'analyse des cotations à l'exemple de l'EA adaptatif, cela compliquera considérablement le code.
Personne ne le comprend tel qu'il est, et nous avons ici une analyse supplémentaire :)
La fonctionnalité de l'exemple OTT dans l'EA adaptative est au minimum suffisante pour réaliser des bénéfices avec elle.
Qu'est-ce qu'un FR ?
Donnez-lui une quantification de ce que vous avez pris dans les "tests de volume gigantesque". Comment peut-on discuter de quelque chose sans en avoir la définition normale - qui ne s'adresse pas aux blondes mais aux personnes ayant une formation technique !
Une fonction de marché (FM) est une série de prix.
Tests respectivement sur les devises, les contrats à terme, les actions, le russe et l'américain.
Partout, les résultats sont à peu près similaires/analogues - le processus de désynchronisation est assez lent.
Pour un exemple, voir. 25.05.2009, 14:05 30_GBPUSD
Voici son équité actuelle - elle fonctionne comme avant.
Une fonction de marché (MF) est une série de prix.
À en juger par votre récente déclaration sur les "tests géants", cela signifie que la gamme de prix "ne change pas de façon trop spectaculaire, mais progressivement". Je n'ai pas encore compris. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle est la fonction du prix de l'instrument "qui change pas trop brusquement mais progressivement" ?
À en juger par votre récente déclaration sur les "tests géants", cela signifie que la série de prix "ne change pas trop brusquement, mais progressivement". Je n'ai pas encore compris. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle est la fonction du prix d'un instrument "qui change pas trop brusquement mais progressivement" ?
J'ai donné une photo ci-dessus :
Si le NF est sélectionné de telle sorte qu'aux points d'intersection avec le PR, une position est ouverte puis fermée avec le profit requis, alors ce processus se produit suffisamment longtemps pour avoir le temps de gagner sur lui.
Progressivement, la désynchronisation commence - les positions ouvertes n'atteignent pas les cibles spécifiées, c'est-à-dire que FR change tellement que NF cesse d'y correspondre.
En d'autres termes, la fonction constituée des points d'intersection de SF avec FR + les intervalles entre les points d'ouverture de la position et les points de fermeture de la position évolue assez lentement.