Filtre Hodrick-Prescott - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tout est possible (tout est possible), le problème est que nous ne savons pas tout.
Qu'est-ce qui est le mieux, une méthode triviale avec une approche non triviale, ou une approche triviale avec une pensée non triviale ? Je ne sais pas... quel critère de bonté utiliser est un autre sujet. Vous pouvez passer toute votre vie à errer dans l'obscurité à la recherche de quelque chose de spécial, ou vous pouvez utiliser quelque chose qui est connu de tous depuis longtemps... C'est une question de goût.
J'adhère au point de vue selon lequel il existe des méthodes optimales pour résoudre un problème, et elles sont bien sûr réalisables dans le cadre du paradigme scientifique, sans déviations telles que "il me semble" ou "tout le monde le fait".
Des drapeaux dans mes mains ! D'ailleurs, "tout le monde le fait" et crée des mouvements de prix, ce qui permet d'utiliser des modèles de continuation, des niveaux, des fractales, etc.
Si l'on considère le problème de la négociation, nous nous intéressons en fin de compte aux incréments de prix, et non à leurs valeurs absolues ; c'est sur les variations de prix que l'on gagne de l'argent.
Par conséquent, dans ce cas, nous parlons de la série de la première différence de prix d'une cotation, et non de la série de prix originale. Pour la première série de différences (par exemple, Open[i]-Open[i+1]), le coefficient de corrélation entre les échantillons voisins est faible (<<1) et toujours négatif. Afin d'appliquer le calcul différentiel à une BP arbitraire (par exemple, l'expansion de séries de Taylor et la construction d'un modèle de prévision sur sa base - c'est ce que nous essayons tous d'obtenir d'une moyenne mobile), la série de sa première différence doit être positivement autocorrélée (elle fournit la régularité de la série initiale), malheureusement les séries de prix ne satisfont pas cette condition. C'est exactement ce que je voulais dire, quand j'ai dit que les muwings sont peu prometteurs dans notre cas - ils montrent l'histoire. D'ailleurs, il y a 20 ans, les séries de prix, bien que faibles, mais étaient positivement corrélées (leur première différence), cela permet de gagner en utilisant des modèles simples d'AT classique. Aujourd'hui, la situation est différente et des approches non triviales du problème de l'efficacité des échanges sont nécessaires.
C'est entre des lectures adjacentes.
Pourquoi avons-nous besoin de lectures adjacentes ?
Pourquoi avons-nous besoin de faire une différence directe entre la BP nue et la BP non encadrée ?
En outre, nous disposons d'une fenêtre non pas de deux comptes adjacents, mais de plus - de 4 à 200, c'est-à-dire par ex.
- périodes des indicateurs techniques.
- Longueur d'un segment à analyser pour l'entrée/sortie
-longueur = longueur de la période calendaire pendant laquelle l'analyse fondamentale est pertinente.
Par conséquent, notre autocorrélation est positive et supérieure à 0,5. avec une solide probabilité de 0,95.
Par exemple, il existe une alternative à l'expansion de la série de Taylor qui fonctionne pour la BP avec une autocorrélation négative dans sa série en différence première. Elle peut être obtenue explicitement comme conséquence de la résolution du problème pour un réseau neuronal à une couche avec des entrées multiples. Par exemple, voici le premier terme d'une telle décomposition obtenue comme solution pour un NS à deux entrées :
où d[i+1] est la prédiction de i+1 incréments de la série de prix.
Je ne sais pas ce que chacun en pense, mais d'après ce que j'ai compris, la prévision des séries de prix ou de l'incrément des séries de prix a été abandonnée il y a environ 10 ans - en raison de l'inutilité et de la faible rentabilité de cette action -....... ))))
C'est bizarre.
Vous parlez d'autocorrélation. Mais je ne comprends pas grand-chose. Peut-être que c'est différent de la fonction d'autocorrélation connue.
D'où vient ce 0,9-0,6 ou ce "toujours" négatif ? Croix de bois, croix de fer, je pense que ça aidera.
L'ACF d'une série de prix et de sa première différence a une forme très agréable qui montre que la série est prévisible (pas une fonction delta).
Je ne sais pas comment quelqu'un ici pense ou réfléchit, mais dans mon esprit et mon concept, la prévision des séries ou des paliers de prix a été abandonnée il y a 10 ans - en raison de la futilité et de la faible rentabilité de l'activité....... ))))
Qu'est-ce que vous prédisez ? le mouvement des planètes ? ou peut-être autre chose ?
Seule une prévision correctement construite et adéquate peut permettre de construire un TS rentable. Le reste n'est qu'un escroc.
Que prévoyez-vous ? Le mouvement des planètes ? Ou peut-être autre chose ?
Direction ......))))) C'est beaucoup plus efficace......
Dieu merci, ce n'est pas le mouvement des planètes).
Expliquez comment une prévision directionnelle simple est meilleure qu'une prévision de série de prix.
1. Prévisions directionnelles
- 1 min en haut, troisième en bas, troisième en haut, etc.
2. Prévision des séries de prix. Demain à 12h00, le taux de change sera de +- 10 pips.
? ???
Je choisis la deuxième prévision si elle est correcte. Je n'ai pas besoin de la première, même si elle est exacte à 100 %.
Je voudrais que vous me fassiez changer d'avis.
En fait, je n'ai pas pour mission de vous faire changer d'avis. Mais je vais essayer de vous montrer qu'il est plus facile de prédire le mouvement à la hausse ou à la baisse - il ne s'agit que de 2 valeurs, que, par exemple, 1,4521 ou 1,4522 - il ne s'agit que de 0,007% de la valeur - même les super-méga-quasi médiums ne peuvent prédire une telle valeur. Nous pouvons calculer que 100 pips ne représentent qu'environ 0,7% (pour l'EuroDollar) - ce qui est également très difficile à prévoir. C'est donc à vous de décider. Mais si nous prenons en compte certains programmes de réseaux neuronaux réalisés par des personnes intelligentes qui travaillent depuis des années, voire plusieurs dizaines d'années, à faire des prévisions de séries de prix, et non pas 2 ou 3 ans comme vous et moi, ils ne font pas de prévisions de séries de prix depuis longtemps - ce qui veut dire beaucoup.......
1. Prévisions directionnelles
- 1 min en haut, 3 min en bas, 3 min en haut, etc.
Cela dépend de la TF - et il n'est pas nécessaire de prédire chaque minute dans quelle direction le prix va aller maintenant, surtout dans des directions différentes - il suffit d'avoir une prévision plus globale (et elle sera plus lisse) que la TF elle-même, même si elle est minute - même en regardant le graphique minute, vous pouvez voir des tendances qui durent plus d'une minute...... ))))