L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 3
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Hmm, curieux. Mais, pour les personnes particulièrement douées, nous devons en ajouter d'autres à la transcription :
dS - incrément de prix pour le temps de maintien de la position en points,
Levier - levier de négociation.
Seulement 1000 transactions, si une transaction par jour, cela fait environ 4 ans. Cela dit, un objectif de 40 pips est un très bon objectif.
à HideYourRichess
Merci. Corrigé !
N'y a-t-il pas un moyen de faire du Monte-Map ? Prenez, par exemple, les plages dS=5...100 et Lever=1...200, exécutez chaque cas sur 100 réalisations, faites la moyenne, construisez une image tridimensionnelle et regardez les surfaces résultantes. C'est un résultat très intéressant. Je ne peux pas dire que l'idée de l'existence d'un levier optimal soit nouvelle, mais je la vois mise en œuvre sous cette forme pour la première fois.
PS. Je pourrais certainement essayer moi-même, mais je ne comprends pas tout, comment et ce qui fonctionne, c'est pourquoi je pose une telle question.
Pourquoi pas ? Avant de poster les résultats ici, j'ai fait un test montecarrel pour voir si les données étaient mauvaises. J'ai dessiné des intervalles de confiance par niveau 1/e et j'ai cherché un accord plus ou moins bon des données expérimentales avec le modèle. Je n'ai pas spécialement enregistré le code.
Voici la logique pour dériver les dépendances analytiques. Regardez, c'est assez simple.
Vous pouvez donner 3D pour le taux de rendement sur l'expression analytique donnée dans le premier post :
L'optimum par deux paramètres dS et Lever est prononcé. Ces données sont obtenues pour Spread=2 points et p=0.1
Voici la formule de la deuxième page de ce fil :
En regardant, vous pouvez voir que dans ce cas, cela dépend de :
<|dS|> - incrément de prix pour le temps de maintien de la position en points,
1/2+p - part des prédictions correctes selon les résultats du test TS (0<=p<=0,5),
Levier - levier de négociation,
Spread - commission pour cet instrument en points,
S - le prix du symbole en points,
C'est-à-dire 5 paramètres au total. Et si je comprends bien, la qualité de la stratégie de trading est complètement cachée dans p . La sensibilité de dS et de Lever aux changements de p est intéressante .
Apparemment, nous devons examiner "le levier de négociation Lever=S/Spread*p^2, les niveaux TP et SL ou ce qui revient au même |dS| = Spread/p,".
Si dS et Lever sont remplacés par ces expressions dans une formule longue, il s'avère en général que tout dépend de 3 paramètres : S, Spread et p, dans le meilleur des cas. C'est très inhabituel. Je vais devoir essayer de le modeler après tout. Tout ceci est très inhabituel.
C'est vrai. La seule chose est que dans pipsavers le paramètre p atteint 0.2 et cela change beaucoup l'image.
Il est donc logique d'utiliser l'effet de levier maximum - 50-100.
.
Pour clarifier.
Comme je l'ai dit plus haut, t0 est un temps caractéristique de la tenue d'une position ouverte. Il est correct de le considérer comme un temps caractéristique de changement de prix d'un pip.
P.S. Je viens de réaliser que dans MathLab, l'icône est exactement la même que celle de cette image ! Ils savaient...
C'est vrai. La seule chose est que dans pipsavers le paramètre p atteint 0.2 et cela change beaucoup l'image.
Il est donc logique d'utiliser l'effet de levier maximum - 50-100.
Si j'ai bien compris le sens physique du paramètre p, il peut être plus élevé pour les scalpeurs.
C'est-à-dire qu'il n'y a que cinq paramètres. Et je comprends que la qualité de la stratégie de trading est complètement cachée dans le p . Ce qui est intéressant, c'est la sensibilité de dS et de Lever aux changements de p.
Voici comment se présentent l'effet de levier optimal (ligne bleue dans la figure de gauche) et la taille optimale du gain moyen (rouge) en fonction de la précision des prévisions, pour un écart de 2 (ligne pleine) et de 8 points (ligne pointillée).
À droite, le taux de profit par unité de temps en fonction de p, si le TS est réglé sur les paramètres optimaux, est montré. La ligne rouge correspond à un écart de 2 pips et la ligne bleue à un écart de 8 pips.