Test des systèmes de prévision en temps réel - page 46
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Sergei, pourquoi construire une frontière avec un RMS et non 3, par exemple, pour une probabilité de 99,97% (si la distribution est normale) ? Peut-être qu'un sigma n'est pas suffisant pour une prédiction fiable ?
PS. Je comprends que la question est plutôt rhétorique, mais j'espère que le prix s'inscrira dans un sigma...
Je fais des calculs supplémentaires sur les marges, mais je ne montre pas tout. Conceptuellement, le modèle suppose deux approches :
- (1) Estimation de la "trajectoire statistiquement possible" (juste ce que je montre sur les prévisions). En d'autres termes, il s'agit d'une sorte d'"attente mathématique" (entre guillemets) du processus futur en tant que trajectoire. Les réalisations futures se formeront probablement quelque part près de chez nous.
- (2) Regroupement des trajectoires et identification de "directions" alternatives dans l'évolution du système. Il s'agit d'une analyse plus détaillée, mais elle est encore en cours de réalisation.
Une alternative doit être comprise comme une sorte de transition d'un modèle de processus à un autre, où ces modèles sont très différents et conduiront à des écarts importants par rapport aux conditions "de départ".Il semble que le barème de prix réel soit réduit de moitié, par rapport aux prévisions.
Le pronostic coïncide alors dans le temps, puis dans le prix ou encore plus vraisemblablement dans la structure.
Puisque je ne montre que le premier point pour l'instant, il s'agit essentiellement d'une "moyenne" de trajectoires de processus plausibles. En gros, la valeur RMS est toujours inférieure, et parfois nettement inférieure, à l'écart du processus (max() - min() ). Il ne faut donc pas s'attendre à une correspondance exacte. Cela n'est possible que dans un seul cas (parfois rencontré), - l'absence presque totale d'alternatives.
Pour ne pas être sans fondement, voici une famille des trajectoires les plus probables (pas toutes) pour la semaine à venir. EURUSD, veille, prévisions à 120 heures
ce ménage s'occupe du NS. À l'œil, on peut voir qu'il faut attendre la baisse, bien qu'il y ait encore la possibilité de monter. Comme d'habitude, voici votre choix, mais faites attention. :о)
Sans aucun commentaire détaillé. Le "vecteur de probabilité" se déplace légèrement :
Donc, nous sommes à nouveau proches d'un possible 1,5
grasn, есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
pas de problème. Je vais rapporter le fichier csv et j'aurai peut-être le temps de faire la conversion MT. La seule chose que je vous rappelle est qu'il ne s'agit que de tests et qu'il ne faut pas se fier complètement aux prévisions. En outre, la situation évolue et, du côté positif, les prévisions devraient être recalculées plus souvent que je ne le fais.
- Incroyable, j'ai créé un univers parallèle !
Citation à votre avatar, rien de personnel ;))
- Incroyable, j'ai créé un univers parallèle !
Citation pour votre avatar, rien de personnel ;)))
Content de voir le collègue :o) Quant à l'avatar et à la citation, c'est mon dessin animé préféré. Moi, par exemple, j'aime aussi celui-ci :
-Professeur, où étiez-vous le 15 au soir ?
- (se frottant l'arrière de sa tête) - Et où suis-je maintenant ?
PS : Eh bien, puisque vous êtes le premier à commencer, ... juste curieux, pourquoi vous respectable seau sur sa tête ?
Futurama, Les Simpsons et Tickle and Scratch, trois des plus grandes séries animées qui existent.
(je n'ai pas dépensé beaucoup de bois pour collectionner toutes les saisons, surtout les Simpsons, qui existent depuis 1986).
^_^
....
J'aime vos prévisions, à mon avis il est tout à fait juste que la prévision est en constante "mutation" par la digestion de nouvelles données.
Laissez-moi vous poser quelques questions :
- Avez-vous réussi à automatiser le trading sur ces prévisions ?
- Comment se présente la précision des prévisions en fonction de la TF ("échelle" des données d'entrée), de la profondeur de la prévision et de la fenêtre de prévision ? Avez-vous réussi à trouver le juste milieu ? C'est une pierre d'achoppement pour moi...
- Et si vous le permettez, en deux mots généraux et approximativement, quelle est la contribution de NS ?
Mais ma pierre d'achoppement est un ordinateur peu performant (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz).
S'il était au moins 1 000 fois plus rapide, je serais capable d'analyser et de calculer H-C-L uniquement à M1, pour faire une prévision pour quelques jours (2880 barres) à venir.
Ce faisant, la prédiction elle-même doit représenter environ 5 à 10 % des données historiques analysées (minimum 30000 х 3 = 90 000 valeurs de H-C-L).
Et pour optimiser l'algorithme, nous avons besoin d'au moins 3 mois d'historique de М1 (IMHO). Bien que j'aie raté le coche, car je suis en train de faire une prévision 8 heures à l'avance sur M15.
Pour calculer la prévision pour 8 heures à l'avance, il faut environ 10 jours de données (environ 600-700 prix de clôture, haut ou bas séparément), pour optimiser l'algorithme - pour 1,5 - 2 mois de données historiques.
Le calcul prend environ 10 secondes, l'optimisation - 15-20 min. dans le détracteur. Automatisation - manuel : exécuter un script - calculer la prévision ; en exécuter un autre - afficher le résultat sur le graphique.