L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 6
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Pourquoi le logiciel ? Il y a un article qui sortira bientôt, j'y travaille depuis un moment.
Le logiciel est cool ! Amusez-vous bien Neutron. Nous vous soutiendrons ..... moralement.
Ok, arrête. Que voulez-vous dire par l'absence de prise en compte de l'écart ?
Sans écart, le TS a un chiffre, avec écart un autre, avec double écart un autre, pour chaque cas il y a un pourcentage différent.
Neutron - Je propose de créer un logiciel. Le but : sur la base du rapport minimum du lot sans MM, le logiciel donnera le meilleur pourcentage. Est-ce réaliste ?
Non, non, le Xpert, "côtelettes à part, mouches à part". - Nous avons deux blocs, en première approximation, indépendants, cette stratégie de trading (TS), dont le but est de prédire correctement la direction possible des mouvements de prix, afin d'entrer/sortir correctement du marché (sans spread), et le système de réinvestissement (MM), permettant de prendre en compte les coûts de transaction existants d'une certaine société de courtage et les propriétés prédictives du TS (la probabilité de la prédiction correcte du mouvement anticipé est de 1/2+r) pour obtenir le rendement le plus élevé possible dans tout l'univers pour le MTS (une combinaison de TS+MM).
J'ai examiné en détail la deuxième composante de ce tandem - le bloc de gestion optimale des actifs lors du trading sur un seul instrument, et j'ai obtenu les expressions reliant la taille optimale d'une position à ouvrir, les meilleurs niveaux de TP et SL avec les paramètres TS - p et la commission de la société de courtage existante. S'il existe un moyen de déterminer p - paramètre d'entrée pour le deuxième bloc, alors le problème est résolu dans cette formulation. J'ai déjà suggéré ci-dessus comment extraire les informations nécessaires du rapport du testeur de stratégie.
Bien sûr, pour résoudre l'ensemble du problème de trading avec succès, nous devons trouver une solution pour le premier bloc de cette combinaison - un TS efficace qui vous permet d'obtenir le meilleur paramètre p pour un symbole spécifique. Cette tâche est, je pense, des ordres de grandeur plus difficiles que celle déjà envisagée, mais je suis sûr qu'elle sera résolue dans un temps caractéristique beaucoup plus court que la durée de vie moyenne d'un humain.
Ensuite, il faudra passer à l'investissement de portefeuille optimal - c'est la clé de notre avenir radieux et sans argent !
Non, non, TheXpert, "côtelettes à part, mouches à part".
Eh bien, oui. C'est juste que lorsque vous avez la première, vous devez automatiquement penser à la seconde
.
- Nous avons deux blocs, en première approximation, indépendants, il s'agit d'une Stratégie de Trading (TS), son but est de prédire correctement la direction possible du mouvement des prix, afin d'entrer/sortir correctement du marché (sans tenir compte du spread), et du système de réinvestissement de l'argent (MM), permettant de prendre en compte les coûts de transaction existants d'une certaine société de courtage et les propriétés prédictives du TS (la probabilité de la prédiction correcte du mouvement anticipé est de 1/2+r) pour obtenir le rendement le plus élevé possible dans tout l'univers pour le MTS (une combinaison de TS+MM).
Prédictif.
prédication -- affirmation.
prédiction.
J'ai examiné en détail la deuxième composante de ce tandem - le bloc de gestion optimale des actifs lorsque l'on négocie sur un seul instrument. J'ai obtenu des expressions qui relient la taille optimale des positions ouvertes, les meilleurs niveaux de TP et SL avec les paramètres TS - p et la commission de la société de courtage existante. S'il existe un moyen de déterminer p - paramètre d'entrée pour le deuxième bloc, alors le problème est résolu dans cette formulation. J'ai déjà suggéré ci-dessus la manière d'extraire les informations nécessaires du rapport du testeur de stratégie.
J'ai des doutes. Après le Nouvel An, je reprendrai cette question.
En tout cas, c'est le domaine où les réseaux neuronaux fonctionnent, donc si je ne trouve rien d'analytique, j'essaierai de faire un analyseur de réseaux neuronaux. Ça devrait marcher.
Sergei, qu'est-ce que la "prédiction correcte du mouvement de prix attendu" ? Le prochain tic-tac ? Segment Kagi ? Quelque chose d'autre ? Et combien de fois cette prédiction se réalise-t-elle ? S'il s'agit simplement d'une prédiction d'un signe de changement de prix et qu'elle est effectuée à chaque tick, alors p peut vraiment être déterminé indépendamment des autres paramètres. Mais s'il y a un autre conditionnement, alors il n'y a peut-être pas une telle certitude.
De manière générale, je tiens à dire que les résultats que vous avez publiés dans ce fil de discussion sont impressionnants. Un travail intéressant. Malheureusement, je n'ai pas encore abordé tous les détails de la conclusion, alors mes questions sont peut-être stupides. Or, là, dans votre premier post dans la branche gestion d'actifs, (si je comprends bien) cela implique en fait que le temps de détention t est un ensemble de t étapes, à chacune desquelles la prédiction est effectuée. Mais la nature de cette étape n'est pas précisée. Cela n'a-t-il pas d'importance ?
Oui, bien sûr. Il s'agit d'une caractéristique du TS (ses qualités prédicatives) sur un instrument donné. Par conséquent, l'écart ne doit pas fausser ce paramètre. D'ailleurs, dans le rapport du testeur, la valeur de "Profitable trades". Le "pourcentage de l'ensemble" tient compte de la commission des sociétés de courtage. C'est dommage, nous pourrions prendre cette valeur importante sans stress.
Et si nous prenons ces formules sans l'écart et que nous substituons les p du testeur (avec l'écart inclus), devrions-nous obtenir les mêmes valeurs de Lever qu'avec les formules de ce fil ?
Devrions-nous simplement les utiliser ?
Prédicteurs.
prédication -- une déclaration.
prédiction.
Ou Predictive. Ou "Predictive" en russe. Cela aura plus de sens pour tout le monde, et il n'y aura pas de confusion. Désolé pour les offtops..... >> uh, uh, c'est un peu hors sujet.
Sergei, qu'est-ce que la "prédiction correcte du mouvement de prix attendu" ? Le prochain tic-tac ? Segment Kagi ? Quelque chose d'autre ? Et combien de fois cette prédiction se réalise-t-elle ? S'il s'agit simplement d'une prédiction d'un signe de changement de prix et qu'elle est effectuée à chaque tick, alors p peut vraiment être déterminé indépendamment des autres paramètres. Mais s'il y a d'autres conditions, il peut ne pas y avoir une telle certitude.
Toute la variété des interactions de la stratégie de trading avec le marché peut être réduite à trois mouvements de base au maximum : ouverture d'une position d'"achat", d'une position de "vente" et "sortie du marché". Toutes les intrigues et tous les motifs complexes qui n'ont qu'un seul but - être plus fort que le marché - s'intègrent dans un seul schéma, qui est banal dans sa simplicité.
Réfléchissons maintenant si c'est optimal (la vanité est le paramètre d'optimisation ici - c'est la commission DC qui doit payer pour cela) ? Donc, de ce point de vue, il semble étrange que MTS soit hors du marché, car pour le plaisir d'être hors du marché, il faut aussi payer une commission ! Peut-être que l'avantage du congé forcé est dans votre visage ? Ouais, je ne pense pas ! Il est connu que le meilleur comportement en l'absence d'information (et c'est la seule chose qui peut faire sortir un trader du marché), est de ne rien faire. Nous aussi, nous conservons une position ouverte jusqu'à ce que l'unité d'analyse du TS émette un signal de retournement. Ainsi, le comportement optimal sur le marché, en termes de MTS, ressemble à une stratégie de roulement qui est toujours sur le marché, et nous n'avons que deux états possibles de MTS - "acheter" ou "vendre". Il n'y a pas de troisième possibilité ! Sur le graphique des prix, l'activité commerciale d'un tel TS ressemblera à une ligne brisée, dont chaque segment est toujours dirigé dans la direction opposée par rapport au précédent. Ça ne vous rappelle rien ? C'est vrai, idéalement il s'agit d'un Zig-Zag basé sur des données historiques :-)) Il n'y a pas de stratégie plus rentable sur les données historiques que celle-ci, et notre tâche est de trouver un tel algorithme de TS, qui nous permette de travailler à la bonne fin de la série temporelle (sans regarder en avant) pour approcher cet idéal. Le degré de cette approche peut être estimé en calculant le nombre de directions de prix attendues correctement devinées par l'unité d'analyse.
Yura, dans l'estimation du paramètre 1/2+p, nous ne parlons que du nombre relatif de transactions réussies dans le trading sans spread. Si le TS n'est pas optimal et que la position suivante peut être ouverte dans la direction de la précédente (par exemple, prise de profit par TP et réouverture suivante dans la même direction), cette tâche est réduite à la précédente en joignant des segments opposés en un seul général et en introduisant le spread effectif qui, naturellement, sera plus grand que la valeur d'un TS inefficace par la valeur du nombre moyen de liens dans le segment combiné.
Dans ce premier message, il était question de la signification des multiplicateurs inclus dans la formule d'estimation du taux de croissance des dépôts, et je n'avais pas encore pleinement compris leur signification physique. Voici la formule avec les modifications (écrite par tau) :
Outre le temps t pendant lequel MTS négocie, il contient des paramètres d'optimisation - la valeur moyenne d'une position à ouvrir et l'effet de levier du marché (qui relie la taille du lot ouvert et la taille du dépôt actuel). Si des paramètres optimaux sont spécifiés (voir ci-dessus pour savoir ce qu'ils sont), l'équation pour le dépôt prend la forme de l'équation ci-dessous.
Dans celui-ci, tau/sigma^2 est une caractéristique stable du symbole sélectionné, car sigma est proportionnel à SQRT(t). Il montre le rapport entre l'écart-type et l'intervalle de temps auquel il se trouve. Cette valeur est une constante sur une large gamme de variations temporelles. Alternativement, si sigma est considéré comme la taille moyenne d'un tick, alors tau est le temps moyen d'arrivée du tick et t (quantum de temps) a la taille de ce temps moyen. Ou si sigma, est la volatilité des barres quotidiennes [pips], alors tau est un jour et t dans la formule est mesuré en jours, etc.
Et si nous prenons les formules qui n'incluent pas l'écart, et que nous y substituons le p du testeur (avec l'écart inclus), nous devrions obtenir les mêmes valeurs de Lever qu'avec les formules de ce fil ?
Devrions-nous simplement les utiliser ?
Tout irait bien si le paramètre p de TS ne changeait pas en même temps que le marché. Et sous cette forme statique, ce modèle ne fonctionnera que pendant un court intervalle de temps, tant que le TS est efficace.
Oui, tout est possible. Mais c'est le meilleur calcul de la taille du lot que j'ai vu. Pas seulement 5 % du dépôt, mais un montant optimal. Et il montre ce qui est important dans le TS, quel paramètre est important, ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut viser.
Pourquoi surestimer ? Les formules donneront donc des résultats différents ?
Je prends l'historique des transactions de la même TS,
la première ligne sans écart, je compte p, puis Lever en utilisant la formule qui tient compte de l'écart.
Je prends la deuxième série incluant l'écart, je compte p', puis je calcule Lever en utilisant la formule qui n'inclut pas l'écart.
Il est également intéressant de comparer avec l'optimum f de Vince.
N'avez-vous pas fait ça, Neutron?