Filtre Hodrick-Prescott - page 3

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à Neutron

mais il s'agit d'une régression polynomiale, et sans aberrations différentielles
- pour ces plus a droit à une petite quantité de dépassement dans des limites inférieures à stdDev

 
Expliquez-moi aussi à quoi ça sert de tripoter les muwings en premier lieu.
 
HideYourRichess писал(а) >>
Expliquez-moi aussi à quoi ça sert de tripoter les muwings en premier lieu.

+5

Il n'y a pas de raison.

 
Bonne année à tous ! Merci de rejoindre le fil de discussion ! Korey merci pour le code ! Juste ce dont j'ai besoin. Comme prévu, l'indicateur redémarre, mais pas trop. Les gars, s'il vous plaît, écrivez le code pour notre "composante cyclique" (déviation du prix de notre muving), si possible dans une fenêtre séparée (comme s'il n'y avait qu'une ligne à changer dans le code). Je vous en serais très reconnaissant, je ne suis peut-être pas le seul. Lorsque le MQL5 sera publié, cela vaut-il la peine d'étudier le MQL4 ?
 

Celui-là ?

Fermer -HP

Dossiers :
hp_oscillator.mq4  4 kb
 
Korey >> :

Celui-là ?

Fermer -HP

Oui, merci beaucoup, je vais devoir voir comment cela se redessine dans la réalité. C'est dommage qu'il ne fonctionne pas pour le moment. En gros, à en juger par les paramètres que les auteurs recommandent pour lambda, nous pouvons supposer qu'il est fixé par l'égalité lambda=(x^2*100), où x-fréquence d'occurrence des données dans une année. En général, voyons comment cela va se passer.

 

Les gars, sur l'histoire, voilà à quoi ressemble l'image. Le redécoupage est un problème, mais seules les "extrémités" sont redécoupées La figure de Matlab montre que nos "erreurs" ont tendance à mettre à jour les extrema avec une certaine période, parfois cela peut ne pas coïncider, mais néanmoins. Et aussi dans les périodes de formation d'amas, nous tenons compte du fait que l'amplitude de l'oscillateur s'étend d'une distance égale à la différence passée entre le muve et les données. La densité d'erreur est proche de la distribution normale et, comme d'habitude pour les séries finlandaises, il y a un peu d'asymétrie et de kurtosis. Même en dépit du dépassement, en connaissant les lectures passées de l'oscillateur, nous pouvons supposer où se situera l'extremum. En outre, sur le deuxième graphique, j'ai utilisé le Normalizer qui normalise les lectures de nos oscillateurs et les échelonne de -1 à 1. La règle du signal est simple : s'approcher de -1 et de 1 ; attendre le renversement ; ce n'est pas la panacée, mais tout peut fournir des informations utiles.



 
Dans le Strategy Tester, exécutez n'importe quel EA avec la "visualisation" cochée (de préférence pas très lourde)),
mettez un indicateur sur le graphique, travaillez le week-end.
 

Trouvé la version C du filtre HP par l'auteur original Kurt Annen.

J'ai nettoyé un peu le code HP.mq4 selon l'original. Voir l'application. Il y avait beaucoup de tableaux inutiles. Merci à Korey pour la première version de HP.mq4.

 
Dossiers :
hp_1.mq4  3 kb
 

à gpwr

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