Grondement :) Intéressé d'entendre votre opinion concernant... - page 15
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous sortez en 2008 avec elle ?
Je ne sais pas encore ...
Nous n'avons même pas encore les règles :(
c'est dommage...
le mot "exercice", vous avez soit oublié...
Je suis trop paresseux pour recommencer.
Peut-être que j'imagine des choses, mais si je vous demande le temps qu'il fera demain, vous réduirez la conversation à une "banale surenchère".
Non, je n'ai pas oublié l'exercice. J'ai une intuition. Et alors ?
A propos de la météo, et si je peux deviner et penser que je devine ? Jusqu'à ce que les statistiques montrent que je devine correctement avec une certaine probabilité, il n'y a aucune utilité à concevoir.
Augmente après une perte, lorsque la probabilité de prendre un bénéfice est presque de 100%. J'essaie de faire en sorte que le conseiller expert effectue des transactions presque tous les jours.
Question aux connaisseurs : puis-je faire confiance aux citations d'une archive de citations vieille de 3-4 ans ?
Vous rendriez un grand service à tout le monde si vous nous disiez pourquoi tout d'un coup : "après une perte lorsque la probabilité de retrait est presque de 100%" Où avez-vous obtenu cette connaissance ? Comment l'avez-vous eu ?
Vous avez tout faux. Quel est le rapport avec le fait de rester assis ? - Vous avez écrit que vous étiez prêt à ouvrir sur un mauvais signal. Peut-être que je ne comprends pas pourquoi votre signal est mauvais. S'il est très probable qu'il produise un petit profit, qu'est-ce que cela a à voir avec la capture de tendances de 1500 pips ? J'ai compris que le signal est mauvais dans le sens où il a une faible probabilité de faire un profit, donc on ouvre au hasard pour attendre un petit profit ou une grosse tendance.
Si le système peut attraper des transactions de 1500 pips, et en moyenne plus de 100, mais comme vous ne savez jamais ce qui se passera demain, vous pouvez fermer au moment où la "logique" dit de fermer, et trouver le moment d'entrer à nouveau sur la tendance. Ou si le signal est long, il se peut que vous ne récupériez pas 100-300 pips à cause du retour. C'est ce que je veux dire. - Je comprends que les signaux prédisent sur combien de points la tendance va "tirer" ou quelque chose comme ça, non ?
Réduire les bénéfices et ne pas les laisser croître - c'est trivial, vous savez, ce n'est même pas la peine d'en parler - c'est clair pour tout le monde. - Ce n'est pas anodin. Elle est fondée sur des statistiques, c'est-à-dire qu'elle est pratiquement scientifique. Un système formalisé avec un avantage statistique calculé " coupe juste les profits " avec des tees fixes et est en pleine confiance statistiquement justifiée que cette approche maximise la tarte globale, c'est-à-dire faire croître le profit global - couper le profit dans chaque trade.
Je connais également l'approche à laquelle vous faites probablement référence - un système qui prédit le début et la fin des tendances. Rien de fixe, comme suivre le marché, tirer le maximum de la tendance. N'importe quel forum est rempli de beaux exemples et de descriptions de la manière dont il faut procéder. Des exemples sont donnés pour des segments dont la tendance est claire. Les histoires ne fournissent pas de statistiques, mais seulement des formules magiques pour suivre le marché et le MM magique. En règle générale, le conte se termine lorsqu'on nous demande de donner les résultats des tests pour une période plus longue, où il y avait tout, et pas seulement une tendance commode.
Et à propos des pertes - la logique est que lorsque le signal apparaît, cette position est fermée et ouverte dans l'autre sens, ce qui fait que les pertes sont minimes. - Cette affirmation devient vraie si le signal a un avantage statistique dans sa justesse, sinon, cette prétention à attraper les pics (swings) est une manipulation triviale, dont il existe d'innombrables exemples et qui peuvent être créés du matin au soir. Avez-vous des preuves statistiques que vos signaux pointent dans la bonne direction ?
Voici une version intermédiaire pour 2008 (il y a une forte baisse en ce moment, mais c'est une version de travail. En gros, je l'ai déjà fait à 4.5%, et PF 2.0, un lot principal travaille, et un sur le partage par tendance parfois) :
Et aussi ici les moyennes se multiplient par deux, car en fait on arrache simultanément 0,1+0,9 (par commodité), donc les moyennes sont telles. Il s'avère que la moyenne par lot est de 2000$ de profit, et 1000 de perte. Est-ce un entre-deux ? :) - Le bénéfice moyen et la perte moyenne ne disent rien sur le montant maximal du drawdown que votre version de travail est prête à dépasser. Dites-moi quel est le stoploss de votre système et tout deviendra clair.
Vita, je répète ma question.
2 Vita
J'aime votre approche, j'ai un point de vue similaire.
Il serait intéressant d'ajouter quelque chose à cela sur la façon de déterminer si une CT donne un avantage statuaire et, si oui, comment le calculer.
Et encore une fois, je soutiens la question.
>> Oui, bien sûr. En général, la réponse est prosaïque - utilisez la statanalyse. Pour ce faire, vous devez apprendre les mathématiques et les utiliser comme prévu. Il est très important d'être cohérent et logique, sinon toutes sortes d'astuces et d'erreurs peuvent s'additionner. Dans chaque TS particulière, vous pouvez faire une hypothèse logique erronée, ou traiter des données qui ne sont pas pertinentes pour le sujet de l'étude, ou encore faire n'importe quoi.
Mais je sens que vous demandez quelque chose d'autre, quelque chose de spécifique ?
Prenons un exemple simple. Graphique hebdomadaire de la livre sterling. A l'ouverture, nous achetons et attendons 5 pips de profit. Comment détermineriez-vous si cette idée présente un avantage statistique ?
J'obtiens 1537 résultats positifs sur 1591 barres, soit un bénéfice de 7685 pips. Un spread de 3 pips a été pris pour toute la période, ce qui devrait donner un biais vers une image plus jolie.
Quelqu'un sait-il comment calculer la perte ?
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.
Quelqu'un, je ne sais pas qui, quand ou comment, après avoir appris les bases, a donné des statistiques qui disent que 95% des traders perdent et que seulement 5% gagnent. Nous supposerons que cette statistique est vraie, avec une petite marge d'erreur, je dirais flottante.
Quel est l'avantage statistique des traders et de leur TS ?
En gros, sur une "petite échelle de temps", disons sur l'"heure", le TS du trader est censé avoir un avantage statistique, et sur une "échelle de temps quotidienne" plus grande, de 95% à 5%, l'avantage statistique n'est pas seulement absent, il est absent...
S'agit-il d'un avantage statistique en l'absence d'un avantage statistique ou non ?
Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation catégorique. Il existe des systèmes (du moins en théorie) qui permettent de réaliser des transactions avec des profits et des pertes de 50/50. Mais ils peuvent être des super Grails et précisément grâce à MM. Ce sont des séquences de PPPUUPPPUUPPU ...
P - bénéfice, U - perte. Je pense que la façon d'utiliser le MM est claire, mais je ne pense pas qu'il soit impossible de trouver un tel système idéal. Nous devrions vérifier ce système pour voir si cette régularité est présente dans la séquence des transactions.
Exemple. Un système de suivi de tendance. C'est le signe de nombreuses petites transactions perdantes dans le "plat" et l'espoir d'un qui va attraper la tendance et bloquer les pertes. Cela peut être modifié : dès qu'une perte est subie, le lot est minimisé et dès qu'une transaction rentable apparaît, on commence à augmenter le lot. C'est comme si UN seul gros profit était divisé en plusieurs petits, mais avec l'augmentation du lot +, nous attachons les prévisions (statistiques de CT) à la longueur d'une tendance de capture.
Comment l'aimez-vous ?
Le S.I. en TS devrait être tout beau, âme, corps et contrôle.
Non, ça ne l'est pas.
Le théorème mathématique stipule que vous ne pouvez pas élaborer une stratégie gagnante lorsque le résultat d'une transaction est de 50/50. Vous, par contre, affirmez simplement le contraire. Par exemple, vous pouvez créer un MM qui produira des transactions avec un résultat 50/50, mais avec des profits et des pertes dans un ordre régulier. Et, bien sûr, il n'est pas difficile d'exploiter ce schéma. Seule une personne qui a beaucoup de mal avec les conclusions logiques à sens unique peut y croire. Bien sûr, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais le théorème mathématique ne se soucie pas de savoir si votre système est théorique ou non, il ne se soucie pas de savoir combien de fois et comment vous jouerez avec les résultats des transactions, car aucune astuce sophistique ne lui fera changer sa conclusion - vous ne pouvez pas construire une stratégie gagnante sur un partage 50/50.
Vous avez donné un exemple d'une idée fausse très répandue qui fait que l'on ferme les yeux sur la nature du motif de la séquence PPPUUPPPUU... D'où viennent les jambes de ce motif, sur lequel il est si facile de construire une stratégie gagnante ? D'un déséquilibre 50/50, mais pas des propriétés magiques du MM. Il faut d'abord qu'il y ait un avantage statistique dans la série initiale, ce n'est qu'ensuite qu'un modèle apparaîtra dans la séquence des résultats commerciaux, sinon nous contredisons le théorème.