Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 13
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En résumé, le marché est un système dynamique complexe. Que vous faut-il de plus ? :)
>> Oui, ou un système dynamique non complexe. :)
Nous avons besoin, les hypothèses sous-jacentes, pourquoi une théorie qui est censé déterminer sans ambiguïté l'avenir d'un système par des lois implicites mais déterministes, devient soudainement approprié pour prédire les prix futurs ?
Pour commencer, avons-nous besoin de détermination ?
En général, et pour moi personnellement, la théorie des systèmes dynamiques a la même pertinence pour le marché que les lois de Mendel. Pas plus que ça.
Ne vous méprenez pas, je ne vous demande pas le nom de la "jument courbe" (la théorie des systèmes dynamiques) avec laquelle vous allez faire le tour du marché, mais pourquoi exactement vous avez décidé que la théorie des systèmes dynamiques est salvatrice ? Si la théorie des systèmes dynamiques vous est familière, vous pouvez facilement expliquer sur le bout des doigts la philosophie et l'essence de la façon dont la théorie des systèmes dynamiques découvre le marché et prédit l'avenir. Pour moi personnellement, le transfert mécaniste de la théorie des systèmes dynamiques vers le marché est inacceptable simplement parce que la théorie contient les mots "prédire le comportement futur du système". Qu'est-ce qui vous fait penser que le marché relèvera de la théorie des systèmes dynamiques ?
Je peux essayer de répondre. Il n'est peut-être pas très correct de répondre à une question par une question, mais quelle théorie suit-il (le marché) ?
Je crois qu'un bon TS ne peut être construit sans faire une prévision, disons une probabilité de 0.62, cela signifie que j'entre sur le marché avec SL=TR dans 62 trades sur 100 et que j'obtiens un profit garanti.
Qui essaie de faire une prévision en utilisant la régression, quelqu'un utilise l'analyse multivariée, quelqu'un entraîne NA sans savoir pourquoi, en espérant qu'il réussira (comme si NA était intelligent et répondrait à toutes les questions par lui-même), beaucoup de gens construisent divers TF en utilisant l'expansion harmonique, et moi, par exemple, j'ai collé au système de dif stochastique. J'ai choisi le système d'équations différentielles stochastiques uniquement parce qu'il fonctionnait, pas pour le Forex, mais nous abattons des avions et ils volent aussi, bien qu'ils soient plus lourds que l'air.
Vous ne pouvez pas vous passer d'une prévision, sinon ce sera comme sauter dans un maelström. Beaucoup se sont déjà jetés à l'eau, des millions se sont noyés, beaucoup ne reviendront pas, il y a ceux qui croient pouvoir prévoir et qui cherchent à le faire. Certains l'ont trouvé (ou pensent l'avoir trouvé), et soit ils reviennent ici pour le rechercher, soit ils quittent le forum (car ils ne sont pas intéressés). Il n'y a pas de troisième.
Veuillez expliquer la signification de "l'un des facteurs influençant l'or est le dollar". Le prix de l'or est généralement pris par rapport au dollar, c'est-à-dire que tous les facteurs d'influence de l'or sur le dollar sont déjà pris en compte. Ou devrions-nous utiliser une sorte d'indice du dollar qui exclut la corrélation avec l'or ?
Vous avez répondu vous-même à la question. Si vous connaissez l'anglais, allez sur http://www.gold.org/, ou plutôt http://www.invest.gold.org/sites/en/why_gold/gold_and_the_dollar/ ; il y a un sujet sur le sujet.
Je peux essayer de répondre. Il n'est peut-être pas très correct de répondre à une question par une question, mais quelle théorie suit-il (le marché) ?
Je crois qu'un bon TS ne peut être construit sans faire une prévision, disons une probabilité de 0.62, cela signifie que j'entre sur le marché avec SL=TR dans 62 trades sur 100 et que j'obtiens un profit garanti.
Qui essaie de faire une prévision en utilisant la régression, quelqu'un utilise l'analyse multivariée, quelqu'un entraîne NA sans savoir pourquoi, en espérant qu'il réussira (comme si NA était intelligent et répondrait à toutes les questions par lui-même), beaucoup de gens construisent divers TF en utilisant l'expansion harmonique, et moi, par exemple, j'ai collé au système de dif stochastique. J'ai choisi le système d'équations différentielles stochastiques uniquement parce qu'il fonctionnait, pas pour le Forex, mais nous abattons des avions et ils volent aussi, bien qu'ils soient plus lourds que l'air.
Vous ne pouvez pas vous passer de prévisions, sinon c'est comme si vous vous lanciez la tête dans un nuage. Beaucoup se sont déjà jetés à l'eau, des millions se sont noyés, beaucoup ne reviendront pas, il y a ceux qui croient pouvoir prévoir et qui cherchent à le faire. Certains l'ont trouvé (ou pensent l'avoir trouvé), et soit ils reviennent ici pour le rechercher, soit ils quittent le forum (car ils ne sont pas intéressés). Il n'y a pas de troisième.
Bien sûr que oui, la question est très pertinente. Le marché se pliera à une théorie qui ne fait pas d'hypothèses inacceptables. :) À mon avis, la théorie des systèmes dynamiques dont il est question ici est inadaptée précisément parce que les hypothèses nécessaires pour empiler le marché dans cette théorie ne sont pas du tout acceptables.
Si vous voyez, je vous demande d'indiquer exactement les hypothèses sur le marché qui doivent être faites avant que l'on puisse se coucher dans le lit de Procuste de telle ou telle théorie. Les experts en théorie des systèmes dynamiques, en régressions, en analyses multivariées, etc. devraient le savoir et être en mesure de vous en parler.
Quant aux prévisions, sans lesquelles il n'y a pas de solution, tout dépend. La première chose qui vient à l'esprit est la prévision du prix. C'est le but de ce fil de discussion. C'est un moyen évidemment futile, à mon avis, parce qu'il n'y a pas assez d'hypothèses confirmées sur le marché pour faire une quelconque prévision, sauf pour la vanité moyenne.
A propos des avions et du processus de lancement dans le tourbillon, je suis tout à fait d'accord. Mais la philosophie des processus dit que si le "profit" disparaît d'une prévision (les physiciens ont fait "disparaître" la matière, simplement parce que leurs idées sur la matière étaient fausses), alors je suppose que les idées de notre prévision sur le profit (le marché) sont fausses. En quelque sorte.
Quant à la prévision, sans laquelle il n'y a pas de solution, tout dépend. La première chose qui vient à l'esprit est la prévision du prix. C'est la raison d'être de ce fil de discussion. C'est une voie évidemment futile, à mon avis, car il n'y a pas assez d'hypothèses confirmées sur le marché pour faire des prédictions autres que la moyenne.
J'en déduis que vous vous tenez à cette position "Qu'est-ce qu'une martingale ?" et que le marché, selon vous, est une martingale. Alors toute votre recherche est terminée, vous ne pouvez même pas gagner de l'argent en théorie. Mais il y a ceux qui n'y croient pas, et qui recherchent des modèles et tentent de les décrire mathématiquement pour investir dans les STA.
>> La foi meurt en dernier.
Tout à fait, nous pensons qu'il y a un modèle. Je me demande si les méthodes proposées ici supposent autre chose. En quelque sorte par défaut, implicitement. Par exemple, qu'il est possible de calculer certains paramètres de distribution et de reconstruire l'hypersurface sur cette base ?
Voilà. Ce sont déjà les bonnes questions ! Les réponses ne sont malheureusement pas évidentes, les trouver est difficile et demande quelques connaissances et capacités.
Participez à la discussion, partagez vos connaissances !
Je suppose que vous êtes sur cette position "Qu'est-ce qu'une martingale ?" et que le marché est une martingale selon vous. Alors toute votre recherche est terminée, vous ne pouvez même pas gagner de l'argent en théorie. Mais il y a ceux qui n'y croient pas et qui cherchent des modèles et tentent de les décrire mathématiquement pour investir dans les STA.
La foi est la dernière à mourir.
Non, pas sur ce coup-là. Les régularités existent, elles peuvent être exploitées. La première chose qui vient à l'esprit est de prévoir le prix. Le fait que je pense qu'il est futile de prédire le prix n'indique pas la martingale, ni du tout qu'il n'y a rien d'autre à prédire. Supposons que je me trompe, pourquoi ne dites-vous pas qu'il est possible de prédire le prix par une certaine théorie mathématique parce que le prix a juste telle ou telle propriété mathématique que la théorie mathématique soutient ?
Encore une fois. Je ne suis pas contre le fait de chercher des modèles et de les décrire mathématiquement. Mais toute description mathématique avant de décrire ses belles propriétés, elle met en garde contre les limites de son utilisation, les hypothèses, etc. Par exemple, il prévient que la distribution doit être normale ou que le processus doit être stationnaire. C'est également le cas des régressions, des analyses diverses et des théories des systèmes dynamiques.
En fait, une question simple et spécifique, comment faire entrer le marché dans les hypothèses de la théorie des systèmes dynamiques, a obtenu la réponse que le marché est un système dynamique. Je doute qu'une telle réponse soit suffisante pour faire des prévisions de prix. Qu'est-ce qui vous empêche de lier la théorie des systèmes dynamiques au prix avec les hypothèses sous-jacentes de la théorie et du prix lui-même ?
Voilà. Ce sont déjà les bonnes questions ! Les réponses, malheureusement, ne sont pas évidentes, les trouver est difficile et requiert une certaine connaissance et capacité.
Participez à la discussion, partagez vos connaissances !
Mes connaissances ne me permettent pas d'établir un lien entre la théorie des systèmes dynamiques et le prix avec les hypothèses sous-jacentes, tant sur la théorie elle-même que sur le prix lui-même. Voyez-vous, supposons, de manière rédemptrice, que vous avez supposé à tort que cette théorie permet de prédire le prix. Je ne le pense pas du tout. Je veux découvrir ça. Alors je demande pourquoi tout d'un coup cette théorie ? Si la prémisse est là (à part les similitudes dans le nom et l'objectif de la tâche à accomplir), alors j'aurais tort. Je suis donc déjà dans la discussion.
Oh, quelle persévérance. J'en déduis que votre connaissance de la théorie des systèmes dynamiques est extrêmement modeste. Sinon, vous sauriez que la théorie des systèmes dynamiques permet d'exprimer même des systèmes aussi complexes et intrinsèquement chaotiques que l'auto-organisation.
Revenons d'abord aux bases. Qu'est-ce qu'un système au sens de la théorie susmentionnée ? Un système est tout objet de la nature dont l'état évolue dans le temps selon une certaine loi. Si le marché n'est pas un tel système, alors, comme on l'a fait remarquer à juste titre, nous n'avons rien à faire ici. Mais nous sommes des optimistes avérés, n'est-ce pas ?
Un système dynamique est défini comme un système dont l'état est déterminé de manière unique par les conditions initiales et le temps. Cela n'a aucun sens de le mettre sur le marché sous cette forme et personne ici, je l'espère, ne le fait.
Cependant, certaines classes de systèmes dynamiques se prêtent parfaitement à la modélisation de systèmes chaotiques capables d'auto-organisation. Et si le problème de l'identification des paramètres des systèmes dynamiques appropriés peut être résolu habilement, ils peuvent jouer avec succès le rôle de modèle du système chaotique étudié.
Imaginons maintenant qu'il existe des méthodes de transition de l'espace des phases du système initial vers l'espace des phases des systèmes auxiliaires et qu'en les analysant avec les méthodes existantes, il est possible d'obtenir certains résultats.
La première chose qui vient à l'esprit est de prévoir le prix.
Non, prévoyons le temps qu'il fait dehors. Mais comment allez-vous ensuite générer des signaux de trading sur la base de ces prévisions ?
Par exemple, je ne vois guère l'intérêt d'encadrer des mécanismes complexes, y compris les NS, sur des indicateurs qui sont essentiellement des transformations de prix. Quel est le but de tout ça ? Donnez au SN les mêmes données que celles qui doivent être saisies dans l'indicateur et le SN s'adaptera à la fonctionnalité de l'indicateur. Alors pourquoi l'embêter avec des données inutiles ?
Je n'ai encore rien vu de bon qui puisse fonctionner sur le marché, à partir de modèles basés sur des statistiques pures. Pourquoi pensez-vous qu'il existe autant de modèles de ce type : AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... la liste est longue de plusieurs dizaines. Ils ne fonctionnent tout simplement pas, bien qu'ils résolvent une tâche beaucoup plus simple : la prédiction de la volatilité. Et que dire des prévisions applicables dans la pratique ?