Test des systèmes de prévision en temps réel - page 82
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Lamodélisation des tics... Je pense que les minutes suffisent pour un trading rentable (exceptions - les mouvements pendant les nouvelles, sur lesquels il vaut mieux ne pas travailler). Notre tâche, ou plutôt votre recherche, consiste à prédire la direction, la trajectoire approximative et le point de référence par rapport au point de calcul final.
Bonne chance dans vos recherches !
P.S. Je m'étonne de la possibilité même de telles prédictions.
D'un point de vue conceptuel, je comprends où se situe l'erreur principale - dans la définition inexacte de la longueur de la série chronologique historique, influençant au maximum le futur, c'est-à-dire la "mémoire" de la série.
Pour une raison quelconque, j'ai obtenu 4000-4500 barres optimales à l'erreur minimale sur une mn de test et aussi une meilleure prévision de rés. sur M15 que sur H1 (visuellement sur le graphique).
La modélisation des tics... Je pense que les minutes suffisent pour un trading rentable (exceptions - les mouvements pendant les nouvelles, sur lesquels il vaut mieux ne pas travailler). Notre tâche, ou plutôt votre recherche, consiste à prédire la direction, la trajectoire approximative et le point de référence par rapport au point de calcul final.
Bonne chance dans vos recherches !
Merci beaucoup pour le souhait ! Je suis sûr que tout s'arrangera :o)
P.S. Je suis étonné par la possibilité même de telles prédictions.
J'ai toujours dit qu'il ne faut pas limiter la nature dans les possibilités de sa manifestation, d'ailleurs souvent sans la comprendre complètement. En limitant la nature (impossibilité de quelque chose), nous nous limitons nous-mêmes et il n'y a alors aucune chance de trouver quelque chose.
Pour une raison quelconque, j'ai obtenu 4000-4500 barres optimales à l'erreur minimale sur la mn. de test et aussi une meilleure prévision de rés. sur M15 que sur H1 (visuellement sur le graphique).
Je prends une série de 25000 comptages, dans laquelle je commence à chercher la "mémoire". Il s'avère qu'il existe plusieurs niveaux de mémoire du marché, c'est-à-dire littéralement "court terme" et "long terme". Une erreur grave apparaît lorsque l'on fait des prévisions à court terme (environ un ruissellement) en utilisant la "mémoire à long terme". Quoi qu'il en soit, la théorie n'en est encore qu'à ses balbutiements avec moi, qui travaille. :о)
J'ai toujours dit que nous ne devions pas limiter la nature dans les possibilités de sa manifestation, surtout si souvent nous ne la comprenons pas. Limiter la nature (impossibilité de quelque chose) - ainsi nous nous limitons nous-mêmes et alors précisément, - il n'y a aucune chance de trouver quelque chose.
Oui, et sans la limiter, il y a une bonne chance de se perdre à mort dans des variations infinies de réalisation.
Il doit y avoir un comportement optimal dans ce mode de recherche, et voici une question : quel est cet optimum ?
C'est à peu près ce que je voulais dire à propos du système "qui a une longue mémoire" :
à Neutron
C'est vrai aussi, c'est là que l'instinct et l'intuition entrent en jeu :o)
Bonjour à tous !
L'image de Dax est trop contradictoire pour le moment :
Le plus probable est qu'elle s'ouvre par un gap à la hausse, puis une petite hausse et, comme mouvement principal, une baisse.
Mais je m'abstiendrais de négocier aujourd'hui.
Bonjour ! Je suis un nouveau venu dans ce domaine ! J'ai décidé de mettre mes prévisions EUR/USD que j'ai faites, j'espère que quelqu'un me fera remarquer mes erreurs s'il y en a =)
J'ai diminué le nombre de barres et j'ai une telle prévision ! Les prévisions des deux indicateurs sont identiques, ce qui est agréable à l'œil, mais le temps nous dira si elles sont justes.
Pouvez-vous me dire à quoi il faut faire attention lors de l'optimisation (formation) par ordre de priorité ?
1.erreur quadratique moyenne sur un ensemble d' apprentissage
2. erreur quadratique maximale d'un ensemble d'apprentissage
3.pourcentage (ou nombre) d'exemples reconnus à une valeur d'erreur minimale donnée sur l'ensemble d' apprentissage
4. l'erreur quadratique moyenne sur un ensemble de tests
5. erreur carrée maximale d'un ensemble de tests
6.pourcentage (ou nombre) d'exemples reconnus à une valeur d'erreur minimale donnée sur un ensemble de tests .
Zar a écrit >>
Pouvez-vous me dire à quoi il faut faire attention lors de l'optimisation (formation) par ordre de priorité ?
1. erreur quadratique moyenne sur l' ensemble d' apprentissage
2. erreur quadratique maximale sur l' ensemble d'apprentissage
Le pourcentage (ou la quantité) d'exemples reconnus avec une valeur d'erreur minimale donnée sur l' ensemble d' apprentissage.
4. l'erreur quadratique moyenne sur l' ensemble detest
5. erreur quadratique maximale sur l' ensemble detest
6. le pourcentage (ou la quantité) d'exemples reconnus pour une valeur d'erreur minimale donnée sur l'ensemble detest .
Sur la longueur optimale de l'échantillon d'entraînement, à laquelle le squv sur l'échantillon de test est minimisé lorsque l'erreur de squv sur l'échantillon d'entraînement atteint un niveau donné.