La deuxième vache sacrée : "Augmenter les profits, réduire les pertes". - page 5
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"Réjouis-toi des pertes, afflige-toi des gains... Dans des limites raisonnables, bien sûr" Eric Nyman.
En général, il s'agit d'une psychologie très "subtile" du trading. Pour ne pas devenir fou)))) Après tout, nous connaissons tous la douleur de la perte... (l'argent, bien sûr)
Mais je ne ferme qu'à partir d'un certain montant, pas avant.
...
Eh bien, c'est beaucoup de choses à débattre. Tout dépend de la façon dont on calcule ce X, et du système lui-même, bien sûr.
J'adhère à l'opinion selon laquelle les citations sont chaotiques (ou sont faites pour l'être) entre les niveaux "significatifs", en raison d'une multitude de joueurs de niveaux différents. Par conséquent, la négociation avec des changements progressifs de la force du signal (taille de la position) est plus susceptible de conduire à un enfoncement progressif qu'à un effet positif. Les exceptions sont les tendances fortes.
Oui, tout dépend du système, bien sûr... Si nous partons de niveaux vraiment importants (Fibo, limites de canal), alors bien sûr, nous devons ouvrir/fermer des transactions uniquement à certains points.
Si le système est basé sur l'inertie du marché, alors nous devons nous éloigner des valeurs discrètes, je pense. Sinon, elle risque de devenir trop proche de l'histoire.
"Réjouis-toi des pertes, afflige-toi des gains... Dans la limite du raisonnable, bien sûr." Eric Nyman.
Est-ce que c'est un genre de "se réjouir du châtiment, s'affliger de l'encouragement" ? ;)
Таким образом нужно признать целесообразность торговли по принципу "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти" на флетовых котирах!
Теперь главное. Если набрать статистику по чередованию цвета соседних свечей по всем инструментам и на всех ТФ на Форексе, то можно убедится, что рынок носит преимущественно флетовй характер и для построения профитной ТС необходимо придерживаться необычного правила "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти"! Откуда же тогда взялось известное и всеми любимое "Ограничивать убытки и давать прибыли расти"? Да, просто до последнего времени, рынки были трендовыми и только с 90-х годов приняли свой нынешний облик. А "неправильный" слоган остался, вводя глупых и доверчивых работяг-трейдеров в заблуждение и приводя к сливу депозитов!
P.S. Приведённые две ТС не являются эквивалентными с точки зрения рисков, которые должен принимать на себя тредер при торговле. При прочих равных условиях, риски для флетовх инструментов много больше, чем для трендовых! Это связано с неограниченными лосями, которые неизбежны при торговле по второму правилу. Поэтому, для выравнивания рисков, придётся уменьшать размеры открываемых позиций, что неприменно приведёт к снижению профитности ТС по сравнению с TC первого типа. Всё это является неизбежным следствием эффективности современных рынков.
Super !
Merci !
Voici le truc à propos de "signal fort", "signal moyen" etc... Après tout, qu'est-ce que la puissance du signal ? À mon avis, il devrait s'agir d'une valeur non discrète X, calculée dans le programme, qui peut être à la fois positive (signal d'achat) et négative (signal de vente). C'est-à-dire que nous calculons en quelque sorte le potentiel à ce stade. Et sur cette base, nous déterminons déjà le sens d'entrée et calculons les volumes de transactions (proportionnellement à X).
Par exemple, nous avons X= -1, donc nous ouvrons SELL avec un volume de 1.0. Puis, après un certain temps, nous avons X= -0,6, ce qui signifie qu'il reste 0,6 lot de VENTE sur le marché et que nous fermons 0,4 lot de l'ordre précédent.
En d'autres termes, sortir d'une transaction n'est pas différent d'y entrer du côté opposé. Il n'y a pas de signal "qualitativement différent" ici. La question est seulement la force du signal. Et elle ne semble être qualitativement différente que par notre perception.
Une fois que nous fermons la position, cela signifie que nous pensons que le prix ne va pas aller plus loin. Et cela signifie qu'il ira dans la direction opposée avec une certaine probabilité. Cette part de probabilité est déterminée par la valeur de X
Je ne suis pas du tout d'accord.
Vous parlez d'une sorte de marché parfait qui n'existe pas. Si la position de prix était si facile à calculer comme 100% de vente ou 100% d'achat, savez-vous combien il serait facile pour nous tous de commercer...).
Le problème, c'est qu'il n'existe pas de prix idéal, équitable, le marché oscille entre les deux, et là où c'était cher la première fois, après quelques heures c'est déjà bon marché, et puis soudain c'est à nouveau cher...
Il est donc inutile de parler d'une unité de potentiel qui augmente et diminue en fonction du prix.
_______
Pour la même raison que la deuxième vache échoue... Parce que la perte d'aujourd'hui peut devenir le profit recherché de demain et vice versa. Un trader expérimenté sait qu'il ne peut se passer de drawdowns, car seuls les anges s'assoient sur les pics de prix).
La question est donc toujours de savoir à quel type de drawdown vous êtes prêt, et si vous avez suffisamment confiance dans le signal pour entrer sur le marché et tolérer le drawdown.
En développant une stratégie, le signal est assez précis. Recherche du ratio TP/ SL.
TP = 10
SL = 30
ou peut-être augmenter SL ?
Il y a des profits et puis un SL mange tous les profits.
Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.
Calculez le stoploss comme l'écart maximal d'une régression d'une longueur donnée.
Urain
Pouvez-vous écrire le code ? Je vais essayer de l'intégrer dans l'EA.
En développant une stratégie, le signal est assez précis. Recherche du ratio TP/ SL.
TP = 10
SL = 30
ou peut-être augmenter SL ?
Il y a des profits et puis un SL mange tous les profits.
Optimisation. Il vous montrera exactement.Recommandation - 10 périodes d'un an - puis comparer les chiffres.