Comment former correctement les valeurs d'entrée pour le NS. - page 15
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Puis-je vous demander d'où vient cet extrait ? J'ai essayé une fois de faire une extraction utile du signal à partir du bruit, mais le travail n'a jamais été achevé.
Ça vient du livre "Neural Networks" de Heikin.
L'information mutuelle est proposée comme fonction cible. Il s'agit donc d'une variante de l'apprentissage sans professeur.
Et c'est ce que sera le résultat final ? Une sorte de vecteur glissant, c'est-à-dire un mutisme multidimensionnel ?
C'est là toute l'intrigue. Que pouvons-nous attendre de l'entrée d'un tel réseau formé de prix de fermetures de barres quotidiennes ?
On obtient probablement un vecteur des prochaines valeurs possibles... c'est comme ça.
P.S. Candid, qu'est-ce qui se passe avec la ressource internet inconnue ? - Impossible d'accéder au site depuis ce matin.
C'est ça l'intrigue après tout. Que pouvons-nous attendre de l'entrée d'un tel réseau entraîné de prix de clôture quotidiens des barres ?
On obtient probablement un vecteur des prochaines valeurs possibles... c'est comme ça.
P.S. Candid, qu'est-ce qui se passe avec la ressource internet inconnue ? - Impossible d'accéder au site depuis ce matin.
J'ai le même problème. Aucune information supplémentaire n'est disponible.
Je soupçonne un redécoupage muving :). Ce serait certainement intéressant à voir.
J'ai le même problème. Aucune information supplémentaire n'est disponible.
Et qu'est-ce qui vous empêche de travailler sur les prix d'ouverture sur une bougie entièrement formée ?
Je soupçonne un redessin muving :). Ce serait certainement intéressant à voir.
Vous êtes sérieux ? Après tout, le muving présente une autocorrélation positive notable entre les échantillons de la première série de différences (il s'agit d'une fonction lisse), c'est-à-dire que nous parlons de corrélation des sorties NS et donc PAS de maximisation de l'entropie, ce qui contredit le concept de base de la formation NS.
Ou ai-je... Vous l'avez déjà lu ?
Et qu'est-ce qui vous empêche de travailler aux prix d'ouverture sur une bougie entièrement formée ?
Eh bien, rien.
Pourquoi ?
Vous êtes sérieux ? Après tout, le muving présente une autocorrélation positive notable entre les échantillons de la première série de différences (il s'agit d'une fonction lisse), c'est-à-dire que nous parlons de corrélation des sorties NS et donc PAS de maximisation de l'entropie, ce qui contredit le concept de base de la formation NS.
Ou ai-je... Vous l'avez déjà lu ?
Oui, rien en fait.
Ah, pourquoi ?
Pour qu'il n'y ait pas de redécoupage :)
Vous êtes sérieux ? Après tout, un muving présente une autocorrélation positive notable entre les échantillons de la première série de différences (il s'agit d'une fonction lisse), c'est-à-dire que nous parlons de la corrélation des sorties NS et donc PAS de la maximisation de l'entropie, ce qui contredit le concept de base de la formation NS.
Muvings dans ma compréhension - toute caractéristique calculée par une fenêtre coulissante et associée à la dernière barre de cette fenêtre :). L'autocorrélation positive n'en découle pas automatiquement.
Au fait, la maximisation de l'information mutuelle est-elle équivalente à la maximisation de l'entropie ?
Bonjour à tous.
La discussion semble s'être déplacée de la manière de former correctement les entrées à ce qu'il faut fournir aux entrées.
De tels sujets sur les forums ont généralement un destin difficile et éphémère. ((
Même s'il existe de nombreuses suggestions de contributions, les mettre ensemble ne donnera pas un bon résultat, je pense.
Le moyen le plus simple d'obtenir un résultat est de prendre une idée de négociation et de la mettre en œuvre à l'aide d'un réseau neuronal.
C'est-à-dire que dans ce cas, il n'est pas difficile d'inventer le TS par un neurone (et à partir des données qui me sont venues à l'esprit ou que quelqu'un m'a conseillées),
mais une tâche plus simple pour mettre en œuvre/améliorer un système/une idée prêt(e) à l'emploi.
__________
Par exemple, si nous voulons trader sur les fluctuations du marché, les entrées et le professeur peuvent être basés sur les indicateurs МА, Fourier et autres qui voient le marché comme un système oscillatoire.
Si nous voulons créer un système de tendance, nos entrées doivent être des indicateurs qui donnent un maximum d'informations sur la tendance, son émergence, son déclin, sa force, etc.
Et le professeur pour cela devrait être l'indicateur qui marque le plat, la tendance, la correction et le renversement.
Si nous voulons faire un système qui tradera sur les cassures/ruptures de niveaux importants, il inclura probablement quelques zigzags, peut-être un profil de marché, etc.
Le professeur pour cela sera probablement un zigzag et non le MA.
Il en va de même pour les systèmes de trading de canaux, les systèmes qui utilisent la régression, etc. etc.
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C'est pourquoi je suggère que pour ne pas inventer une vinaigrette d'entrées et de professeurs,
prendre une bonne idée/un bon système connu, le faire correspondre à des apports et des enseignants, et construire un réseau.
Et voir ce qui se passe.
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ZZZ. Je vois une autre approche du problème de ce qu'il faut nourrir comme la résolution du problème de la sélection d'entrées significatives (mais encore une fois, pour un enseignant particulier) parmi toutes les entrées possibles qui viennent à l'esprit.
Bonjour à tous.
La discussion semble s'être déplacée de la façon de façonner correctement les intrants à ce qu'il faut donner aux intrants.
De tels sujets sur les forums ont généralement un destin dur et éphémère. ((
Même s'il existe de nombreuses suggestions de contributions, les mettre ensemble ne donnera pas un bon résultat, je pense.
Le moyen le plus simple d'obtenir un résultat est de prendre une idée de négociation et de la mettre en œuvre à l'aide d'un réseau neuronal.
C'est-à-dire que dans ce cas, il n'est pas difficile d'inventer le TS par un réseau de neurones (et à partir des données qui me sont venues à l'esprit ou que quelqu'un m'a conseillées),
mais une tâche plus simple pour mettre en œuvre/améliorer un système/une idée prête.
Je suis d'accord.
De plus, le croisement de TS avec NS peut donner de très bons résultats.
Se contenter de sélectionner des entrées sur le marché sans TS conventionnel peut aller très loin... et n'aboutissent à rien...
Montrez-moi...
VOICI UN BON INDICATEUR.
cet indicateur est une beauté !
et basé sur les principes de ZZ - prend H et L
Il montre parfaitement les points de pivot dans le passé
Non, le zigzag n'est pas bon, vous avez autre chose ?
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>> Question :
qu'y a-t-il de mal à l'utiliser comme point d'enseignement ?
qu'est-ce qui est le mieux à alimenter pour l'apprentissage - pas un point de pivot ?
je comprends bien sûr que je peux nourrir n'importe quoi tant que le résultat est intéressant à recevoir
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p.s.
Je parle des points qui sont introduits dans l'entrée en tant qu'enseignement.
Quelle est la meilleure entrée pour la formation - pas un point de pivot ?
Je comprends, bien sûr, que vous pouvez nourrir n'importe quoi tant que le résultat est intéressant à obtenir.
Vous pourriez essayer un point d'entrée pour votre stratégie.