L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'écriture. La diffusion est ici plus subtile : les singes jouent leur rôle. Et le système doit être bernoullien en termes de résultats de transaction. Sinon, les estimations seront inexactes. Mais je ne suis pas parvenu à une solution purement analytique.
Jusqu'à présent, je ne suis en mesure de tirer que certaines conclusions sur les systèmes de Bernoulli. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Les systèmes non-Bernoulli sont plus difficiles à modéliser - il semble que des processus markoviens doivent être impliqués. L'appareil d'analyse de ces systèmes sera plus difficile.
P.S. C'est souvent le cas - tirer à pile ou face, mais de manière asymétrique. Je veux dire un sandwich.
Jusqu'à présent, je ne suis en mesure de tirer que certaines conclusions sur les systèmes de Bernoulli. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Les systèmes non-Bernoulli sont plus difficiles à modéliser - il semble que des processus markoviens doivent être impliqués. L'appareil d'analyse de ces systèmes sera plus difficile.
P.S. C'est souvent le cas - tirer à pile ou face, mais de manière asymétrique. Je veux dire un sandwich.
Je l'ai. J'ai travaillé trop dur. Vous pouvez également fixer la probabilité à 0,9. Je suis bloqué sur 0,5. ))
1. Je ne sais pas, Sergei, la question est très peu triviale. Dans mon article sur les sandwiches, j'ai mis en évidence la mine d'or que j'avais trouvée : les systèmes au béryllium.
Laissez-moi relire votre article - je vais essayer d'avaler tout rond votre chef-d'œuvre culinaire :-)).
A propos, voici une autre chose : dans la formule pour la croissance des dépôts
membre
est responsable du temps caractéristique de doublement du dépôt (le quantum de temps est égal à tau - période pour laquelle la volatilité a été estimée). Nous pouvons voir qu'un paramètre important déterminant ce temps est le carré du rapport entre la volatilité de l'instrument sélectionné et le spread. Ce paramètre nous permet d'estimer l'"attrait" d'un instrument. Plus ce paramètre est élevé, plus l'instrument est performant. J'ai estimé ce paramètre pour 33 symboles présentés par Alpari :
Ici, la première colonne montre le spread, la deuxième colonne montre la volatilité horaire, la troisième colonne montre la volatilité relative normalisée et la quatrième colonne montre son carré normalisé. Les données figurant dans les colonnes sont classées par ordre décroissant de volatilité.
Ainsi, l'EUR/USD est la paire la plus attractive dans ce sens - son niveau est considéré comme 100%. Le GBP/USD est le suivant avec une valeur de 59%. En examinant la dernière formule, nous pouvons constater que, toutes choses étant égales par ailleurs, le temps nécessaire pour doubler le dépôt sur cette paire est presque deux fois plus long que sur l'EUR/USD. Rappelons que cette même formule d'estimation du temps de doublement inclut le quatrième paramètre p caractérisant la prévisibilité de l'instrument. Sa prise en compte peut modifier considérablement cette estimation. Il est très important d'apprendre à faire l'estimation p limite à partir de considérations générales et des propriétés des séries temporelles sans utiliser la méthode expérimentale du "feeling scientifique" (la vie ne suffit pas). Une telle méthode serait une véritable percée. Il y aurait une limite de prévisibilité théoriquement fondée pour le symbole choisi, sachant que, jusqu'à un certain moment, il serait possible d'améliorer le TS pour sa correspondance à l'idéal !
J'ai fait une estimation des paramètres pour 33 instruments présentés par Alpari...
Analyse utile. >> Respect ! ;)
Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de mettre en œuvre un moyen d'estimer la prévisibilité ( paramètre p) pour les séries chronologiques de type prix. J'allais utiliser la méthode "d'immersion" comme idée principale, comme décrit dans "Predicting financial time series" par Ezhov, Shumsky. Cependant, soit les auteurs se trompent eux-mêmes, soit mes mains sont tordues - le résultat est définitivement bâclé... En bref, j'ai abandonné ces estimations indirectes et j'ai décidé pour moi-même que dès que les réseaux neuronaux étaient l'attrapeuse optimale de diverses régularités explicites et non explicites, qu'ils les attrapent, tandis qu'à la sortie des NS nous ne calculerions que le nombre relatif de suppositions correctes de directions de mouvements de prix, c'est-à-dire que nous estimerions le paramètre p (voir post ci-dessus) par la méthode directe. Bien sûr, il n'est pas certain que NS attrape tout ce qui est enterré dans le prix, mais à défaut du meilleur - considérons-le comme le meilleur !
Pour cela, j'ai affiné un Perseptron simple avec le nombre d'entrées d, qui sert de paramètre à l'algorithme, et j'ai divisé la série temporelle en plusieurs horizons de trading avec un pas minimal de 10 points pour l'EUR/USD et de 5 points pour l'EUR/GBP au cours de cette année. Les prix d'ouverture des barres d'une minute ont été pris pour l'analyse et le signe du mouvement vigoureux a été prédit. Ensuite, le nombre de directions devinées a été calculé et rapporté au nombre total de directions. La valeur obtenue a été divisée par 2, c'est le paramètre p requis.
On peut noter que le BP EUR/GBP a une bien meilleure prévisibilité que l'EUR/USD. C'est peut-être la raison pour laquelle certains traders ont choisi cette paire au championnat comme la plus prometteuse. A p=0.04, sigma=18 points/heure, Spread=2 points pour EUR/USD, et p=0.15, sigma=8 points/heure, Spread=3 points pour EUR/GBP (voir le tableau ci-dessus), le rapport des doublons typiques pour ces paires peut être estimé par la formule (voir ci-dessus) :
Il s'avère que 17 fois, en d'autres termes, toutes choses étant égales par ailleurs, la différence de prévisibilité de ces GP vous permet d'augmenter le dépôt aux taux différents presque 20 fois plus en faveur de l'EUR/GBP ! En utilisant les formules données ci-dessus, vous pouvez estimer les valeurs optimales de H - taille moyenne du pot-de-vin et de L - effet de levier optimal. Ainsi, pour la paire EUR/USD, H=50 pips, L=8. Pour la paire EUR/GBP, H=20 pips, L=75.
Dans les commentaires de cet article, j'ai écrit qu'il ne suffit pas de déterminer où le prix évolue en + ou en -. Vous devez être capable d'extrapoler ce mouvement sur un certain horizon temporel dans le futur. NS ne sait pas comment faire.
Le marché est sans aucun doute un système complexe et dynamique, avec ses propres lois, qui n'ont en général pas grand-chose en commun avec les lois de la physique. Mais une chose est plus ou moins certaine - il est important pour nous, en tant que participants directs à ce processus faiblement prévisible, de savoir dans quelle direction le prix va aller, dans un deuxième temps - combien de points il va passer dans cette direction, et, peut-être, seulement dans un troisième temps - combien de temps il va évoluer dans cette direction. Vraiment, regardez à nouveau, Sergey, l'expression pour le taux de profit :
Il s'ensuit que l'exactitude de la direction du mouvement attendu détermine le taux de rendement comme quatrième degré, l'amplitude de ce mouvement affecte le taux de rendement comme deuxième degré et le temps pendant lequel ce mouvement existe entre linéairement. En d'autres termes, une diminution d'un facteur 2 de la précision de la prévision p réduirait notre rentabilité jusqu'à 16 fois ! Obligé de travailler avec une amplitude du mouvement attendu deux fois moindre que celle que vous souhaitiez, vous obtenez un bénéfice multiplié par quatre. Notez que nous ne parlons pas de la nécessité de prévoir l'amplitude en tant que telle, nous avons seulement besoin de la valeur moyenne de ce paramètre, et vous comprenez qu'il n'est pas difficile à déterminer, c'est un indicateur inertiel (un paramètre stationnaire). Le temps absorbera tout (ou presque) et nous n'avons pas non plus besoin de prédire cette valeur à chaque étape, il suffit de connaître la valeur moyenne.
Cela dit, je ne partage pas tout à fait votre pessimisme quant à l'incapacité de NS à extrapoler ce mouvement sur n'importe quel intervalle de temps, ce n'est pas un moment clé et déterminant dans cette déclaration. Il est beaucoup plus important d'utiliser toutes les forces de l'intellect (et pas seulement les vôtres) pour améliorer la précision de la prédiction du signe du mouvement attendu.
J'ai pu construire un "estimateur" des schémas explicites et implicites de la PA sur la base de la NS. Maintenant, en réglant cette bête sur kotir, il est possible d'estimer approximativement le paramètre p - caractérisant la prévisibilité de l'instrument et variant de 0 - processus aléatoire, à 1/2 - système complètement déterministe (prévisible sans ambiguïté).
Voici des exemples d'estimations. Dans la figure de gauche, on voit la dépendance de la prévisibilité du BP EURUSD par rapport à l'horizon de trading H (une échelle caractéristique de la variation des prix). L'estimation de la prévisibilité d'en haut (maximum possible) est indiquée en rouge, ce que mon réseau neuronal "optimal" a pu détecter est indiqué en bleu. Le processus d'estimation est assez gourmand en ressources, c'est pourquoi je donnerai des informations complètes pour tous les outils présentés dans le tableau dans quelques posts ci-dessus, dans quelques jours seulement.
Comme pour les données données. Nous pouvons voir que l'eurchf est plus intéressant pour la prévision que l'eurusd car il contient beaucoup plus de régularités dans le comportement du prix de l'instrument. Il convient d'attirer l'attention sur la croissance de la prévisibilité de cette paire avec un décalage décroissant, ce qui rend la paire plus attrayante pour les pipsers potentiels. En général, on peut affirmer que l'eurusd est caractérisé par le paramètre p=0,04 et si nous utilisons l'estimation ci-dessus pour le H optimal (au sens de MM), nous obtiendrons
Hopt=Spread/p=2/0.04=50, c'est une taille optimale de la prise en points.
Effet de levier optimal :
L=(S/Spread)*p^2=10^4/2*0/04^2=8
Temps typique de doublement du dépôt lors du trading avec ce MM optimal :
t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4, où sigma est la volatilité de la paire sur TF=tau. Prenons une variante d'avant la crise : sigma=70 points/jour, tau=jour, Spread=2 points. Ensuite,
t=1/70^2*2^2/0.04^4=320 jours - temps approximatif du doublement du dépôt (bien sûr, si je ne me suis pas trompé quelque part).
C'est bien pire pour le couple eurchf. Bien que la prévisibilité de la paire soit élevée, l'écart est égal à 3. Avec de tels paramètres, il n'existe aucune zone où, avec le p(H) disponible (voir Fig.), le H optimal n'est pas plus grand que le H actuel ! En d'autres termes, la paire n'est pas prometteuse.
J'ai fait une évaluation de la prévisibilité des instruments financiers p (axe des ordonnées) disponibles dans l'archive des cotations d'Alpari. Le calcul a été effectué pour différents horizons de trading exprimés en points (axe des abscisses) :
La ligne noire sur chaque diagramme montre la frontière de la rentabilité, qui divise conditionnellement la zone rentable de la zone non rentable. Si vous voulez que le TS, qui exploite les modèles cachés dans les cotations, indique la rentabilité de manière statistiquement fiable, la barre bleue doit dépasser le niveau de rentabilité. La frontière a été tracée selon la première formule de la Fig. (la seconde est sa variante marginale pour p<1/2).
Pour chaque symbole, nous pouvons estimer un temps caractéristique du doublement du dépôt - tau2, tout en maintenant le MM optimal (paramètres H et L) qui dépend de la volatilité de l'instrument - sigma, de l'intervalle de temps caractéristique - tau, de sa prévisibilité - p, et de la commission du DC - Sp (la dernière formule dans l'image). Ce que je ferai un peu plus tard.
Ainsi, il sera possible d'évaluer rapidement les perspectives de travail avec tel ou tel instrument sans perdre de temps à rédiger des TS, à construire des MTS sur cette base et à attendre les résultats du trading sur un compte de démonstration.