L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 52
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Et la longueur du vecteur d'erreur est quelque chose de nouveau... nous ne sommes pas passés par là - :)
Comment cherche-t-on la longueur du côté d'un triangle ? C'est vrai ! - Tu prends la somme des carrés sous la racine.
Pareil, sauf que tu le normalises par la longueur du vecteur de données. Ce n'est donc pas nouveau. C'est tout à fait scientifique.
Voici un exemple de l'un des cycles de "compression" pour tous les poids :
J'ai aussi tous les poids dans le même tableau et l'indexation est à peu près la même.
Vous prédisez la "couleur" de la future barre +1 ou vous estimez le mouvement de manière plus précise, en utilisant l'historique concernant la barre actuelle ?
Compris, merci. Dites-moi, comment estimez-vous le résultat optimal de votre NS, c'est-à-dire combien de pourcentages de barres du volume total de l'expérience seront réussis ? Eh bien, par exemple, 99% des 1000 barres ont prédit correctement. Quelle est votre estimation ?
Alors... pendant que vous réfléchissez à la question (et compte tenu du décalage horaire avec Novossibirsk, vous êtes probablement endormi), j'ai décidé, par curiosité, d'essayer de prédire la couleur de la barre en utilisant la méthode AR. J'ai essayé de prédire "lob" et ensuite j'ai essayé de prédire la couleur de la barre. J'ai essayé de prédire "directement" la direction ("+" ou "-") de x[n]-x[n-1] (H+L)/2 sans identification du modèle. De même, comme je m'y attendais, c'est de la camelote, car on ne peut pas tout faire en même temps. Mais je me suis souvenu d'une vieille idée de traitement des séries et j'ai obtenu un résultat expérimental (sur 15 min de EURUSD 5 000 échantillons) :
Le plus décevant est qu'il n'y a pas d'erreur... Mais tu as raison, Serega. En connaissant la "direction" dans une barre et la "respiration de la barre" au carré moyen (pour un peu de mysticisme), nous pouvons construire une bonne stratégie. Alors, quels sont vos résultats ? Vous devez avoir estimé à quel point le système est autorisé à mentir, non ?
Compris, merci. Dites-moi, comment estimez-vous le résultat optimal de votre NS, c'est-à-dire combien de pourcentages de barres du volume total de l'expérience seront réussis ? Eh bien, par exemple, 99% des 1000 barres ont prédit correctement. Quelle est votre estimation ou quel est le résultat existant.
Si nous voulons uniquement prédire la direction du mouvement attendu, nous devons estimer le pourcentage de prédictions correctes à l'aide de la formule : p=n(+)/N, où N est le nombre total d'expériences, n(+ ) est le nombre de signes correctement devinés.
S'il s'agit de prévoir le mouvement attendu en tenant compte de son amplitude, nous pouvons estimer correctement la fiabilité de la prévision en construisant un nuage de prévision à l'aide de l'algorithme décrit dans cette rubrique ci-dessus, et en traçant une ligne droite à travers celui-ci à l'aide de la méthode des moindres carrés. La tangente de sa pente caractérise la précision de prédiction de l'algorithme sélectionné, tandis que la dispersion des points expérimentaux montre les risques.
Voici un exemple d'un tel tracé pour l'échantillon de formation (rouge) et pour un échantillon de test (qui n'a pas participé à la formation) :
Tu as raison, Seryoga. En connaissant la "direction" dans une barre, la "respiration de la barre" carrée (pour une certaine mystique) nous pouvons construire une bonne stratégie. Alors, quels sont vos résultats ? Vous devez avoir estimé à quel point le système est autorisé à mentir, non ?
Je l'ai fait. C'est le sujet de la première partie de ce fil. Lisez-le. Selon les résultats de cette estimation, si le système donne un avantage statistiquement fiable (>50% d'entrées correctes), alors il définit sans ambiguïté les paramètres optimaux pour le MM, permettant d'exploiter le marché au maximum.
P.S. C'est incroyable le temps qu'il t'a fallu pour enfin comprendre ! Et combien de surnoms insultants ai-je entendu de votre part dans le même temps ? Et combien d'entre eux devront encore être écoutés...
à Neutron
Если говорить о прогнозе ТОЛЬКО направления ожидаемого движения, то оценивается процент правильно угаданных движений по формуле: p=n(+)/N, где N - полное число экспериментов, n(+) - число правильно угаданных знаков.
S'il s'agit de prévoir le mouvement attendu en tenant compte de son amplitude, nous devons estimer correctement la fiabilité de la prévision à l'aide de l'algorithme décrit dans cette rubrique ci-dessus et tracer une ligne droite à travers celle-ci en utilisant la méthode des moindres carrés. La tangente de sa pente caractérise la précision de prédiction de l'algorithme sélectionné, tandis que la dispersion des points expérimentaux montre les risques.
Voici un exemple d'un tel dessin pour l'échantillon d'entraînement (le rouge) et pour l'échantillon test (qui n'a pas participé à l'entraînement) :
Estimé. La première partie de ce fil est consacrée à ce sujet. Lisez. Selon les résultats de cette estimation, si le système présente un avantage statistiquement significatif (>50% d'entrées correctes), alors il définit sans ambiguïté les paramètres optimaux pour le MM, permettant de presser le marché au maximum.
Pouvez-vous me dire clairement quel est votre taux de devinette sur votre système super duper NS. De plus, vous avez dit que vous ne prédisiez que la couleur, quel est le rapport avec l'amplitude ? Ce n'est pas le sujet du débat. Vous n'avez pas à me forcer à tout lire, surtout que vos chiffres ont peut-être déjà changé.
P.S. C'est incroyable le temps qu'il t'a fallu pour enfin comprendre ! Et combien de surnoms insultants ai-je entendu de votre part dans le même temps ? Et combien d'entre eux je vais encore avoir...
Seryoga, vous avez une psyché endommagée et un ego surdimensionné. Dépêche-toi et n'écris pas de telles bêtises. De plus, vous avez la mémoire courte et vous avez oublié comment vous avez traité les gens normaux et fondamentalement bons de fous. Aye-aye, doHur.
PS: C'est incroyable le temps qu'il vous faudra pour enfin comprendre que les modèles AR pyremy ne vous donneront pas de plus mauvais résultats que vos NS.