La deuxième vache sacrée : "Augmenter les profits, réduire les pertes". - page 6

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Stells >>:

Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.

Les signaux d'une stratégie dont les stops sont trois fois plus importants que les prises de contrôle ne peuvent en aucun cas être qualifiés de précis.

Plus le ratio TP/SL est élevé, plus les signaux sont précis, plus notre position se rapproche des anges dont parle denis_orlov.

 
joo >>:

Сигналы стратегии, стопы которой в 3 раза больше тейков, никак нельзя назвать точными.

Чем больше соотношение TP/SL, тем точнее сигналы, тем ближе наше положение к ангелам, о которых писал denis_orlov

Oh, et encore une chose. Si le TP et le SL sont constants, alors il ne devrait pas y avoir de question sur la précision des signaux. Si elles sont constantes, alors elles sont ajustées, il n'y a donc aucune raison pour qu'elles soient définies.

 
joo >>:

Да, и ещё. Если TP и SL постоянны, то вообще ни о какой точности сигналов речи не должно быть. Раз они постоянны, значит они подогнаны, значит в них нет причины по которой они установлены.

Les statistiques ne comptent pas comme une raison ?

 
MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

Non. Tu le sais toi-même. :)

Au fait. La stratégie parfaite a un TP/SL qui tend vers l'infini. Cela signifie qu'il n'a pas d'arrêts, ni d'équité négative.

Par conséquent, à rentabilité égale, nous devrions préférer le TS avec un ratio de fonds propres plus élevé.

 
MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

Non. Les statistiques sont de la pseudo-science. Quelles sont les causes, MetaDriver? ! Ce ne sont que des corrélations et des régressions qui n'ont rien à voir avec la causalité...

 
Les statistiques sont importantes, mais elles ne constituent pas la raison principale pour laquelle le TP SL permanent sera choisi.
Mais pour les non-permanents, c'est très bien.
 
Mathemat >>:

Неа. Статистика - лженаука. Какие там причины, MetaDriver?! Там просто корреляции и регрессии, не имеющие к причинности никакого отношения...

Lun, lun, je suis d'accord. C'est difficile de discuter avec vous... :)

 
joo >>:
Статистика классная тётка, но не годится в роли матери причины, по которой будут выбраны постоянные TP SL.
А вот для непостоянных - очень даже кстати.

Oui, je suis d'accord. Je suis facile à vivre aujourd'hui. :)

 
Qui travaille sur les chaînes,
quelles sont les solutions pour la taille de SL, TP ? peut-être un chalut encore ...
 
Je ne pense pas que les arrêts fixes soient la bonne solution. La dynamique du marché est telle que les arrêts doivent aussi être dynamiques ! Je suis en train de travailler dessus (d'ailleurs, les résultats ne sont pas mauvais). Le meilleur moyen est d'entrer et de sortir par un indicateur, et de sortir par un autre ! P.S. Lorsque le système ne montre aucune perte, cela m'inquiète toujours. Mais lorsque le graphique est ondulé avec une tendance générale à la hausse, il est plus fiable ! C'est mon avis !
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