Comment former correctement les valeurs d'entrée pour le NS. - page 19
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A mon avis, le zigzag en tant qu'entrée de NS est inutile, et en tant que compression d'information aussi. Il montre les pics, mais ne reflète en aucun cas la dynamique entre les deux. D'autant plus qu'il réagit à presque tous les pics, donc, encore une fois, IMHO, on s'en fout.
Je pourrais ajouter qu'en apprenant sur le zig-zag, le réseau est plus susceptible d'apprendre à le répéter avec un retard d'une mesure. Le fameux effet "aujourd'hui sera comme hier et demain sera comme aujourd'hui". De cette façon, il (le réseau) atteindra l'erreur minimale possible pendant la période d'apprentissage. Mais cela ne fonctionnera pas à l'avenir.
Je pourrais ajouter qu'en apprenant sur le zig-zag, le réseau est plus susceptible d'apprendre simplement à le répéter avec un décalage d'une mesure. Le fameux effet "aujourd'hui sera comme hier et demain sera comme aujourd'hui". De cette façon, il obtiendra l'erreur la plus faible possible.
Je pense que si vous obtenez un échantillonnage correct avec un ZZ, il peut être mélangé, alors il n'y aura pas cet effet.
Je ne pense toujours pas que RZ soit un professeur pour NS.
Je pense que si vous faites l'échantillonnage correctement avec RQ, vous pouvez le mélanger, alors il n'y aura pas cet effet.
Je ne pense toujours pas que c'est un professeur pour la NS.
En théorie, il n'est pas conseillé de mélanger les séries chronologiques. Alors, que vous le remuiez ou non, vous l'aurez tout de même. .....))))))))))))
En théorie, les séries chronologiques ne devraient pas être mélangées. Alors, mélangez-les ou non, vous les obtiendrez tous de la même façon. .....))))))))))))
Il existe un ensemble A - vecteurs Sell, disons.
Il existe un ensemble B - vecteurs Buy, et un ensemble C - vecteurs Hold. Les valeurs des vecteurs doivent être relatives.
J'ai donc suggéré de les mélanger.
J'ai une idée (elle a été conseillée par un homme bon), et LeoV pourrait m'y aider.
Prenons l'indicateur le plus exaspérant et apprenons-lui à produire des signaux corrects. Naturellement, nous devrions obtenir un résultat
pour que nos entrées soient parfaites, ou presque... Ces valeurs doivent être considérées comme un enseignement pour les NS. L'avantage ici est que nous alimentons les vecteurs BUY/SELL que le réseau lui-même a choisi comme optimaux. Mais un ensemble de vecteurs Hold doit être rogné manuellement. Juste pour s'assurer que l'échantillon n'est pas composé de 90 % de vecteurs Hold et seulement 5 % sur Buy/Sell...
Il existe un ensemble A - vecteurs Sell disons.
Il existe un ensemble B - vecteurs Buy, et un ensemble C - vecteurs Hold. Les valeurs des vecteurs doivent être relatives.
J'ai donc suggéré de les mélanger.
Il y a une idée (qui a été conseillée par un homme bon), et LeoV pourrait m'aider avec elle.
Prenons l'indicateur le plus exaspérant et apprenons-lui à produire des signaux corrects. Naturellement, nous devrions obtenir un résultat
pour que nos entrées soient parfaites, ou presque... Ces valeurs doivent être considérées comme un enseignement pour les NS. L'avantage ici est que nous alimentons les vecteurs BUY/SELL que le réseau lui-même a choisi comme optimaux. Mais un ensemble de vecteurs Hold doit être rogné manuellement. Juste pour s'assurer que l'échantillon n'est pas constitué de 90 % de vecteurs Hold et de seulement 5 % de vecteurs Buy/Sell...
Excusez-moi ? Nous utilisons l'indicateur d'entrée comme celui de sortie ? Ou quoi ? L'essentiel n'est pas clair.
Excusez-moi ? Est-ce que nous utilisons alors la dinde d'entrée comme sortie ? Ou quoi ? Le point n'est pas clair.
Nous alimentons un indicateur (redessinable) à l'entrée de GS. Nous obtenons des points d'entrée (Optimal Buy/Hold/Sell dans les sorties de l'EM). Et ensuite, nous décrivons ces points à l'aide d'autres indices, normaux ou autres. Mais avant cela, nous devons couper Hold manuellement... C'est clair ?
Il y avait une idée similaire : entrée - données réelles et dures, sortie - même le futur. Je n'y vois pas de contradictions.
C'est logique, mais seulement si le bruit est supprimé.
L'entrée de l'entrée NS est un indicateur (redessinable).
Comment ça, déjà redessiné? Et quelles sont les raisons d'espérer que la NS elle-même (sans enseignant) trouvera de bons points d'entrée ? En d'autres termes, comment imaginez-vous la fonction cible d'un tel SN ?
Vous voulez dire déjà redessiné? Et quelles sont les raisons d'espérer que la NS elle-même (sans enseignant) trouvera de bons points d'entrée ? En d'autres termes, comment représentez-vous la fonction cible d'un tel SN ?
Oui, déjà redessiné.(SSA, Hodrick(ou quelque chose comme ça))
La fonction cible dans NS est Optimal Buy/Hold/Sell basé sur Close. NS le trouveront sans professeur. Maximiser les signaux corrects est une fonction d'erreur qui est utilisée pour l'apprentissage. Bien sûr, je peux être confus, mais je pense que le sens est clair.