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если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...
Vous pouvez tester sur des TF non standard. Il y a un bon article d'Integer, tout y est expliqué. Je l'ai utilisé, tout fonctionne, mais il y a beaucoup d'agitation. Mais si vous le voulez vraiment, il n'y a pas de problème.
В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз.
Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций.
Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.
Как это исправить?
Pas tout à fait exact - il existe un autre paramètre - l'écart. Une modification de l'écart d'un pip peut bouleverser les résultats.
MetaQuotes fait toutes sortes de bêtises, mais ils ne veulent pas ajouter la possibilité d'ajuster l'écart lors des tests. Ils ont leurs propres intérêts.
Merci. Je vais jeter un coup d'oeil.
Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.
Le total de la différence entre le fermé. - Ouvrez, y compris le zéro, parce que le zéro varie et s'agite comme un fou.
C'est très mauvais, bien que sur des images plus élevées >= H4, cela peut être...
Vous feriez mieux de passer du temps sur celui-ci, je ne sais pas comment l'appeler =)) (pendant un moment).
Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.
Je ne suis pas d'accord... Le testeur prend l'écart de l'écart actuel... C'est-à-dire que si le spread sur l'EUR/USD =2 en ce moment, il sera égal à 2 même en 1999...Quelle était la propagation - personne ne le sait ... Il est probable qu'il n'y avait pas de société de courtage à cette époque... Ainsi, les spreads ne sont pas sauvegardés dans l'historique et sont pris directement de la variable MarketInfo. D'ailleurs... Il en va de même pour les stopleaves ... (et d'autres variables similaires). Essayez d'exécuter un conseiller de test dans le testeur qui placera un ordre à 5 pips de distance du prix actuel - s'il y a des nouvelles en temps réel :) et les bonds d'arrêt poussent 10 fois plus haut (dans de nombreuses sociétés de courtage) - le conseiller refusera de placer des ordres même dans le testeur ... Ces variables ne sont donc stockées nulle part et sont prises directement dans la situation réelle actuelle...
Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
Il ne s'agit pas de l'évolution du spread sur l'historique au cours du même test. Mais si vous exécutez le testeur deux fois, il se peut très bien que le spread sur le serveur du courtier change et que les résultats des tests soient différents ; ce paramètre ne doit donc pas être écarté.
Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.
Tout à fait d'accord... Il semble qu'il soit question de conserver les écarts dans le modèle général de l'OHLC... mais jusqu'à présent, je ne fais que parler... attendons et voyons...Le total de la différence entre le fermé. - Ouvrez, y compris le zéro, parce que le zéro varie et s'agite comme un fou.
C'est très mauvais, bien que sur des images plus élevées >= H4, cela peut être...
Vous feriez mieux de passer du temps sur celui-ci, je ne sais pas comment l'appeler =)) (pendant un moment).
Costy, merci beaucoup pour l'indicateur ! Quant à mon indicateur, vous avez raison, il est absolument inadapté à une utilisation pratique (car il surcharge terriblement tout), mais il est intéressant pour moi, en termes de théorie, de savoir comment cette différence est calculée au-delà de la barre de zéro sur +6ème par exemple ou +10ème. Celle qui s'accroche au prix ressemble à sa continuation, donc pour moi la principale question est de savoir quel type de régression "puissante" il s'agit :-)).
Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).
C'est loin d'être une régression =))
il suffit d'utiliser drawShift = 14 put value = -14 et cela commence à faire du bruit déjà dans l'histoire =)))
Dans les méthodes de calcul normales, il n'est pas recalculé à chaque tick par = 14 barres d'historique,
mais la base de l'indicateur est la somme des variations de prix pour la période considérée, c'est à dire
par = 4
0 bar ouvert=4 klose=4
1 bar ouvert=2 cloze=4
2 bar open=3 cloze=2
3 bar opener=0 cloze=4
calculons 4-0 + 2-3 + 4-2 + 4-4 = 4 + -1 + 2 + 0 = 1
à 0 bar, la cloze change constamment et il s'avère que lorsque vous changez 0 bar d'une unité, la valeur "momentum" augmente de 1
et enfin, pourquoi il tremble
on ajoute aux valeurs de chaque barre la valeur de l'"impulsion".
était (4,-1,2,0) et est devenu (5,0,3,1) et décale le tout sur drawShift.
"comment cette différence est calculée au-delà de la barre du zéro" - elle ne l'est pas, elle est calculée avant la barre du zéro.
Si vous pensez qu'il s'agit d'un coup d'œil vers l'avenir, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, qu'il s'agisse d'un test ou autre.