"Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel". - page 25

 
faa1947: Le risque est fixé, pas le chargement. Si nous utilisons le scale in, nous ajustons le SL de manière à ce que le montant de la perte en cas de retournement reste toujours constant.

Et s'il n'y a pas de SL parce que le TS est réversible ? Ou bien le SL est-il effectué en fonction du marché ou d'un algorithme quelconque ? Par conséquent, l'associer à une SL n'est pas tout à fait correct. Il faut donc admettre que plus la charge est élevée, plus le risque est grand. D'autant plus que vous écrivez vous-même que si vous remplissez une position, la SL se rapproche - ce qui signifie que la composante risque augmente avec l'augmentation de la position, car la charge de dépôt augmente proportionnellement à l'augmentation de la position, donc la SL doit être rapprochée pour maintenir le niveau de perte (lire - risque).

faa1947 : Si le SL est supérieur (inférieur) au seuil de rentabilité, la différence entre le SL et le seuil de rentabilité est un profit garanti (hors slippage).

Et si le prix a évolué dans le mauvais sens ? Ou dans ce cas, SL garantit qu'il est allé dans la mauvaise direction ? )))

 
LeoV:

Et s'il n'y a pas de SL parce que le TS est réversible ? Ou bien le SL est-il effectué en fonction du marché ou d'un algorithme quelconque ? Il n'est donc pas tout à fait correct de le relier à une SL.

Je ne vois pas la logique. Porridge. Soit nous discutons du SD, soit des sorties calculées à partir du devis. Quel est l'intérêt d'empiler tout ça ?

Et il faut donc admettre que plus la charge est élevée, plus le risque est grand.

Ça ne découle pas de la précédente.

D'autant plus que vous écrivez vous-même que si vous augmentez la position, la SL est rapprochée - ce qui signifie que la composante de risque augmente avec l'augmentation de la position puisque la charge du dépôt augmente proportionnellement à l'augmentation de la position, donc la SL doit être rapprochée pour maintenir le niveau de perte (lire - risque).

Nous retirons le SL pour réparer le risque.

Et si le prix évolue dans la mauvaise direction ? Ou si le SL garantit qu'il est allé dans la mauvaise direction ? )))

Le SL est toujours déclenché si le prix évolue dans la mauvaise direction. J'ai l'impression que tu te moques de moi.

 
faa1947: Je ne vois pas la logique. Porridge. Soit nous discutons du SD, soit des flux calculés à partir du kotir. Quel est l'intérêt de l'empiler ?


Exactement - il n'est pas nécessaire de tout empiler. Une SL est une SL. Le risque est le risque. Ils ne sont qu'indirectement liés car il peut ne pas y avoir de SL en raison de la nature du TS.

faa1947 : Remonter la SL afin d'éliminer le risque.

Ce faisant, nous reconnaissons une augmentation du risque, car si la SL est laissée telle quelle, le risque sera accru.

faa1947 : Le SL est toujours déclenché si le prix est dans la mauvaise direction. J'ai l'impression que tu te moques de moi.

Alors vous m'avez complètement embrouillé. Je ne vois pas comment SL peut garantir un bénéfice ?
 
LeoV:


Exactement - il n'est pas nécessaire de tout mettre dans le même panier. SL est SL. Le risque est le risque. Ils ne sont qu'indirectement liés car SL peut ne pas être présent en raison de la nature du TS.

Ce faisant, nous reconnaissons une augmentation du risque, car si la SL est laissée telle quelle, le risque sera accru.

Alors vous m'avez complètement embrouillé. Je ne comprends pas comment SL peut garantir le profit ?

Après vos posts, je m'éloigne dans l'espoir de m'endormir.
 
faa1947: Après vos posts, je m'éloigne dans l'espoir de m'endormir.
Moi, d'ailleurs, je m'endors très bien )))) (thfu, thfu, thfu))
 

Ce n'est pas votre rituel habituel du coucher.


 

faa, je suis désolé, mais vous avez commencé un argument scolaire sur les risques, alors que je parlais des informations sur PAMM, qui sont à notre disposition - sur la charge des dépôts. Avec l'effet de levier autorisé sur PAMM (100:1), un dépôt supérieur à 30-40% - est un risque important, et vous pouvez difficilement nier son lien avec le risque : tous les comptes avec la courbe à la ups & downs sont extrêmement risqués, et leur charge de dépôt excessivement élevée le confirme. De quoi discutons-nous alors ?

 

Si mettre un SL garantissait un profit, alors tout le monde mettrait toujours un SL. Mais malheureusement, SL ne garantit pas le profit. Je ne vois pas comment SL peut garantir le profit ?

 
Mathemat:

Avec l'effet de levier autorisé d'un PAMM (100:1), une charge supérieure à 30-40% est déjà un risque important, et vous pouvez difficilement nier son lien avec le risque : tous les comptes avec une courbe de hauts et de bas sont extrêmement risqués, et leur charge trop élevée le confirme. De quoi discutons-nous alors ?

Le risque réside dans le prélèvement, et non dans la charge. La charge peut être réduite d'un facteur de plusieurs si vous utilisez un levier plus élevé.

Au contraire, un effet de levier plus important limitera l'ouverture de nouvelles transactions, c'est-à-dire qu'il réduira le risque. C'est assez évident.

 

Le TP garantit que les bénéfices ne dépasseront pas la limite fixée.

SL garantit que la perte ne dépassera pas la limite spécifiée.

Ni le SL ni le TP ne garantissent que le TP ou le SL sera exécuté dans une transaction particulière.

Ou, les gars, vous parlez d'autres garanties ?


PS Quelque chose me dit que, comme il est de coutume ici sur ce forum, les termes sont utilisés par tous de la même façon, mais la signification de ces termes chacun les comprend différemment.