Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 63
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J'ai entendu parler du processus de Wiener, mais le fait que le prix soit aléatoire n'est pas crédible pour l'esprit... ;)
Dieu merci, vous ne m'avez pas encore conseillé de réaliser le théorème de Slutsky-Yule en économie, afin que je ne commence pas à appliquer le BFP !
L'image similaire à la vôtre, mais avec la ligne de symétrie de la cloche dirigée à un angle par rapport à l'axe des abscisses, s'illustrera par une marche aléatoire avec une dérive (tendance). Et votre image dessine naïvement de manière inexacte le retour à 0 et les limites de la cloche. Il s'avère que la dispersion ne croît pas directement proportionnellement au carré du temps, mais beaucoup plus rapidement. En bref, la cloche est correcte pour mo=0, mais le graphique des prix est un plat amplificateur de volatilité avec une réversion évidente.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс
d'où ;)
Про винеровский процесс я слышал, а вот то, что цена случайна - ум не верит... ;)
Вы мне, слава Богу!, еще теорему Слуцкого-Юла не посоветовали осознать в экономике, чтобы я БФП не начал применять!
Est-ce qu'il croit aux tendances ?
Les questions de foi sont probablement mieux discutées ailleurs.
А в тренды верит?
Вопросы веры, наверное, лучше обсуждать в другом месте.
Tu n'as pas à t'excuser :
1. Si vous le savez, expliquez et prouvez-le.
2. sinon, vous croyez, MAIS DANS UN AUTRE endroit. Puis allez vous-même dans cet "autre" endroit.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс. И на вашей картинке наивно-неверно нарисован возврат к 0 и границам колокола. Получается как будто дисперсия растет не прямо пропорционально квадрату из времени, а гораздо быстрее. Короче, колокол верный для мо=0, но график цен - какой-то усиливающийся по волатильности флет с явной возвратностью
de quelle image "naïvement fausse" parle-t-on ? Fig 5.2. ?????
:о)))
de quelle image "naïvement fausse" parle-t-on ?
:о)))
Quel type de graphique avez-vous à l'intérieur de la cloche ? :)
что за график у вас внутри колокола? :)
Ouais...
Je ne vois pas la cloche. Je vois un tuyau.
Que voulez-vous dire par "catégorique" ?
Surtout avec de telles conclusions et évaluations...
;)
Ouais...
Je ne vois pas la cloche. Je vois un tuyau.
Que voulez-vous dire par "catégorique" ?
Surtout avec de telles conclusions et évaluations...
;)
Laissez le tuyau être votre chemin)))) Je vois la formule. Je demande, quel est le graphe W(t) à l'intérieur du "tuyau" - il n'est pas simplement dessiné, n'est-ce pas ? :) S'agit-il d'un exemple de trajectoire de processus de Wiener/de marche aléatoire ?
Apparemment, oui, un exemple très simplifié pour illustrer le théorème.
Bien sûr, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est trop "régulier" ici. Elle montre simplement les limites probables dans lesquelles ses valeurs conventionnellement "extrêmes" se situent. L'incertitude du temps t0, le "début des temps", ajoute aux problèmes de construction de la conduite limite réelle : d'un côté, le processus se souvient de l'histoire, de l'autre, il ne s'en souvient pas.
Quel est le livre, avatara?
Comment les limites probabilistes peuvent-elles être représentées sous la forme d'un graphique concret ? Il s'agit clairement d'une trajectoire distincte avec des corrections incompréhensibles, des "encoches" et des rebonds provenant de zones situées entre les deux "tuyaux". Et quelle tendance devait-on y voir ? Sur une divagation aléatoire avec des incréments de zéro mo :)
D'un point de vue purement extérieur, l'image ressemble à un autre processus. Prenons une droite numérique et lançons des points répartis sur celle-ci par N(0,1). Les coordonnées de ces points en fonction de l'instant du lancer seront tracées sous forme de graphique à partir du "temps". La trajectoire sera quelque peu similaire et sera également délimitée de manière conventionnelle (facile à tracer dans Excel), mais les limites ne s'étendront pas avec le temps et les "tendances" ne seront pas aussi prononcées. Mais ce second processus est très souvent confondu avec le processus de Wiener.
P.S. 2 Avals : Le graphique spécifique est une implémentation d'un processus de Wiener. Eh bien ici, c'est si régulier. Il est également possible.