"Le système commercial 'parfait'. - page 24
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ces deux points sont intéressants à discuter. Cependant, il n'est guère utile de discuter du second sans avoir traité du premier. Je voudrais donc commencer par l'OTT.
Malheureusement, je n'ai rien trouvé sur votre site, dans la documentation du constructeur, ou ici à ce sujet. Sauf, bien sûr, si l'image que vous avez dessinée avec deux lignes droites est considérée comme un contenu OTT. Pourriez-vous fournir un lien vers sa déclaration - il serait bon de se familiariser avec elle avant d'en discuter. :-)
Tu vois, ça : "La théorie générale du trading (GTT) : pour faire des profits, il faut trader sa propre fonction en synchronisation avec le marché." est l'intégralité de la GTT, c'est-à-dire la totalité à 100%.
Le problème d'une description plus rigoureuse est qu'il n'existe pas de mataparat pour les marchés financiers.
Il existe un tas de théories mathématiques "traînées par les oreilles" sur le marché, mais il n'y a pas de science rigoureuse - rien ne peut être prouvé, dans le cadre d'une théorie qui existe déjà.
Il suffit donc de comprendre l'OTT - il n'y a pas de mystère et les termes sont standard.
Comprendre signifie créer un modèle dans votre tête de ce qui se passe. Avec ce modèle, il sera très facile de créer de nouveaux systèmes de trading dans le cadre de l'OTT.
Par exemple, "tous les objets qui tombent" est un modèle. Tout enfant peut l'utiliser et n'a pas besoin de connaître la théorie de la gravité pour le faire.
Pour un exemple, voir.
PAMM
43_EURUSD
Bénéfice net total 49845 Bénéfice brut 194607 Perte brute -144762 Facteur de profit 1,34
Nombre total de transactions 254 Nombre de transactions gagnantes 144 Nombre de transactions perdantes 110 Pourcentage de rentabilité 56,69%.
Plus grande transaction gagnante 3260 Plus grande transaction perdante -2210
Moyenne des transactions gagnantes 1351.4375 Moyenne des transactions perdantes -1316.0182 Moyenne des transactions 196.2402
Retrait maximal 9421
Ici, la transaction moyenne est supérieure à la perte moyenne et, dans le même temps, le pourcentage de transactions réussies est de 56 %. Comme vous pouvez le constater, les pertes stop ne doivent pas nécessairement dépasser les objectifs.
Ce résultat est obtenu de manière élémentaire - il n'y a aucune tentative de prédire l'avenir ou d'obtenir la supériorité statistique des transactions rentables sur les transactions perdantes à l'aide d'une méthode titanesquement compliquée.
Tu vois, ça : "Théorie générale du trading (GTT) : Pour réaliser un profit, il faut trader sa propre fonction en synchronisation avec le marché." toute la GTT, c'est-à-dire tous les 100%.
Le problème d'une description plus rigoureuse est qu'il n'existe pas de mataparat pour les marchés financiers.
Il existe un tas de théories mathématiques "traînées par les oreilles" sur le marché, mais il n'y a pas de science rigoureuse - rien ne peut être prouvé, dans le cadre d'une théorie qui existe déjà.
Il suffit donc de comprendre l'OTT - il n'y a pas de mystère et les termes sont standard.
Comprendre signifie créer un modèle dans votre tête de ce qui se passe. Avec ce modèle, il sera très facile de créer de nouveaux systèmes de trading dans le cadre de l'OTT.
Par exemple, "tous les objets qui tombent" est un modèle. Tout enfant peut l'utiliser et n'a pas besoin de connaître la théorie de la gravité pour le faire.
Pour un exemple, voir.
PAMM
43_EURUSD.
Bénéfice net total 49845 Bénéfice brut 194607 Perte brute -144762 Facteur de profit 1,34
Nombre total de transactions 254 Nombre de transactions gagnantes 144 Nombre de transactions perdantes 110 Pourcentage de rentabilité 56,69%.
Plus grande transaction gagnante 3260 Plus grande transaction perdante -2210
Moyenne des transactions gagnantes 1351.4375 Moyenne des transactions perdantes -1316.0182 Moyenne des transactions 196.2402
Retrait maximal 9421
Ici, la transaction moyenne est plus importante que la perte moyenne, et pourtant le pourcentage de transactions réussies est de 56% - comme vous pouvez le voir, les stop-loss ne doivent pas nécessairement dépasser l'objectif.
Ce résultat est obtenu de manière élémentaire - sans essayer de prédire l'avenir ou d'obtenir la supériorité statistique des transactions rentables sur les transactions déficitaires à l'aide d'une méthode titanesquement compliquée.
Je vous demande pardon, mais dans ma langue, cela s'appelle des conneries pseudo-scientifiques.
Le 100% OTT que vous citez n'est ni une théorie, ni une recommandation de trading, ni un modèle, ni même une simple phrase compréhensible. Il faudrait au moins déchiffrer les termes pour comprendre. OK, vous avez décrypté votre propre fonction et celle du marché, je l'ai vu. Cependant, vous n'avez déchiffré le terme "synchroniser" nulle part et d'aucune manière. Et que voudriez-vous faire de votre "théorie" sans elle ?
Je ne suis pas intéressé par les résultats de vos robots ou stratégies de trading. Leur validité peut toujours être contestée. Pas dans le sens d'une remise en question de la véracité de vos propos, mais dans le sens de leur validité statistique.
Je suis intéressé par les fondements théoriques de vos développements. Et précisément parce que vous y faites souvent référence. Donc, puisque vous avez proposé une discussion sur les OTT, déchiffrez tous les termes nécessaires, expliquez ce qui est fait et comment (du moins vraisemblablement), en particulier ce que signifie la synchronisation et comment elle est faite. Sinon, qu'y a-t-il à discuter ?
.
Vos déclarations "Il suffit donc de comprendre l'OTT" et "Comprendre signifie créer un modèle dans votre tête des processus en cours" peuvent être considérées comme un guide pour créer votre propre fonction. C'est vrai ? Ou est-ce que je me trompe ?
Si vous ajoutez à cela votre formulation de l'OTT, il s'avère alors que le succès de l'échange ne dépend pas de la qualité du modèle. Pour autant qu'il donne sa propre fonction et que cette fonction soit synchronisée avec le marché selon la procédure que vous envisagez. Est-ce que j'ai bien compris ? Quelle est cette procédure ?
Si je me trompe, comment ? Ou suis-je censé créer moi-même un modèle et le synchroniser selon mon propre algorithme ?
En général, j'aimerais avoir plus de certitude. Le commerce et le profit sont des choses très concrètes. Et je ne croirai jamais qu'on puisse y arriver avec une demi-douzaine de phrases générales.
PS
IMHO La théorie générale en science (et dans la pratique) est couramment utilisée pour faire référence à des choses très complètes qui révèlent à la fois quantitativement et qualitativement des classes entières de phénomènes. La "théorie générale du commerce" est un nom trop fort pour les 100% que vous citez. Et cela nuit immédiatement à sa réputation et à celle de son auteur. Mais vous pouvez certainement l'appeler comme vous voulez.
Je vous demande pardon, mais dans ma langue, on appelle cela du bavardage quasi-scientifique.
Je ne connais pas de travaux sur les marchés financiers qui n'entrent pas dans la catégorie du "baratin quasi-scientifique" :)
Les marchés financiers ne sont pas encore une science.
Le terme "synchroniser" désigne la synchronisation standard de deux processus.
Par exemple, que se passe-t-il si nous "prédisons" l'évolution de la NF de manière à ce qu'elle corresponde autant que possible à la FR ? Avec le temps, en raison de l'accumulation des erreurs de prédiction, la divergence entre les deux fonctions peut atteindre des valeurs si importantes que la prédiction perdra toute signification - les fonctions deviendront complètement asynchrones, c'est-à-dire qu'elles existeront par elles-mêmes.
C'est pourquoi la synchronisation est nécessaire.
La manière dont vous effectuerez la synchronisation n'est pas très importante, puisqu'elle se situe au niveau de l'algorithme. Par exemple, dans l'exemple de l'EA adaptatif, la synchronisation s'effectue par le biais d'un Stop Loss. Stop Loss déclenché - changement de direction.
A propos de la "synchronisation" :
" Synchronisation d'oscillations, l'établissement et le maintien d'un tel mode d'oscillation de deux ou plusieurs systèmes dans lesquels leurs fréquences sont égales ou multiples les unes des autres ". Par exemple, s'il existe un système couplé composé de deux systèmes auto-oscillants avec des fréquences w1 et w2, alors lorsque w2 est proche de w1, S. c. se produit, c'est-à-dire que les systèmes commencent à osciller avec la même fréquence w. Plus l'ampleur du couplage entre les systèmes est grande, plus la différence de fréquence Dw= |w2-w1| est importante, Dw est appelée la bande de C. c. Il existe des C. c. mutuels de systèmes couplés, dans lesquels chacun des systèmes agit sur l'autre et la fréquence de C. c. diffère des deux fréquences originales, et des C. c. forcés, ou saut de fréquence, dans lequel le couplage entre les systèmes est tel que l'un d'eux (le système de synchronisation) affecte l'autre (le système synchronisé), et l'effet inverse est complètement éliminé ; dans ce cas, une oscillation à la fréquence du système de synchronisation s'établit dans le système.
La raison de l'apparition du C. C. mutuel de 2 systèmes consiste dans le fait qu'en présence d'un couplage entre eux, dans chacun d'eux, en plus des oscillations naturelles, il y a des oscillations forcées sous l'influence du deuxième système. Les oscillations forcées dans un système oscillant (par exemple dans un oscillateur) ont un double effet sur les oscillations naturelles de ce système. D'une part, elle entraîne la fréquence des oscillations naturelles et la rapproche de la fréquence de la force extérieure ; d'autre part, les oscillations forcées suppriment l'amplitude des oscillations naturelles et peuvent les annuler complètement.
Le C. c. mutuel se produit à des fréquences proches des multiples w1/w2 = n/t (où n et t sont des entiers). En même temps, plus n et t sont grands, plus la zone de S. k. est étroite. Par conséquent, S. k. à grand n et t n'est observé que dans le cas où au moins un des oscillateurs en interaction est l'oscillateur de type relaxation, par exemple un oscillateur d'oscillations en dents de scie. Dans le cas d'articulations oscillatoires mutuelles de deux oscillateurs, dont la puissance diffère fortement, l'oscillateur le plus puissant joue le rôle de synchronisateur et l'oscillateur le moins puissant joue le rôle de synchronisateur. Ce cas est une transition de la commutation mutuelle à la commutation forcée.
M. c. est important en ingénierie, car il permet aux autogénérateurs, aux alternateurs, aux moteurs synchrones et à d'autres systèmes non linéaires d'entrer en mode synchrone et de fonctionner de manière stable dans une bande de fréquence finie, et permet également à plusieurs générateurs de fonctionner de manière stable sur le réseau d'un système électrique commun ou à plusieurs émetteurs radio sur une antenne. Le S.c. est utilisé dans les multiplicateurs et les diviseurs de fréquence. Dans les systèmes non linéaires complexes qui génèrent plusieurs fréquences, il est possible d'utiliser la C.Q. à différentes fréquences de combinaison du système. Par exemple, le c.c. à fréquence différentielle est utilisé pour la synchronisation des modes laser. On l'utilise en médecine, lorsque, par exemple, des patients souffrant de troubles du rythme cardiaque se font implanter un stimulateur cardiaque.
Lit. : K. F. Teodorchik, Autovibrating systems, Moscow-L., 1952 ; I. I. Blekhman, Synchronization of dynamic systems. I., Synchronization of Dynamic Systems, M., 1971 ; Hayashi T., Nonlinear Oscillations in Physical Systems, traduit de l'anglais, M., 1968.
Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à décrire plus en détail - tout est clair comme ça :)
Vos affirmations "Il faut donc simplement comprendre l'OTT" et "Comprendre, c'est créer dans son esprit un modèle des processus qui se déroulent" peuvent être considérées comme un guide pour créer sa propre fonction. C'est vrai ? Ou ai-je tort ?
OTT est ce qu'est un guide d'action :
1. Créez votre propre fonction
2. Synchronisez-le avec le marché, c'est-à-dire que le FR synchronise le NF, car le contraire est impossible - sur le Forex, vous ne pouvez pas influencer le prix avec vos volumes de transactions. Sur d'autres marchés, vous pouvez parfois influencer le prix, le processus de synchronisation sera alors un peu plus compliqué.
Plus votre propre fonction est stable, plus le résultat sera stable.
Plus la synchronisation est précise, plus les bénéfices sont importants, c'est-à-dire que si le NF et le FR sont totalement synchronisés, il n'y aura aucune perte.
Oui, exactement - un nombre infini d'implémentations est possible.
Le NF peut être n'importe quoi. Plus il se laisse synchroniser, plus la synchronisation sera précise - tout est interconnecté.
L'algorithme de synchronisation peut aussi être n'importe quoi - on peut sûrement inventer autre chose que la synchronisation voix-arrêt.
Lorsque quelqu'un proposera une théorie commerciale encore plus générale que l'OTT, j'envisagerai de changer le nom du site pour quelque chose de plus modeste :)Oui, si vous essayez de prédire l'avenir et de ne pas utiliser les OTT :)
Si vous utilisez l'OTT, après une période de perte, une période de gain est inévitable.Montrez-le dans la pratique et les gens vous contacteront. :)))
Et vous pouvez dire des mots sans signification pendant longtemps.
Mettez-le en pratique et les gens vous contacteront. :)))
Vous pouvez parler de mots sans signification pendant un long moment.
Prenez une EA adaptative et au moins "pratiquez" :)
A propos des mots dénués de sens - je suis d'accord - vous feriez mieux de vous taire.
Obtenez un EA adaptatif et au moins "pratiquez" :)
En ce qui concerne les mots vides de sens - je suis d'accord - vous feriez mieux de ne rien dire.
Merci, je n'ai pas besoin de tout ça. :))
Merci, je n'ai pas besoin de tout ça. :))
Et à juste titre.
Pourquoi ceux qui ne font pas de commerce ont-ils besoin de conseillers ? :)