Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 6
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Prival a écrit >>.
Nous construisons le modèle nous-mêmes, sur la base de certaines hypothèses. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'ajouter ou de soustraire un paramètre. Pouvez-vous justifier la pertinence de ce choix ?
Je vais devoir vérifier mon "prédicteur", je ne l'ai jamais fait, je suis curieux. Je vais essayer de poster les résultats ce soir.
Très intéressant, attendons les résultats...
à m_a_sim
Alors, sur quel TF ce résultat est-il obtenu et comment est calculée la volatilité de l'instrument ?
Prival a écrit >>.
Nous construisons le modèle nous-mêmes, sur la base de certaines hypothèses. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'ajouter ou de soustraire un paramètre. Pouvez-vous justifier la pertinence de ce choix ?
Très intéressant, attendons les résultats...
à m_a_sim
Sur quel TF ce résultat est-il obtenu et quelle est la volatilité de l'instrument calculée par vous ?
quotidien, n'a pas calculé la volatilité, ne veut pas le faire)
quotidien, je n'ai pas calculé la volatilité, je ne veux pas le faire)
Pour presque tous les instruments, la volatilité quotidienne se situe dans la fourchette de 50 à 100 points. Si vous n'avez pas fait d'erreur dans la construction de votre algorithme, vous pouvez vous féliciter d'avoir créé une stratégie super rentable. Avec une tangente de 0,3, il fournira le rendement moyen de 50*0,3=15 points par transaction, moins le spread. Total : environ 10 pips par jour avec un écart de plus ou moins 5 pips (voir fig. incréments).
Un résultat décent. Est-il également bon pour d'autres symboles. Par exemple EUR/USD ?
C'est-à-dire qu'ayant une prévision de différence à chaque étape, quel est l'algorithme de décision dans lequel vos conclusions sont adéquates ?
Allons : nous avons à l'ouverture de chaque bougie quotidienne une prédiction de son incrément avant l'ouverture de la suivante...
J'ai fait une inexactitude dans le post précédent. La variation de la valeur prédite est déterminée comme la moyenne quadratique de l'erreur de prédiction (5 pips) et de la volatilité quotidienne de l'instrument (50 pips), c'est-à-dire que le taux de croissance des bénéfices peut être estimé à 10+-50 pips par jour en moyenne. A partir de là, nous pouvons estimer les risques et déterminer la capitalisation optimale de la position.
La version présentée de la prévision des barres quotidiennes avec la précision déclarée est assez bonne, si nous considérons la possibilité de diversification des risques dans un investissement de portefeuille.
Je voudrais demander encore une fois à l'auteur : le résultat est-il le même pour d'autres symboles ?
Pouvez-vous m'en dire plus sur votre "diseuse de bonne aventure" ?
Tout est là, par bribes, mais on ne peut pas tout dire dans un fichier de traitement de texte.
En option.
Présentez le résultat dans le système de coordonnées cartésiennes, tracez les incréments de la valeur prédite sur l'axe des abscisses et modélisez les prédictions de ces incréments sous forme de points sur l'axe des ordonnées. Idéalement (prédiction exacte à 100%), vous obtiendrez un nuage de points avec une pente de 45 degrés. En réalité, vous obtiendrez un nuage de faible hauteur (qui est une mesure de la précision de la prédiction) et un nuage très épais (cette mesure est une mesure de la dispersion de la prédiction). Pour ce faire, vous devez construire une série de premières différences pour l'outil (x[i]=Open[i]-Open[i-1]) et une série de premières différences pour la prévision (y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]).
Nous pourrons alors parler de la qualité de votre modèle.
Voici ce que j'ai obtenu
il n'y a pas de pente du tout (. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal.
Allons : nous avons à l'ouverture de chaque bougie quotidienne une prédiction de son incrément avant l'ouverture de la suivante...
J'ai fait une inexactitude dans le post précédent. L'écart de la valeur prédite est défini comme la moyenne quadratique de l'erreur de prédiction (5 pips) et de la volatilité quotidienne de l'instrument (50 pips), c'est-à-dire que le taux de croissance des bénéfices peut être estimé à 10+-50 pips par jour en moyenne. A partir de là, nous pouvons estimer les risques et déterminer la capitalisation optimale de la position.
La version présentée de la prévision des barres quotidiennes avec la précision déclarée est assez bonne, si nous considérons la possibilité de diversification des risques dans un investissement de portefeuille.
Je voudrais demander à l'auteur une fois de plus : le résultat est-il similaire avec d'autres instruments ?
Je ne l'ai pas essayé avec d'autres instruments car je ne connais pas les facteurs qui les affectent