Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 19
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Je vois, Alexandre, merci ! Je voulais discuter avec vous et vous entraîner vers la formule optimisation == ajustement, mais j'ai vu votre justesse :-)
à LeoV
Les paramètres aveugles sont ceux qui ne dépendent pas de l'indicateur et qui sont câblés.
Exemples :
-takeprofit et stoploss dans le domaine des décisions TS.
- Perseptron formé.
En général, la période de l'indicateur est aussi une sorte de paramètre "aveugle" du TS, =="semi-aveugle")), puisque le TS régulier ne voit pas le marché et ne change pas les paramètres.
Les paramètres aveugles sont ceux qui ne dépendent pas de l'indicateur et qui sont fixés de manière rigide.
Exemples :
-takeprofit et stoploss dans le domaine des décisions TS.
- Perseptron formé.
En général, la période de l'indicateur est aussi une sorte de paramètre "aveugle" du TS, =="semi-aveugle"))), parce que le TS habituel ne voit pas le marché et ne change pas les paramètres.
- Il s'agit également de paramètres optimisables.
- Un perseptron formé - il y a un piège ici aussi. Comme pour la sur-optimisation. Il peut être surentraîné, c'est-à-dire qu'il peut apprendre les règles trop bien dans la zone de formation et avoir de mauvaises performances à l'avenir. Il s'agit donc aussi d'une question de formation.
- Il s'agit également de paramètres optimisables.
- Un perseptron formé - il y a un piège ici aussi. Comme pour la sur-optimisation. Il peut être surentraîné, c'est-à-dire qu'il peut apprendre les règles trop bien dans la zone de formation et avoir de mauvaises performances à l'avenir. Il s'agit donc aussi d'une question de formation.
Dans le perseptron (tel que je le comprends) - il n'y a pas de connexions, ce qui signifie qu'il n'y a pas de règles à apprendre.
Il est donc impossible de le surentraîner, c'est-à-dire que le surentraînement n'est qu'un brouillage de la ligne oui/non.
P.S. Flou avec des données non entraînées.
Le perseptron (tel que je le comprends) n'a pas de connexions, ce qui signifie qu'il n'y a pas de règles qu'il peut apprendre.
Il est donc impossible de le surentraîner, c'est-à-dire que le surentraînement ne fait que brouiller la ligne oui/non.
P.S. Flou avec des données non préparées
Je faisais référence au réseau. Un seul perseptron, à mon avis, ne joue aucun rôle.
Comment puis-je vous dire - une tendance peut essentiellement être considérée comme un modèle, tout comme les replis sur le tern - mais comment pouvez-vous déterminer la durée de la tendance, et si le repli est le début d'une nouvelle tendance opposée ?
D'après la dynamique des séries de prix, il semble qu'il n'y ait aucun moyen. Peut-être par niveaux, Fibo ou autre chose.
J'aimerais proposer une discussion sur la relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques.
Lorsque nous créons un système de trading, nous nous appuyons sur certaines régularités qui dépendent des variables d'entrée. Nous optimisons souvent le système en fonction de ces paramètres au stade des essais et nous nous réjouissons lorsque nous obtenons de bons résultats. Et puis il s'avère que le système commence à tomber en panne au bout d'une semaine. Certains systèmes ne commencent à tomber en panne qu'au bout de quelques mois. Je suggère et discute les facteurs qui affectent la "durée de vie" des systèmes. Pourquoi certains systèmes sont des yaourts, d'autres des conserves de thon, et est-il possible de créer un perpetuum mobile ou du moins de s'en approcher ?
1. Je ne pense pas que la formulation même du problème soit correcte - déterminisme pur : une pomme est mûre - elle tombe sur la tête, elle ne mûrit pas - elle ne tombe pas. Le marché, le Forex en particulier, n'a aucune clarté fonctionnelle. L'autre interprétation est plus appropriée (je l'ai lu dans le livre de quelqu'un) sur l'affirmation de soi et l'autodestruction des cartes. Par exemple, prenez Fibo. Il y a des graphiques sur lesquels les niveaux de Fibo sont présents, et il y a des graphiques sans Fibo. Qu'est-ce qui se passe ? Le fait est que les niveaux de Fibo apparaissent et disparaissent en fonction du rapport entre les volumes des joueurs qui croient en Fibo et ceux qui n'y croient pas à ce moment-là, car il devrait y avoir ceux qui gagnent sur Fibo à ce moment-là qui perdent contre eux. Il en va de même pour tous les autres chiffres que les traders ont découverts au cours de plusieurs centaines d'années de marché. Actuellement, il s'agit soit de figures (tête et épaules, doji, etc.), soit d'indicateurs - j'ai vu un livre qui en décrivait plus de mille.
2. Chacun de ces chiffres ou indicateurs fait apparaître sur un marché apparemment chaotique un certain modèle qui, s'il est découvert, peut aider à prédire le comportement futur du marché.
3. la petite expérience de chaque trader sur le marché convainc de l'impossibilité de construire un système de trading sur un seul indicateur - un ensemble d'indicateurs pour un système de trading est nécessaire. Cela ne change rien à l'affaire, car un ensemble d'indicateurs identifie un nouveau modèle, impossible à dessiner sur le papier, car il est multidimensionnel. Mais ce schéma multidimensionnel connaît le même sort - il est soumis à la loi de l'affirmation de soi et de l'autodestruction.
4. Aujourd'hui, la recherche de nouveaux modèles est automatisée et accélérée par des méthodes mathématiques de statistiques, d'analyse des ondes et d'intelligence artificielle. En utilisant le testeur et l'optimiseur, nous trouvons les paramètres du système de trading qui révèlent le modèle, et après l'avoir révélé, nous prédisons le marché et obtenons des bénéfices.
5. Une question se pose ici : le schéma trouvé par le TS se rencontre-t-il souvent ou rarement ? Les Papous de Nouvelle-Guinée ont un grand nombre de bateaux et tous ces bateaux ont des noms personnels - il n'y a pas de pluriel chez les Papous. Vous ne pouvez pas dire en papou : ces bateaux sont faits de palmiers et ces bateaux sont faits sur une autre île. La principale question concernant le système commercial est donc la suivante : les modèles que nous avons identifiés sont-ils aussi individuels que les bateaux des Papous, ou ont-ils une certaine généralité?
6. Personne n'a annulé la loi de lachanalyse "L'histoire se répète". Tout TS qui a réalisé un bénéfice sur des données historiques réalisera ce même bénéfice à l'avenir. Le croque-mitaine de la sur-optimisation prend un sens différent. Les systèmes sur-optimisés n'ont pas un niveau de généralisation suffisant et pourraient être trop rares à l'avenir. Mais en réalité, la situation est encore pire : nous ne verrons les signes d'une tendance qu'après sa formation, lorsqu'il n'y a plus rien à prévoir.
7. En réalité, le problème de la création d'un CT n'est pas seulement de développer des règles qui permettront d'identifier un modèle suffisamment généralisé, mais aussi de développer des règles permettant d'anticiper les moments de transition entre l'auto-définition et l'auto-affirmation du graphique et vice versa. En outre, plus ce processus de transition de l'affirmation de soi à l'affirmation de soi est long, meilleur est le système commercial.
8. Les exigences extrémistes pour le TS "à toutes les périodes, à tous les instruments, et pendant des années" ne sont pas réalisables, si nous reconnaissons la propriété des graphiques sur l'autodestruction et l'affirmation de soi comme une loi. Tout système de trading sera reconnu par des méthodes mathématiques, les traders perdants identifieront les modèles gagnants et un jour, il n'y aura plus personne pour gagner - tout le monde sera intelligent et possédera un système de trading inutile.
9. Compte tenu de ce qui précède, le développement de l'AT est représenté par les étapes suivantes :
a) Un système de trading est développé.
b) recherche (optimisation) des paramètres du système de trading
c) Des périodes de temps sont recherchées (les délais sont des paramètres), par exemple, janvier 2007, lorsque le système est rentable.
d) on recherche la période où le système est perdant.
e) la période de transition de la rentabilité à la perte et inversement est examinée. Si vous avez réussi à trouver les causes, vous avez un système de trading, sinon, vous n'avez pas de système de trading.
Conclusion : nous avons les mêmes conserves - yaourt et thon.
Les modèles que nous avons identifiés sont-ils aussi individuels que les bateaux des Papous, ou ont-ils une certaine généralité ?
Lancez TC sur OOS et vous obtiendrez la réponse à une question aussi simple.
Bonjour à tous (premier message - besoin d'un verre %)
À mon avis, le système devrait être auto-adaptatif. Le comportement du marché change constamment - le système doit s'adapter au marché lui-même. Non pas pour créer quelque chose de fini et attendre qu'il se détériore (et tout se détériore : même les conserves, même les yaourts), mais pour que le système vive... Comme dans l'évolution : certaines espèces disparaissent, d'autres apparaissent...
Lancez CU sur OOS et vous obtiendrez la réponse à une question aussi simple.
La foi dans les résultats de l'OOS est une foi dans le Saint Graal. Je pense qu'en principe, il est impossible de concevoir un TS qui sera toujours gagnant - il y aura toujours des intervalles où le TS ne sera pas rentable.
Dans le cadre du concept d'"affirmation de soi - autodestruction" que je professe, l'OOS ne résout rien du tout, car dans ce concept, l'OOS peut pointer :
a) poursuite du schéma TC identifié (résultat positif OOS)
b) l'autodestruction d'un modèle identifié (résultat négatif)
c) une transition de l'auto-affirmation à l'autodestruction d'un schéma (dans le cas d'un résultat qui se détériore).
Cela dit, le test OOS ne dit rien de l'avenir, que nous ne voyons pas encore.
L'utilisation de l'OOS est davantage une technique permettant d'obtenir un modèle assez généralisé. Quoi qu'il en soit, avec un résultat OOS négatif, nous pouvons essayer d'affiner le CT, ce qui, en cas de succès, signifiera que nous avons obtenu un modèle plus généralisé, mais pas plus que cela. Mais nous ne pourrons pas poursuivre le processus tant que le graal ne sera pas obtenu - ce schéma généralisé s'autodétruira.
Dans les forums MQL, nous pouvons trouver d'autres conseils pour obtenir des modèles plus généralisés, tels que des tests sur différentes paires de devises.
Metastock indique que le TS doit être composé d'indicateurs de tendance, de volatilité, de momentum, de cycle, de force du marché et de support-résistance - c'est une autre façon d'obtenir un modèle plutôt généralisé.
Je répète brièvement ma vision du problème : une citation est constituée d'un certain nombre (peut-être infini) de modèles qui se confirment et se détruisent eux-mêmes, et le principal problème de la TS est le processus de transition entre l'autodestruction et l'autoperfirmation, et vice versa.