Filtre Hodrick-Prescott - page 7
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Et comment faire pour garder le MM dans cet état de fait ? Après tout, vous devez savoir de combien la monnaie va changer.
Vous pouvez partir du drawdown, que TS affiche sur l'historique, ou du SL, qui est également calculé sur la base de ce drawdown, mais il peut être augmenté et diminué par rapport à ce drawdown. Il est vrai qu'il y a un inconvénient - lorsque la volatilité augmente, le drawdown peut augmenter, mais alors vous n'avez pas besoin de dormir, mais de garder les yeux ouverts, si le marché subit des changements aussi importants dans son comportement....))))).
Vous pouvez voir que l'accord n'est pas mauvais. C'est ce que nous devons prouver. Tous les autres cas impliquant des implémentations différentes de muwings ne changent pas l'essence de l'affirmation, seule la méthode de preuve est modifiée.
Merci, Neutron. En première approximation, cela ressemble à une différenciation. (Dans votre formule, une autre hypothèse est que 1/n ~ 1/(n+1) - ce qui est valable pour les périodes rapprochées. Et si la différence est de 2 fois, peu probable).
A propos de la figure : la phase du MA70-MA100 sera-t-elle meilleure que celle des deux autres ? ou est-ce seulement une apparence ?
Je ne sais pas comment quelqu'un ici pense ou réfléchit, mais dans mon esprit et mon concept, la prévision des séries ou des paliers de prix a été abandonnée il y a 10 ans - en raison de la futilité et de la faible rentabilité de l'activité....... ))))
Qu'en est-il des réseaux neuronaux ? Ils ont été abandonnés à la même époque ou même avant. Prenez, par exemple, les SVM, qui sont beaucoup plus modernes. Mais nous sommes dans l'ancien système...
Je construisais desréseaux neuronaux, il y a environ 20 ans. Ça ne s'appelait même pas encore comme ça. Il s'agissait de R&D sur la reconnaissance, et c'est alors que les mathématiques de ces procédures ont été écrites. Plus tard, j'ai vu ces procédures dans funder, celles que nous comptions et créions, en espérant qu'elles remplaceraient le cerveau humain, mais non, elles ne l'ont pas fait. Penser à l'avance que les autres sont plus intelligents que vous, est un échec.
En ce qui concerne la prédiction, un argument jusqu'à présent est qu'il est plus facile de prédire la direction, oui je suis d'accord, plus facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux.
Prival, c'est tout simplement cool, sauf pour le fait historique que le terme "réseaux neuronaux" a été formé dans les années 50, et on pense que le premier article (publié), est apparu en 1943 décrivant le modèle neuronal.
Merci, Neutron. En première approximation, cela ressemble à une différenciation.
Merci pour le mot gentil.
D'ailleurs, d'après la photo : la phase de MA70-MA100 sera-t-elle meilleure que celle des deux autres ?
Je ne sais pas ce qui est le mieux. Si vous avez besoin de la dérivée première, il est préférable que les périodes soient différentes de 1. Au fait, si nous plaçons une moyenne mobile sur la série de la première différence de la BP initiale, nous obtenons le même résultat que ci-dessus - la première dérivée de la moyenne mobile du quotient avec la même période de lissage. Si on prend le rapport de deux muwings, on obtient aussi la dérivée première + 1.
Nous pouvons voir que ce monde est le même dans toute sa diversité, et c'est formidable ! L'essentiel est de tout voir.
Neutron, j'ai vu vos magnifiques calculs et je me suis souvenu de mes propres tentatives stupides pour saisir la nature de la formidable et double MACD.
C'est parce qu'il ne s'agit pas d'un indicateur intelligent, mais de l'un des outils de base du trader que tout débutant entend le deuxième jour de ses cours à l'école des traders. D'autre part, quel beau nom il porte, "MA Convergence-Divergence", qui évoque immédiatement les associations les plus majestueuses de l'analyse vectorielle et inspire le respect pour celle-ci dès le début. Cela signifie que les traders l'utilisent pour une bonne raison, car presque tous les deux graphiques des analystes les plus éminents en discutent en profondeur et analysent ses divergences. Et j'ai essayé de toucher ne serait-ce qu'une partie de MOSK à ce mystère, afin qu'ayant bien compris de quelle fonction des prix nous nous occupons, nous puissions recevoir la formule du bonheur nous permettant de faire des critères d'entrée (ou de sortie) d'une position.
Je vais ajouter ici une petite confession. Après tout, je n'ai jamais étudié dans une école de trader et je n'ai osé apprendre ce qu'est le grand MACD que quelques mois après avoir appris ce que sont les muwings. Oui, oui, j'avais peur de lui! Dans mon admiration pour son nom, j'ai essayé d'approcher la profonde sagesse de cet indirecteur progressivement, seulement après une solide assimilation d'indirecteurs plus simples. Et même après avoir vu ses formules (sic ! pas les interprétations de ses signaux, mais juste les formules !), je n'ai pas pu croire pendant un certain temps qu'une arithmétique aussi simple entraîne des interprétations aussi complexes et profondes pour un trader pratique. Pour parler franchement : je ne connais toujours pas le mécanisme de cette transformation magique des formules les plus simples aux recommandations pratiques les plus puissantes et les plus rentables pour les traders. Et ces derniers temps, je suis de plus en plus enclin à penser que l'interprétation de la MACD est un PR trivial afin de cacher une formule vide de cette structure et de l'embellir pour les débutants qui veulent en tirer des millions.
J'ai les formules MACD elles-mêmes, Neutron, elles ne sont pas trop compliquées, mais je ne les posterai pas ici au cas où elles contiendraient quelque chose de secret. Le MACD lui-même, y compris l'EMA, est lié d'une manière ou d'une autre à la transformée intégrale discrète de Laplace du flux de prix. Mais je ne vois pas d'interprétation magique permettant de prédire ce qu'il adviendra du prix plus tard (ou du moins de voir ce qu'il en est maintenant) sur la base de sa valeur ou de son comportement. Je ne vois pas ou n'imagine pas de divergence (divergence du trader) sortir de là. Et peu importe le nombre de fois où l'on me dit qu'en négociant le MACD, on négocie quelque chose de significatif, je continue à penser qu'il s'agit de pur bruit.
C'est l'endroit idéal pour vous.
Des formules intéressantes. Mais je ne parle pas de formules. J'ai juste demandé pourquoi vous ouvrez une position avec un certain lot, si vous ne savez pas combien de points la devise va monter ou descendre, parce que quelques trades perdants à la suite peuvent gâcher l'euphorie de la gestion d'un possible gros argent, comme cela se produit au début du trading, si vous n'utilisez pas un MM serré.
Calculer la psychologie. Les indicateurs peuvent être constitués de n'importe quoi, mais la question de savoir si de nombreux traders les utilisent ou non reste entière.
à Mathématiques
Les écarts ici et là n'ont pas d'importance, l'essentiel est de savoir pourquoi,
Par exemple, Boule idéale dans un écoulement fluide parfait -> profil d'aile.
Ou un levier de Zhukovsky équilibré par la somme de toutes les forces appliquées, y compris les forces d'inertie.
Qu'est-ce qu'il y a dans le commerce ?
Il y a l'intégrale de l'étudiant, pouvez-vous proposer un levier pour les sceptiques ?
C'est ce que je veux dire, Korey. MACD est l'intégrale de l'étudiant. Ce n'est pas moi qui fait des allers-retours sur Laplace, ça sort tout seul quand je ramène MACD à la formule du bonheur. Et pourquoi elle est nécessaire à cet endroit - telle est la question.