La deuxième vache sacrée : "Augmenter les profits, réduire les pertes". - page 4
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un système compliqué. Si le système dispose d'un stop fixe, le principe de "réduction des pertes" se suffit à lui-même, mais comment mettre en œuvre le conseil "accroître les profits" ?
Nous ne devons pas clôturer en atteignant un profit fixe, mais en fonction des signaux TS d'un possible retournement.
D'ailleurs, un SL fixe n'est pas bon non plus.
Ajoutez à cela : le signal de sortie doit être un signal d'entrée dans la direction opposée.
Il n'est pas nécessaire de faire un système d'inversion. Le signal de sortie peut ne pas être un signal d'entrée du côté opposé, mais le signal d'entrée du côté opposé doit être un signal de sortie (s'il y a une position ouverte).
Fermer non pas sur l'atteinte d'un profit fixe, mais sur les signaux TS d'un possible début de retournement.
D'ailleurs, un SL fixe n'est "pas bon" non plus.
un élan de protection est nécessaire dans tous les cas (contre les défaillances techniques et les trous dans l'actualité), et l'élan doit évidemment se trouver au moins à mi-chemin de l'appel de marge.
il faut réduire les pertes
c'est-à-dire que je n'ai personnellement réussi qu'à créer un semi-idéal (parfois basé sur un indicateur, parfois basé sur un stop).
Ensuite, vous devez au moins déterminer - jusqu'à quel point nous pouvons nous permettre de mettre une perte fixe.
je suis sûr que cela dépend de la précision de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'un petit élan n'est pas bon pour l'analyse brute
cela dépend de la liquidité et du spread, mais nous n'avons aucun contrôle sur ces facteurs.
un élan de protection est nécessaire dans tous les cas (contre les défaillances techniques et les lacunes de l'information) et l'élan doit évidemment se trouver au moins à mi-chemin de la marge.
il est nécessaire de réduire les pertes sans équivoque
c'est-à-dire que je n'ai réussi qu'à atteindre un semi-idéal (parfois basé sur un indicateur, parfois basé sur un stop)
en règle générale, vous devez au moins définir - à quel point nous pouvons nous permettre de mettre une perte fixe
je suis sûr que cela dépend de la précision de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'un petit élan n'est pas bon pour l'analyse brute
il dépend également de la liquidité et du spread, mais nous n'avons aucun contrôle sur ces facteurs.
Je ne remets pas en cause la nécessité d'utiliser la SL, je pense aussi qu'elle doit protéger le dépôt en cas de force majeure. Personnellement, je tire au SL, mais pas sur une distance fixe, et en trajectoire calculée. Bien sûr, SL n'est en aucun cas déplacé.
Il n'est pas du tout nécessaire de faire un système d'inversion. Le signal de sortie peut ne pas être un signal d'entrée du côté opposé, mais le signal d'entrée du côté opposé doit être un signal de sortie (s'il y a une position ouverte).
Votre vérité. Si nous ajoutons des trailing TP et SL, qui couperont le profit négatif et empêcheront un gap à la baisse, nous obtenons un TS normal. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que le déclenchement du TP et du SL est un cas de force majeure.
Disons-le ainsi : l'entrée est un signal fort, très fort, donc vous ne pouvez pas vous tromper. L'apport est rare, mais précis.
Et la sortie est un signal de force moyenne, mais qualitativement différent de l'entrée. Ceci afin d'éviter que le mouvement inverse n'absorbe une trop grande partie du bénéfice du papier. Le but de la sortie est différent de celui de l'entrée.
Voici le truc à propos de "signal fort", "signal de force moyenne" etc... Après tout, qu'est-ce que la force du signal ? À mon avis, il devrait s'agir d'une valeur non discrète X, calculée dans le programme, qui peut être à la fois positive (signal d'achat) et négative (signal de vente). C'est-à-dire que nous calculons en quelque sorte le potentiel à ce stade. Et sur cette base, nous déterminons déjà le sens d'entrée et calculons les volumes de transactions (proportionnellement à X).
Par exemple, nous avons X= -1, donc nous ouvrons SELL avec un volume de 1.0. Puis, après un certain temps, nous avons X= -0,6, ce qui signifie qu'il reste 0,6 lot de VENTE sur le marché, et que nous fermons 0,4 lot de l'ordre précédent.
En d'autres termes, sortir d'une transaction n'est pas différent d'y entrer du côté opposé. Il n'y a pas de signal "qualitativement différent" ici. La question est seulement la force du signal. Et elle ne semble être qualitativement différente que par notre perception.
Une fois que nous fermons la position, cela signifie que nous pensons que le prix ne va pas aller plus loin. Et cela signifie qu'il ira dans la direction opposée avec une certaine probabilité. Cette part de probabilité est déterminée par la valeur de X
Voici le truc à propos de "signal fort", "signal moyen" etc... Après tout, qu'est-ce que la force du signal ? À mon avis, il devrait s'agir d'une valeur non discrète X, calculée dans le programme, qui peut être à la fois positive (signal d'achat) et négative (signal de vente). C'est-à-dire que nous calculons en quelque sorte le potentiel à ce stade. Et sur cette base, nous déterminons déjà le sens d'entrée et calculons les volumes de transactions (proportionnellement à X).
Par exemple, nous avons X= -1, donc nous ouvrons SELL avec un volume de 1.0. Puis, après un certain temps, nous avons X= -0,6, ce qui signifie qu'il reste 0,6 lot de VENTE sur le marché et que nous fermons 0,4 lot de l'ordre précédent.
En d'autres termes, sortir d'une transaction n'est pas différent d'y entrer du côté opposé. Il n'y a pas de signal "qualitativement différent" ici. La question n'est que la force du signal. Et elle ne semble être qualitativement différente que par notre perception.
Une fois que nous fermons la position, cela signifie que nous pensons que le prix ne va pas aller plus loin. Et cela signifie qu'il ira dans la direction opposée avec une certaine probabilité. Cette part de probabilité est déterminée par la valeur de X
C'est convaincant. Mais dans mon système, la sortie n'est pas symétrique à l'entrée. Et je ne vais pas le rendre symétrique. Et ce n'est pas comme ça que X se comporte. À l'entrée dans la vente, il peut être, disons, de -2, et ensuite il saute (pas du tout de façon monotone !) vers des valeurs positives. Mais je ne ferme qu'à certaines valeurs positives, pas plus tôt.
C'est comme si, après être entrée dans la pose, son pouvoir pouvait "s'évaporer" en cours de route - mais ce ne sera pas un signal de sortie. Ma sortie est beaucoup plus faible. Il faudra donc encore attendre pour entrer dans la direction opposée.
Il y a beaucoup de réflexion à faire. Tout dépend de la façon dont on calcule ce X et du système lui-même, bien sûr.