L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 2
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Je peux me tromper, mais NProgrammer voulait probablement dire qu'un réseau neuronal avec un mauvais assistant est comme observer des micro-organismes avec un marteau.
le lien vers "Quand, l'équation de base de l'équilibre (détails ici) tenant compte de l'écart se présentera comme suit :" ne mène nulle part
Je l'ai réparé. Maintenant, "ici" est l'endroit où il devrait aller :-)
D'ailleurs, d'où viennent ces formules ? As-tu au moins compris ce que tu as écrit ?
Avec une telle probabilité inférieure à 0,1, il est préférable de ne pas négocier :))) il sera plus cher.
J'ai créé les formules moi-même et je comprends ce que j'écris.
Au fait, la formule que je cherchais pour l'extremum n'est pas donnée en entier. Dans ce formulaire, sous lequel il est donné dans le premier post, il indique le revenu pour n transactions. Nous sommes intéressés par le revenu par temps fixe :
La différence se situe dans le premier terme - elle apparaît en raison du fait que le temps de maintien de la position est en moyenne proportionnel au carré de l'amplitude du mouvement du prix ds=SQRT(t). C'est pour ce cas que mes estimations des valeurs optimales de l'effet de levier et de la valeur moyenne des bénéfices sont données.
P.S. Et pour ce qui est des 10%, j'aimerais avoir un TS stable avec de tels paramètres.
Comment déterminer la probabilité d'une prédiction exacte du signe du mouvement de prix attendu ? Statistiquement ? Ok, par exemple : TS a donné un signal pour ouvrir une position longue, les 2 premières heures le marché va dans la bonne direction et après 2 heures il baisse. Il semble que le TS ait donné le bon résultat, mais il semble que non.
Je parle des statistiques des transactions déjà exécutées. Comptez le nombre de fermetures dans le "+" et divisez par le nombre total de transactions, nous obtenons, disons 54%, donc p=0.04.
Il est dit "(1/2+p où p est la probabilité d'une prédiction correcte d'un signe de mouvement de prix attendu)", c'est-à-dire que p doit être ajouté à 0,5.
La raison pour laquelle le mappeur a besoin d'une telle complication n'est pas claire.
Il n'y a pas vraiment de problème. Bien : "...où 1/2+p est la probabilité de prédire correctement le signe du mouvement de prix attendu."
Connaissant votre amour des méthodes analytiques, je suis intéressé - qu'introduisez-vous dans la sortie du réseau pour la formation ?
Ça ferait un bon article si tu faisais équipe avec Mathemat et son bernuli.
Bernoulli a un potentiel incroyable. Il s'agit de savoir quand il est acceptable de l'appliquer. Nous pouvons peut-être examiner de plus près cette formule.
Bernoulli a un potentiel incroyable. La clé est de savoir quand il est acceptable de l'appliquer. Nous pouvons peut-être examiner de plus près cette formule.
Je pense simplement que le matériel suivant sera utile à beaucoup de gens. Nous exécutons le conseiller expert sur l'historique, déterminons qu'il ne s'agit pas d'une erreur, calculons la probabilité, les limites de confiance pour l'estimation de la probabilité prévisionnelle, puis calculons le lot sur la base de la probabilité prévisionnelle (nous le sortons également du testeur).
Parce que si elle a été prise, alors il n'y a pas de point dans le calcul du lot, aussi il n'y a pas de point si l'intervalle de confiance de la probabilité de prévision est de 0,5.
La méthodologie serait très intéressante à obtenir (lire).
Bernoulli ? ?? Au marché ? ?? Comment c'est ? ??
à la séquence de transactions. Si c'est aléatoire, prenez
à la séquence des transactions. Si aléatoire, loi de Bernoulli
La loi de Bernoulli semble avoir été dérivée pour les gaz et les liquides. Ou existe-t-il une autre loi applicable aux variables aléatoires ?
La loi de Bernoulli semble avoir été dérivée pour les gaz et les liquides. Ou existe-t-il une autre loi qui s'applique aux variables aléatoires ?
Différentes lois peuvent être envisagées. Mais si les transactions sont aléatoires, il est plus probable que la cohérence de P U .... soit soumise à la loi de Bernoulli. Un mathématicien a écrit à ce sujet dans son livre "Delusions, Part 2 : Statistics is Pseudoscience, or The Chronicle of a Diving Sandwich". Si je me trompe, j'espère qu'il me corrigera.
Oui, Igor, Bernoulli est une dynastie. Ils me perturbent déjà. Mais l'un d'entre eux porte le nom d'une séquence d'accords indépendants de réussite/échec (c'est-à-dire 1/0) avec une probabilité fixe de réussite ("schéma de Bernoulli"). S'il s'avère que la séquence de transactions satisfait au schéma de Bernoulli, on peut tirer quelques conclusions non triviales sur le système de négociation lui-même - des conclusions qui ne découlent pas directement des résultats du test. Ce même Bernoulli est considéré comme le père du terver.
J'ai écrit un programme qui génère une séquence de Bernouleva et avec une probabilité de 1/2+p, où p=5% donne un incrément positif. Il s'agit d'une simulation du travail "réel" d'un certain TS, qui avec une probabilité de 55% ouvre une position correctement. Il s'agit de voir comment le dépassement ou le sous-dépassement de l'effet de levier affecte réellement le comportement du solde des fonds sur le compte (axe des ordonnées). Pour ce faire, nous allons générer 1000 transactions, fixer TS à la taille optimale de transaction dS (à commission=2 points, p=5% nous obtenons |dS|=40 points et Lever=12) et entrer sur le marché avec le levier optimal (ligne noire), trois fois plus grand (rouge) et trois fois plus petit (bleu) :
Les lignes pleines du graphique montrent la solution analytique telle que donnée dans la formule du premier post. Nous pouvons noter une bonne concordance de la solution obtenue avec l'expérience, ce qui indique l'absence d'erreurs grossières dans le modèle adopté et la correspondance de l'effet de levier optimal et de la rentabilité maximale observés dans le trading "réel". Nous pouvons constater qu'un dépassement de la taille du levier entraîne une perte inévitable du dépôt même si le gain attendu est positif, et qu'une diminution de la taille du levier entraîne un manque à gagner possible.
On observe la même situation lorsque la valeur optimale du deuxième paramètre, c'est-à-dire le montant moyen des transactions, n'est pas atteinte. Dans notre cas, la valeur optimale de ce paramètre est de 40 points. Fixons un levier de négociation optimal Lever=12 et entrons sur le marché avec un |dS| optimal=40 points (ligne noire), trois fois plus grand (ligne rouge) et trois fois plus petit (ligne bleue) :
Nous pouvons clairement voir que le placement d'ordres StopLoss et TakeProfit (ils fixent la taille moyenne de |dS|) plus grands ou plus petits que le niveau optimal, conduit à une diminution du taux de profit possible. De plus, une diminution par trois a eu des conséquences désastreuses sur le dépôt (ligne bleue), tandis qu'une augmentation par trois n'entraîne qu'une légère diminution des bénéfices mais conduit à une augmentation considérable des prélèvements (ligne rouge).
À propos, si nous analysons les résultats du trading d'un conseiller expert, par exemple, placé par un KimIV réputé dans le championnat :
Nous pouvons alors, avec un certain degré de certitude, suggérer que ce robot de trading a peut-être dépassé la taille optimale de l'effet de levier. Comparez le graphique supérieur, la ligne rouge...
Comme résidu sec, on peut parler de confiance prudente dans les formules obtenues.
.
Alors, si
S - prix de l'instrument en pips,
K - montant du dépôt en $,
stLot - prix en $ du lot standard,
Lot - la taille de la position ouverte en fractions de stLot,
Spread - commission sur l'instrument en points,
1/2+p - la part de prédictions correctes selon les résultats du test TS (0<=p<=0.5),
<|dS|> - incrément de prix pour le temps de maintien de la position en points,
Levier - levier de négociation.
.
Les paramètres optimaux du TS doivent être pris en compte :
levier de négociation Lever=S/Spread*p^2,
Les niveaux TR et SL ou le même |dS| = Ecart/p,
taille de la position Lot=K/stLot*S/Spread*p^2,
temps typique de doublement du dépôt t=2*t0*Spread^2/p^4, où t0 est le temps moyen de maintien de la position.