"Le système commercial 'parfait'. - page 23
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Seulement mieux. S'il y a un investisseur, le ministère de la Défense passe par nature du côté positif.
Pas moyen... Ecoutez toutes sortes de messages hystériques comme :
- Cher Igonter, quand annoncerez-vous la reprise du commerce ?
2. Pourquoi mentir de manière aussi éhontée sur 59% ! Si vous manquez de compétence, prenez une calculatrice et calculez au moins votre solde - la perte maximale de mes investisseurs n'a pas dépassé 18%, d'autant plus qu'aujourd'hui il a commencé à baisser régulièrement !
Compte tenu de notre récente conversation fmag, je suis convaincu que vous donnez au terme "adaptation" un sens différent de celui qui est généralement admis dans le domaine de la conception de systèmes de contrôle adaptatifs.
Pourquoi la vôtre ? Compte tenu des particularités de la construction des TC.
Le terme a un sens assez large : "Adaptation (du latin adaptation, du latin adapto - s'adapter), processus d'ajustement de la structure et des fonctions des organismes (individus, populations, espèces) et de leurs organes aux conditions environnementales" ESB.
voici un test de 2009 - lot de départ constant
2009 г
il y a un bénéfice... mais sur les graphiques supérieurs, en raison du grand nombre de transactions, le bénéfice semble être faible.....
et ceci date de 2008
2008 г.
C'est ce qui me perturbe : "les lignes - aka SL et TP et les niveaux d'ordre - sont calculées en environ 10-15 pips", mais à part cela il n'y a rien à redire, si je comprends bien votre idée, vous avez tout dans OTT.Victor, n'êtes-vous pas troublé par le prix de l'adaptation (mesure de la justesse) de votre TS ? Vous comprenez ce que je veux dire ?
Pas embarrassant. Les systèmes universels sont toujours inférieurs aux systèmes hautement spécialisés à bien des égards, mais leur fonctionnement est plus simple et plus fiable.
Par exemple, la plupart des développeurs de TS essaient de trouver des modèles cachés dans le comportement des prix et de gagner de l'argent dessus, mais dès que le marché change et que le modèle disparaît, ils doivent chercher de nouveaux modèles et cela leur prendra une éternité.
Et rien ne garantit qu'ils parviendront à utiliser de nouveaux modèles - le marché peut changer encore plus tôt.
Au contraire, nous n'essayons pas de chercher des modèles, nous savons avec certitude qu'après une période de pertes, une période de profits commencera, quelle que soit l'évolution de la situation. Il ne reste plus qu'à maintenir l'équilibre entre les profits et les pertes - il est plus facile de développer de nouvelles et nouveaux TS.
Qu'est-ce que c'est pour vous ? Vous ne buvez pas de bière avec eux, n'est-ce pas ? Alors, ils écrivent et écrivent - ils font moins attention. Les cellules nerveuses ne se régénèrent pas.....))))
Ils disent beaucoup de choses sur la barrière, aussi. Mais il n'est pas là....))))
Le bureau écrit (c) Ostap Bender .....))
Au fait, un message intéressant dans l'un des PAMMs qui a fermé de manière inattendue :
"Vous devez prévenir à l'avance si vous voulez sauver votre réputation ! !!"
Tous les investisseurs comprennent que les bénéfices peuvent être présents ou non, mais si un gestionnaire se comporte de manière imprévisible, cela les irrite beaucoup.
.... nous n'essayons pas de chercher des modèles, nous savons avec certitude qu'après une période de perte, il y aura une période de gain, quelle que soit la situation......
En général, la période de perte est suivie de, comment dire, d'un bric-à-brac. Et ce, avant que la "période de profit" ne commence. :)
Toute fonction que vous échangez est votre propre fonction.
Par exemple, construisez une fonction avec PRNG - ce sera votre propre fonction (NF).
Le NF ne suffit pas - il faut le synchroniser avec le marché.
L'algorithme est un cas particulier.
Il existe deux variantes :
1) Nous discutons de la théorie générale du trading (GTT).
2. Nous abordons le conseiller expert adaptatif, un cas particulier de l'algorithme.
La fonction de marché (MP) n'a pas besoin d'être construite - elle est toute faite, sous la forme d'une série de prix.
Il n'y a qu'une seule chose à comprendre ici. FR transforme SF, par le biais de la synchronisation.
Imaginez deux lignes droites :
1. épais - SF.
2. mince - SF.
La fine est à l'intérieur de l'épaisse. Sa longueur augmente, suivant l'augmentation de la longueur de l'épais.
Si maintenant la ligne épaisse change de direction, la ligne fine, si elle ne se synchronise pas avec l'épaisse, continuera à s'allonger dans le vide - en dehors de l'épaisse.
Les deux points proposés à la discussion sont intéressants. Toutefois, il est peu judicieux de discuter de la seconde sans avoir compris la première. Je voudrais donc commencer par l'OTT.
Malheureusement, je n'ai rien trouvé sur votre site, dans la documentation du constructeur, ou ici à ce sujet. Sauf si, bien sûr, l'image que vous avez dessinée avec deux lignes droites est considérée comme contenant l'OTT. Pourriez-vous fournir un lien vers sa déclaration - il serait bon de se familiariser avec elle avant d'en discuter. :-)
Généralement, une période de pertes est suivie de, comment dire, de bricoles. Et bien plus tôt qu'une "période de profit". :)
Oui, si l'on essaie de prédire l'avenir et de ne pas utiliser les OTT :)
Si vous utilisez l'OTT, après une période de pertes, une période de gains est inévitable.