Test des systèmes de prévision en temps réel - page 51
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Votre prédiction est juste plus réaliste. On casse le milieu du canal à 1.5050 en un jour et on repart à la baisse.
Eh bien, elle est montée... mais pas beaucoup, ce sera probablement plat aujourd'hui :)
Eh bien, elle est montée... mais pas trop, ça va être plat ou autre aujourd'hui :)
Siarhei, et vous essayez de trader avec vos calculs en réel ou en démo, et quels sont les résultats ? Vous avez plus de données, comme vous le dites (vous ne les montrez pas toutes). Ou juste des études jusqu'à présent. Et d'ailleurs, comment sont calculées les données sur les périodes plus anciennes combinées avec un mouvement supplémentaire et la même chose sur 15M ?
Sergey, n'avez-vous pas essayé de trader en mode réel ou démo en utilisant vos calculs et quels sont les résultats ? Vous disposez de plus de données, comme vous le dites (vous ne les présentez peut-être pas toutes). Ou simplement des recherches.
Je teste ce système particulier ici et là, plus de transactions sur la démo bien sûr. Je n'ai qu'une seule transaction perdante (sur la démo jusqu'à présent) - j'ai perdu 600 dollars, mais ce n'est pas si visible dans le contexte général. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, je prévois une grande expérience dans MathCAD et en même temps je porte le système à MT.
Et d'ailleurs, comment sont calculées les données sur les périodes plus anciennes combinées à des mouvements ultérieurs et de même sur les périodes de 15 minutes ?
Ils sont combinés 1:1, je vais vous expliquer plus en détail. Le modèle utilise une identification structurelle ainsi qu'une identification du modèle basée sur la méthode du maximum de vraisemblance. Donc, c'était un peu inattendu pour moi, mais si la solution est trouvée sur 15 minutes, alors une solution très proche sera trouvée sur des séries complètement différentes (M30, M60). Ensuite, comme dans la blague, "la probabilité de rencontrer un dinosaure est de 50/50, soit vous le ferez, soit vous ne le ferez pas" :o)
Je teste ce système particulier ici et là, bien sûr il y a plus de transactions sur la démo. Je n'ai qu'une seule transaction perdante (sur la démo jusqu'à présent) - j'ai perdu 600 dollars, mais ce n'est pas si visible dans le contexte général. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, en ce moment je planifie une grande expérience dans MathCAD et en même temps je porte le système à MT.
Ils sont combinés 1:1, je vais vous expliquer plus en détail. Le modèle utilise une identification structurelle ainsi qu'une identification du modèle basée sur la méthode du maximum de vraisemblance. Donc, c'était un peu inattendu pour moi, mais si la solution est trouvée sur 15 minutes, alors une solution très proche sera trouvée sur des séries complètement différentes (M30, M60). En outre, c'est comme dans la blague : "la probabilité de rencontrer un dinosaure est de 50/50, soit vous le rencontrerez, soit vous ne le rencontrerez pas" :o)
Oui... Honnêtement, je pourrais avoir un schnappsicle dans le plafond maintenant. Et vous êtes comme, "Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. :))
Oui... Honnêtement, je pourrais avoir un schnappsie au plafond maintenant. Et vous êtes comme, "Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. :))
Le système présente un inconvénient de taille : des drawdowns assez importants (selon moi), tous les mêmes niveaux de trading, ce sont des niveaux à forte concentration de prix. Mais comment le prix leur revient...
Le système présente un inconvénient de taille - des drawdowns assez importants (selon moi), après tout les niveaux de trading sont des niveaux avec une forte concentration de prix. Mais comment le prix leur parviendra-t-il...
Alors vous devez utiliser un grand capital et un petit lot... Les arrêts doivent être placés loin (pour les cas de force majeure).
Il faut alors utiliser un capital plus important et un lot plus petit... Les arrêts doivent être placés loin (pour les cas de force majeure).
Dans ce cas, le système fonctionnera comme il y en a beaucoup maintenant - avec des tactiques de surhébergement. Le graphique est magnifique, mais le trading utilisant un tel système est plutôt bancal.
Ensuite, vous obtenez un système qui en est déjà plein, avec des tactiques d'hébergement excessif. Le graphique est magnifique, mais trader en utilisant un tel système est un peu effrayant.
Je ne pense pas que la tactique de surexposition fonctionne ici. Une fois par période (choisie en fonction des recherches effectuées), les objectifs sont recalculés.
Je prédis les réalisations (trajectoires), mais dans mes décisions de trading, je me concentre sur les caractéristiques de "fréquence", par exemple la valeur moyenne des +/- les trajectoires les plus probables sur l'horizon de prévision. Ces derniers sont plus fiables en ce qui concerne les objectifs, mais le chemin du prix vers ces niveaux peut être très alambiqué. Je travaille bien sûr sur la deuxième approche pour estimer les zones d'inversion locales. Quant au MM en tant que tel, ce n'est pas si simple, il semble s'agir d'une tâche distincte et sérieuse.
grasn покажет какой-нибудь стейт, разговор станет более предметным.
C'est exactement pour cette raison, qui est le sujet de la conversation, que je suis en train de traduire le code de MathCAD en MT. Il sera statistiquement judicieux de prévoir une période d'essai d'au moins 6 mois (à vue de nez). Donc, je posterai l'état un peu plus tard.
Au fait, j'ai une question de programmation, car je suis coincé (je ne suis pas un grand programmeur) :
(1) Comment initialiser correctement un tableau multidimensionnel (toutes ses dimensions). Ce code, tel que je le comprends, sera correct pour un tableau unidimensionnel et la première dimension trouvée dans le tableau multidimensionnel :
double memRow[];
ArrayResize(memRow, N);
ArrayInitialize(memRow, 0.0);
Mais que faire avec plus de dimensions ?
(2) Comment étendre dynamiquement des tableaux univariés et multivariés ?
for(i=0; i<=N-1; i++)
{
...
memRow[];
...
}
Dans ce cas, le tableau memRow[] doit augmenter d'une certaine valeur à chaque itération, quoi qu'il en soit, laissons la valeur 1 pour la simplicité. De même, pour le tableau 2D, il doit croître dans deux directions par i et j - memRow[i][j]